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특이치제거총손익에 대해
2010-07-02 16:44:05
731
글번호 30726
안녕하세요.
시스템평가지표중 특이치제거총손익이 있는데요.
어떻게 계산되는지 궁금합니다.
또 만약 총손익이 플러스인데 특이치제거총손익이 마이너스라면 어떤의미를 가지는지요?
(조정후총손익은 손익의 통계분포에서 1시그마밖의 손익을 뺀것으로 알고 있습니다).
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2010-07-05 09:20:25
안녕하세요
예스스탁입니다.
특이치총손익은 각 거래중에 특별히
높은 수익이나 손실을 제외하고 손익을 계산하는 것입니다.
표준편차승수를 1이라고 하시면
평균 -+표준편차*1을 넘어가는 거래가 제거가 됩니다.
만약 총손익이 플러스인데 특이치제거총손익이 마이너스라면
전체거래중에 어떤 특정 한두거래가 굉장히 높은 수익을 가져왔다는 것입니다.
즐거운 하루되세요
> 제이코타 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 특이치제거총손익에 대해
> 안녕하세요.
시스템평가지표중 특이치제거총손익이 있는데요.
어떻게 계산되는지 궁금합니다.
또 만약 총손익이 플러스인데 특이치제거총손익이 마이너스라면 어떤의미를 가지는지요?
(조정후총손익은 손익의 통계분포에서 1시그마밖의 손익을 뺀것으로 알고 있습니다).
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