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수식 문의합니다.
2009-11-30 21:42:53
1656
글번호 26414
웹에서 본 자료인데요. 아래 내용 부탁드립니다.
아래 수치들중 4주,11주 이런수치들이나 2N 이런수치들은 최적화 해볼수 있도록
변수선언 부탁드립니다. 일봉이나 분봉에서 테스트해볼려고요.
아래의 내용처럼 S1 과 S2 를 한개의 시스템안에서 돌아가게 해주세요.
-----------------------
시스템 1(S1)
4주간 가격이 뚫렸을 때 시장에 진입하고, 2주간 가격이 무너지면 시장에 빠져 나온다.
추가규칙(filter)
만약 바로 직전에 나왔던 4주 신호를 보고 거래를 했을 때 이익을 보고있다면,
지금 새롭게 나온 4주 신호는 무시된다.
반면 직전 4주 신호에 따라 거래를 시작했는데 2N 손실을 기록했다면, 지금 새롭게 나온 4주 신호는 받아 들인다.
시스템2(S2)
11주간 최고치와 최저치를 시장 진입 신호로, 4주간 최고치와 최저치를 시장 이탈 신호로 사용한다.
- S2는 직전 거래에서 이익을 봤다는 이유로 새로 나온 4주 시장 진입 신호를 무시했는데, 그것이 빅 트렌드의 시작일 경우를 방지하는 터틀 장기 트레이딩 시스템이다.
※ 터틀은 통산 S1과 S2를 반반씩 이용했다.
N(변동성)
터틀 트레이딩의 중심 개념은 변동성, 즉 N에 있다. N은 하루 단위의 변동성을 말하는데, 평균 실변동값(Average True Range)으로 불린다.
N의 산출방법
1. 오늘 고가와 오늘 저가의 차이(TR1)
2. 어제 종가와 오늘 고가와의 차이(TR2)
3. 어제 종가와 오늘 저가와의 차이(TR3)
이 차이가 음수이면 절대값을 취하고, N은 이들 값의 쵀대값으로써 24시간 동안 가격이 얼마나 많이 움직였는지를 나타낸다. 터들은 매일 N값을 산출하고 그것의 20일 이동평균값을 계산하여, 그것을 오늘의 변동성으로 삼는다.
손절매
터틀은 보통 2N을 손절가로 잡았다.
- 예를 들어 100,000원하는 A주식의 N이 7,000원이라면, 그 리스크는 7,000원이 되고, 만약 터틀이 손실한도를 2N으로 정했다면, 손실이 14,000원(7,000원×2)이 되었을 때, 즉 주가가 86,000원이 됐을 때, 시장을 이탈한다.
투자금 산정
예를들어 1억원이라고 가정하면, 전체 손실한도는 2백만원(1억원 × 2퍼센트)이고, 전체 손실 한도에 맞춰 A주식에 투자한다면, 매매당 리스크(2N)로 전체 리스크를 나누기 하면 된다. 즉, 2백만원/14,000원= 142주(소수점 이하는 절사한다)를 매수할 수 있다. 다시말해 14,200,000원이 한 거래당 투자한도가 되는 것이다.
- 만약 위 투자에서 2N(14,000원)에 도달하여, 86,000원에 매도하였다면, 손실액은 1,988,000원(142주 × 14,000원)이 되고, 이는 투자원금 1억원의 1.98퍼센트가 되어 투자원금 손실한도가 지켜진다.
피라미딩 전략(Pyramidding)
- 매수후 주가가 1N상승할 때마다, 원금에다 상승분만큼 더하여 투자유닛을 늘려 나간다. 터틀은 최대 5유니까지 투자 피라미드를 쌓아 올릴 수 있다.
- 최초 거래일에는 손절매는 1/2N으로 하고, 그 다음부터는 2N을 손절가로 적용한다.
시장 이탈 규칙 요약
01 2N손절매
02 S1 또는 S2에 근거한 시장 이탈
-----------------
혹시나 제가 적은게 설명이 부족하시면 원문( http://joecle.com/112 ) 을 보시고
검토 부탁드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2009-12-01 13:31:17
안녕하세요
예스스탁입니다.
