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질문드립니다.
2010-07-28 17:11:50
851
글번호 31219
주종목으로 옵션5분봉
참조종목으로 선물5분봉
이렇게 참조종목을 사용해서 주종목을 매수하는 시스템식을 작성했는데..
둘다 5분봉이라서 장종료후 확인해보면
참조종목에서는 15:00, 15:15 이렇게 2개의 봉이 발생하고
주종목에서는 15:00, 15:05, 15:15 이렇게 3개의 봉이 발생합니다.
제가 작성한 시스템식에서 참조종목 15:00봉완성시 신호가 발생했습니다.
그래서 주종목 15:00봉완성시에도 신호가 발생하여 15:05봉시가에 매매가 되는것으로
이해가 됩니다.
질문1. 이경우 15:05봉 시가에 주문이 들어가면 시장가로 주문이 들어가고
동시호가이기 때문에 15:15에 동시호가 시장가로 체결되는건가요?
질문2. 이경우 장종료후 주종목 15:05봉에서도 신호가 발생한걸로 표시가 되었습니다.
그럼 15:15봉 시가에 주문이 들어가게 되니까 사실상 매매가 안되는 신호인
건가요?
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2010-07-29 11:43:31
안녕하세요
예스스탁입니다.
시스템은 정규장내에서만 주문이 가능합니다.
if문의 조건 만족 판든은 봉완성시 입니다.
봉완성 시점은 다음봉 시가 수신할때 입니다.
정규장 마지막에 if조건이 만족하여 신호가 발생하면
다음봉 시가(동시호가데이터)가 수신될때 신호와 주문이 발생하는데
동시호가 데이터는 동시호가가 모두 끝나면 거래소에서 일괄적으로 주게 됩니다.
그러므로 동시호가 데이터가 차트에 그려지는 시점은 이미 장이 모두 종료된 후이므로
주문이 발생하면 장종료되었으므로 주문거부됩니다.
수신받은 동시호가에 if조건이 만족하면 다음날 시가가 수신시에 주문이 나가게 됩니다.
주문거부나 다음날 시가수신시 주문을 원치 않으시면
시스템의 신호와 주문이 정규장 내에서 발생할 수 있도록 식을 작성해 주셔야 합니다.
setstopendofday와 같은 당일청산 함수를 사용하실 때도 당일청산시간이
정규장 안쪽이 되도록 설정하셔야 합니다.
15시봉은 정규장 마지막 봉입니다.
그러므로 해당 봉에 신호가 발생하면 실제 주문은 발생할 수 없습니다.
설정한 차트 주기에서 보셨을때 정규장 마지막봉 전봉까지만 if문이
충족되면 신호가 발생할 수 있도록 stime < 150000 과 같은 시간조건을 추가해 주셔야 합니다.
즐거운 하루되세요
> 띠가 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 질문드립니다.
> 주종목으로 옵션5분봉
참조종목으로 선물5분봉
이렇게 참조종목을 사용해서 주종목을 매수하는 시스템식을 작성했는데..
둘다 5분봉이라서 장종료후 확인해보면
참조종목에서는 15:00, 15:15 이렇게 2개의 봉이 발생하고
주종목에서는 15:00, 15:05, 15:15 이렇게 3개의 봉이 발생합니다.
제가 작성한 시스템식에서 참조종목 15:00봉완성시 신호가 발생했습니다.
그래서 주종목 15:00봉완성시에도 신호가 발생하여 15:05봉시가에 매매가 되는것으로
이해가 됩니다.
질문1. 이경우 15:05봉 시가에 주문이 들어가면 시장가로 주문이 들어가고
동시호가이기 때문에 15:15에 동시호가 시장가로 체결되는건가요?
질문2. 이경우 장종료후 주종목 15:05봉에서도 신호가 발생한걸로 표시가 되었습니다.
그럼 15:15봉 시가에 주문이 들어가게 되니까 사실상 매매가 안되는 신호인
건가요?
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