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특이치제거총손익에 대해

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제이코타
2010-07-02 16:44:05
731
글번호 30726
답변완료
안녕하세요. 시스템평가지표중 특이치제거총손익이 있는데요. 어떻게 계산되는지 궁금합니다. 또 만약 총손익이 플러스인데 특이치제거총손익이 마이너스라면 어떤의미를 가지는지요? (조정후총손익은 손익의 통계분포에서 1시그마밖의 손익을 뺀것으로 알고 있습니다).
시스템
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예스스탁 예스스탁 답변

2010-07-05 09:20:25

안녕하세요 예스스탁입니다. 특이치총손익은 각 거래중에 특별히 높은 수익이나 손실을 제외하고 손익을 계산하는 것입니다. 표준편차승수를 1이라고 하시면 평균 -+표준편차*1을 넘어가는 거래가 제거가 됩니다. 만약 총손익이 플러스인데 특이치제거총손익이 마이너스라면 전체거래중에 어떤 특정 한두거래가 굉장히 높은 수익을 가져왔다는 것입니다. 즐거운 하루되세요 > 제이코타 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 특이치제거총손익에 대해 > 안녕하세요. 시스템평가지표중 특이치제거총손익이 있는데요. 어떻게 계산되는지 궁금합니다. 또 만약 총손익이 플러스인데 특이치제거총손익이 마이너스라면 어떤의미를 가지는지요? (조정후총손익은 손익의 통계분포에서 1시그마밖의 손익을 뺀것으로 알고 있습니다).