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시스템식 질문입니다
2009-12-11 02:05:24
574
글번호 26633
#1
주종목 옵션차트
갭보정 타종목 선물차트에서
갭보정 타종목 선물차트의 RSI(100) 이 60 / 40 -- 크로스 업 / 다운 각각 매수신호
매매시간 090001 - 100000
주종목옵션차트를 콜차트 하나 풋차트 하나 펼쳐놓은다음 각각타종목으로 선물로한다음
크로스업 때는 콜옵션차트만
크로스다운때는 풋옵션차트만 매매 하고 싶습니다
매매 횟수 : 콜옵션차트 한번 풋옵션차트 한번 입니다
#2
타종목 차트에서 RSI를
갭보정을 하면 갭보정RSI
안하면 일반 RSI
로 시스템에서 매매 되나요?
#3
주종목을 옵션차트 타종목을 선물차트로 하고
선물차트의 다양한 보조지표를 활용할려고 합니다
특별히 주의할점 있으면 설명서를 첨부해 주셨으면 합니다
막연한? 질문을 드려서 죄송하네요..
감사합니다
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2009-12-11 14:05:03
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
콜옵션 식
Inputs: Length(14);
Var : Counter(0), DownAmt(0,data2), UpAmt(0,data2), UpSum(0,data2), DownSum(0,data2);
var : UpAvg(0,data2), DownAvg(0,data2),RSIv(0,data2),cnt(0),count(0);
var : sumGap(0,data2), gap(0,data2), GO(0,data2), GH(0,data2), GL(0,data2), GC(0,data2);
if data2(date)!=data2(date[1]) then { // 날짜가 변경되는 봉에서(분봉에서 첫번째 봉)
gap = data2(Open-Close[1]); // 일간갭
sumGap = sumGap+gap; // 일간갭 누적
}
GO = data2(O) - sumGap;// 갭보정 시가
GH = data2(H) - sumGap;// 갭보정 고가
GL = data2(L) - sumGap;// 갭보정 저가
GC = data2(C) - sumGap; // 갭보정 종가
If data2(CurrentBar) == 1 AND Length > 0 Then Begin
UpSum = 0;
DownSum = 0;
For Counter = 0 To Length - 1 Begin
UpAmt = GC[Counter] - GC[Counter+1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else Begin
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
End;
UpSum = UpSum + UpAmt;
DownSum = DownSum + DownAmt;
End;
UpAvg = UpSum / Length;
DownAvg = DownSum / Length;
End
Else
If data2(CurrentBar) > 1 AND Length > 0 Then Begin
UpAmt = GC[0] - GC[1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else Begin
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
End;
UpAvg = (UpAvg[1] * (Length - 1) + UpAmt) / Length;
DownAvg = (DownAvg[1] * (Length - 1) + DownAmt) / Length;
End;
If UpAvg + DownAvg <> 0 Then
RSIv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg);
Else
RSIv = 0;
count = 0;
for cnt = 0 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
if crossup(RSIV,60) and count == 0 and stime > 90000 and stime < 100000 Then
buy();
if CrossDown(RSIV,20) Then
ExitLong();
풋옵션식
Inputs: Length(14);
Var : Counter(0), DownAmt(0,data2), UpAmt(0,data2), UpSum(0,data2), DownSum(0,data2);
var : UpAvg(0,data2), DownAvg(0,data2),RSIv(0,data2),cnt(0),count(0);
var : sumGap(0,data2), gap(0,data2), GO(0,data2), GH(0,data2), GL(0,data2), GC(0,data2);
if data2(date)!=data2(date[1]) then { // 날짜가 변경되는 봉에서(분봉에서 첫번째 봉)
gap = data2(Open-Close[1]); // 일간갭
sumGap = sumGap+gap; // 일간갭 누적
}
GO = data2(O) - sumGap;// 갭보정 시가
GH = data2(H) - sumGap;// 갭보정 고가
GL = data2(L) - sumGap;// 갭보정 저가
GC = data2(C) - sumGap; // 갭보정 종가
If data2(CurrentBar) == 1 AND Length > 0 Then Begin
UpSum = 0;
DownSum = 0;
For Counter = 0 To Length - 1 Begin
UpAmt = GC[Counter] - GC[Counter+1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else Begin
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
End;
UpSum = UpSum + UpAmt;
DownSum = DownSum + DownAmt;
End;
UpAvg = UpSum / Length;
DownAvg = DownSum / Length;
End
Else
If data2(CurrentBar) > 1 AND Length > 0 Then Begin
UpAmt = GC[0] - GC[1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else Begin
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
End;
UpAvg = (UpAvg[1] * (Length - 1) + UpAmt) / Length;
DownAvg = (DownAvg[1] * (Length - 1) + DownAmt) / Length;
End;
If UpAvg + DownAvg <> 0 Then
RSIv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg);
Else
RSIv = 0;
count = 0;
for cnt = 0 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
if CrossDown(RSIV,20) and count == 0 and stime > 90000 and stime < 100000 Then
Sell();
if crossup(RSIV,60) Then
ExitShort();
2.
위식은 수식에서 갭보정을 한 내용입니다.
그러므로 참조종목을 갭보정하지 않으셔도 됩니다.
만약 차트에서 갭보정을 하고자 하시면 아래식을 사용하셔야 합니다.
아래식은 참조종목을 갭보정하시면 갭보정한 내용이 하지 않으면
갭보정하지 않은 값이 반영됩니다
# 콜옵션
Input : Period(9);
var : cnt(0),count(0),RSIv(0,data2);
count = 0;
for cnt = 0 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
RSIV = RSI(Period);
if crossup(RSIV, 60) and count == 0 and stime > 90000 and stime < 100000 Then
buy();
if CrossDown(RSIV,40) Then
exitlong();
# 풋옵션
Input : Period(9);
var : cnt(0),count(0),RSIv(0,data2);
count = 0;
for cnt = 0 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
RSIV = RSI(Period);
if CrossDown(RSIV,40) and count == 0 and stime > 90000 and stime < 100000 Then
Sell();
if crossup(RSIV,60)Then
ExitShort();
3. 참조종목의 지표값이므로
data2(ma(c,20)) 과 같이 참조종목함수에 넣어서 사용하시면 됩니다.
만약 변수에 할당하여 사용하신다면
var : mav(0,data2);
mav = data2(ma(c,20));
와 같이 선언하실 때 data2용 변수라는 내용을 추가만 해주시면 됩니다.
즐거운 하루되세요
> 파인애플 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템식 질문입니다
> #1
주종목 옵션차트
갭보정 타종목 선물차트에서
갭보정 타종목 선물차트의 RSI(100) 이 60 / 40 -- 크로스 업 / 다운 각각 매수신호
매매시간 090001 - 100000
주종목옵션차트를 콜차트 하나 풋차트 하나 펼쳐놓은다음 각각타종목으로 선물로한다음
크로스업 때는 콜옵션차트만
크로스다운때는 풋옵션차트만 매매 하고 싶습니다
매매 횟수 : 콜옵션차트 한번 풋옵션차트 한번 입니다
#2
타종목 차트에서 RSI를
갭보정을 하면 갭보정RSI
안하면 일반 RSI
로 시스템에서 매매 되나요?
#3
주종목을 옵션차트 타종목을 선물차트로 하고
선물차트의 다양한 보조지표를 활용할려고 합니다
특별히 주의할점 있으면 설명서를 첨부해 주셨으면 합니다
막연한? 질문을 드려서 죄송하네요..
감사합니다
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