S1에 관련된 내용만 있습니다.
input : 투자금(100000000);
var : N(0);
N = ATR(20);
var1 = int((투자금*0.02)/(2*N));
var2 = int(var1/C);
if MarketPosition == 0 Then{
buy("b",AtStop,Highest(H,4)+PriceScale,var2);
}
if MarketPosition == 1 and CurrentEntries < 5 Then{
buy("b1",AtStop,EntryPrice+N[BarsSinceEntry]*CurrentEntries,var2);
}
if MarketPosition == 1 Then{
exitlong("bx",AtStop,lowest(L,2)-PriceScale);
exitlong("bx1",AtStop,EntryPrice-2*N[BarsSinceEntry]);
}
S2에 관련된 내용은 해당 서적의 내용을 보시고
매수와 매도, 매수청산과 매도청산에 관련된 규칙에 대해
자세한 내용 부탁드립니다.
즐거운 하루되세요
> 드림트레이더 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 문의합니다.
> 웹에서 본 자료인데요. 아래 내용 부탁드립니다.
아래 수치들중 4주,11주 이런수치들이나 2N 이런수치들은 최적화 해볼수 있도록
변수선언 부탁드립니다. 일봉이나 분봉에서 테스트해볼려고요.
아래의 내용처럼 S1 과 S2 를 한개의 시스템안에서 돌아가게 해주세요.
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시스템 1(S1)
4주간 가격이 뚫렸을 때 시장에 진입하고, 2주간 가격이 무너지면 시장에 빠져 나온다.
추가규칙(filter)
만약 바로 직전에 나왔던 4주 신호를 보고 거래를 했을 때 이익을 보고있다면,
지금 새롭게 나온 4주 신호는 무시된다.
반면 직전 4주 신호에 따라 거래를 시작했는데 2N 손실을 기록했다면, 지금 새롭게 나온 4주 신호는 받아 들인다.
시스템2(S2)
11주간 최고치와 최저치를 시장 진입 신호로, 4주간 최고치와 최저치를 시장 이탈 신호로 사용한다.
- S2는 직전 거래에서 이익을 봤다는 이유로 새로 나온 4주 시장 진입 신호를 무시했는데, 그것이 빅 트렌드의 시작일 경우를 방지하는 터틀 장기 트레이딩 시스템이다.
※ 터틀은 통산 S1과 S2를 반반씩 이용했다.
N(변동성)
터틀 트레이딩의 중심 개념은 변동성, 즉 N에 있다. N은 하루 단위의 변동성을 말하는데, 평균 실변동값(Average True Range)으로 불린다.
N의 산출방법
1. 오늘 고가와 오늘 저가의 차이(TR1)
2. 어제 종가와 오늘 고가와의 차이(TR2)
3. 어제 종가와 오늘 저가와의 차이(TR3)
이 차이가 음수이면 절대값을 취하고, N은 이들 값의 쵀대값으로써 24시간 동안 가격이 얼마나 많이 움직였는지를 나타낸다. 터들은 매일 N값을 산출하고 그것의 20일 이동평균값을 계산하여, 그것을 오늘의 변동성으로 삼는다.
손절매
터틀은 보통 2N을 손절가로 잡았다.
- 예를 들어 100,000원하는 A주식의 N이 7,000원이라면, 그 리스크는 7,000원이 되고, 만약 터틀이 손실한도를 2N으로 정했다면, 손실이 14,000원(7,000원×2)이 되었을 때, 즉 주가가 86,000원이 됐을 때, 시장을 이탈한다.
투자금 산정
예를들어 1억원이라고 가정하면, 전체 손실한도는 2백만원(1억원 × 2퍼센트)이고, 전체 손실 한도에 맞춰 A주식에 투자한다면, 매매당 리스크(2N)로 전체 리스크를 나누기 하면 된다. 즉, 2백만원/14,000원= 142주(소수점 이하는 절사한다)를 매수할 수 있다. 다시말해 14,200,000원이 한 거래당 투자한도가 되는 것이다.
- 만약 위 투자에서 2N(14,000원)에 도달하여, 86,000원에 매도하였다면, 손실액은 1,988,000원(142주 × 14,000원)이 되고, 이는 투자원금 1억원의 1.98퍼센트가 되어 투자원금 손실한도가 지켜진다.
피라미딩 전략(Pyramidding)
- 매수후 주가가 1N상승할 때마다, 원금에다 상승분만큼 더하여 투자유닛을 늘려 나간다. 터틀은 최대 5유니까지 투자 피라미드를 쌓아 올릴 수 있다.
- 최초 거래일에는 손절매는 1/2N으로 하고, 그 다음부터는 2N을 손절가로 적용한다.
시장 이탈 규칙 요약
01 2N손절매
02 S1 또는 S2에 근거한 시장 이탈
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혹시나 제가 적은게 설명이 부족하시면 원문( http://joecle.com/112 ) 을 보시고
검토 부탁드립니다.