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손실제한 로직 문의
2010-06-22 21:04:21
576
글번호 30539
안녕하세요? 항상 성실한 답변 감사드립니다.
아래는 -2포인트 손실시 진입을 제한하는 로직인데요,
아래 수식의 경우 -1.9포인트에서 진입이 된 이후 청산거래가
또 손실일 경우 하루의 손실이 -2포인트를 초과하는 경우가
발생하는 것 같습니다.
청산거래와 현재보유포지션을 포함하여 하루의 손실을 -2포인트로
제한하는 로직 부탁드립니다.
현재 보유포지션에 대한 계산시 수수료와 슬리피지도 포함할수 있도록
부탁드립니다.
먼저 감사의 말씀 드립니다.
======================================================================
Input : N(-2);
var : PL(0);
PL = 0 ; //문장1
for Value1 = 0 to 10 { //문장2
if EntryDate( Value1 ) == sdate then //문장3
PL= PL+PositionProfit(value1); //문장4
}
if crossup(c,ma(c,20)) and PL > N Then //문장5
buy(“B”);
if crossdown(ma(C,5),ma(c,20)) Then
exitlong(“EX”);
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2010-06-23 09:10:56
안녕하세요
예스스탁입니다.
식을 수정했습니다.
Input : N(-2);
var : PL(0),XCommission(0),XSlippage(0);
XCommission = ((C*ExitCommission)/100)*CurrentContracts; #%설정
XSlippage = (ExitSlippage)*CurrentContracts; #Pt설정
PL = 0 ;
for Value1 = 1 to 10 {
if EntryDate( Value1 ) == sdate then
PL= PL+PositionProfit(value1);
}
if crossup(c,ma(c,20)) and PL > N Then
buy("B");
if crossdown(ma(C,5),ma(c,20)) Then
exitlong("EX");
exitlong("bx",AtStop,EntryPrice-((2+PL)+XCommission+XSlippage));
즐거운 하루되세요
> drimaway 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 손실제한 로직 문의
>
안녕하세요? 항상 성실한 답변 감사드립니다.
아래는 -2포인트 손실시 진입을 제한하는 로직인데요,
아래 수식의 경우 -1.9포인트에서 진입이 된 이후 청산거래가
또 손실일 경우 하루의 손실이 -2포인트를 초과하는 경우가
발생하는 것 같습니다.
청산거래와 현재보유포지션을 포함하여 하루의 손실을 -2포인트로
제한하는 로직 부탁드립니다.
현재 보유포지션에 대한 계산시 수수료와 슬리피지도 포함할수 있도록
부탁드립니다.
먼저 감사의 말씀 드립니다.
======================================================================
Input : N(-2);
var : PL(0);
PL = 0 ; //문장1
for Value1 = 0 to 10 { //문장2
if EntryDate( Value1 ) == sdate then //문장3
PL= PL+PositionProfit(value1); //문장4
}
if crossup(c,ma(c,20)) and PL > N Then //문장5
buy(“B”);
if crossdown(ma(C,5),ma(c,20)) Then
exitlong(“EX”);
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