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손실제한 로직 문의

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drimaway
2010-06-22 21:04:21
576
글번호 30539
답변완료
안녕하세요? 항상 성실한 답변 감사드립니다. 아래는 -2포인트 손실시 진입을 제한하는 로직인데요, 아래 수식의 경우 -1.9포인트에서 진입이 된 이후 청산거래가 또 손실일 경우 하루의 손실이 -2포인트를 초과하는 경우가 발생하는 것 같습니다. 청산거래와 현재보유포지션을 포함하여 하루의 손실을 -2포인트로 제한하는 로직 부탁드립니다. 현재 보유포지션에 대한 계산시 수수료와 슬리피지도 포함할수 있도록 부탁드립니다. 먼저 감사의 말씀 드립니다. ====================================================================== Input : N(-2); var : PL(0); PL = 0 ; //문장1 for Value1 = 0 to 10 { //문장2 if EntryDate( Value1 ) == sdate then //문장3 PL= PL+PositionProfit(value1); //문장4 } if crossup(c,ma(c,20)) and PL > N Then //문장5 buy(“B”); if crossdown(ma(C,5),ma(c,20)) Then exitlong(“EX”);
시스템
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2010-06-23 09:10:56

안녕하세요 예스스탁입니다. 식을 수정했습니다. Input : N(-2); var : PL(0),XCommission(0),XSlippage(0); XCommission = ((C*ExitCommission)/100)*CurrentContracts; #%설정 XSlippage = (ExitSlippage)*CurrentContracts; #Pt설정 PL = 0 ; for Value1 = 1 to 10 { if EntryDate( Value1 ) == sdate then PL= PL+PositionProfit(value1); } if crossup(c,ma(c,20)) and PL > N Then buy("B"); if crossdown(ma(C,5),ma(c,20)) Then exitlong("EX"); exitlong("bx",AtStop,EntryPrice-((2+PL)+XCommission+XSlippage)); 즐거운 하루되세요 > drimaway 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 손실제한 로직 문의 > 안녕하세요? 항상 성실한 답변 감사드립니다. 아래는 -2포인트 손실시 진입을 제한하는 로직인데요, 아래 수식의 경우 -1.9포인트에서 진입이 된 이후 청산거래가 또 손실일 경우 하루의 손실이 -2포인트를 초과하는 경우가 발생하는 것 같습니다. 청산거래와 현재보유포지션을 포함하여 하루의 손실을 -2포인트로 제한하는 로직 부탁드립니다. 현재 보유포지션에 대한 계산시 수수료와 슬리피지도 포함할수 있도록 부탁드립니다. 먼저 감사의 말씀 드립니다. ====================================================================== Input : N(-2); var : PL(0); PL = 0 ; //문장1 for Value1 = 0 to 10 { //문장2 if EntryDate( Value1 ) == sdate then //문장3 PL= PL+PositionProfit(value1); //문장4 } if crossup(c,ma(c,20)) and PL > N Then //문장5 buy(“B”); if crossdown(ma(C,5),ma(c,20)) Then exitlong(“EX”);