안녕하세요..예스스탁입니다. 두개를 하나의 시스템으로 만들경우 각각 사용된 변수를 외부변수(input)으로 선언해주면 전체에 대해서 한번에 최적화를 할 수 있습니다. 예를든다면 다음과 같이 작성됩니다. input : shortPeriod(12), longPeriod(26), Period(9), stoperiod1(12), stoperiod2(5), stoperiod3(5); if macd(shortPeriod, longPeriod) > ema(macd(shortPeriod, longPeriod), Period) and stochasticsK(stoperiod1, stoperiod2) > stochasticsD(stoperiod1, stoperiod2, stoPeriod3) then buy(); if macd(shortPeriod, longPeriod) < ema(macd(shortPeriod, longPeriod), Period) and stochasticsK(stoperiod1, stoperiod2) < stochasticsD(stoperiod1, stoperiod2, stoPeriod3) then sell(); > xodlim 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의 드립니다 > 시스템 시뮬레이션에서... 최적화 과정 관련입니다. 두가지 지표(예를 들면 macd 와 stochastics 일 경우)를 사용하여 시스템을 만들경우 두가지 지표가 모두 원하는 값과 방향일때 신호가 나오게 한다고 치면, 최적화 과정에서 각 지표들의 기간값( shortperiod,long period.period)을 최적화로 가장 우수한 수치를 가려내고자 할경우에, 두지표를 동시에 최적화 할 방법이 있다면, 알려주시기 바랍니다. 한 지표를 최적화 하고 가장 우수한 값으로 다른 지표를 최적화 할 경우에 반드시 최고로 우수한 값이 나오라는 보장이 없다고 보여져 질문을 드립니다. 예를 들어 macd에서 중간값(예를들어 50%수익)으로 나온 macd기간(예를 들어 15,20,6)들이 stochastics다른 기간최적화에선 최고값(200%수익)으로 나올 경우 macd최고값(예를 들어 12,26,9 .100%수익)으로 stochastics기간값을 최적화(수익이 200% 보다적은 100%가 나올 경우) 하는게 무의미하여, macd기간값 전체 내지 상당 부분으로 일일이 다시 최적화 하여야 하는데 시간과 작업량이 많아서 드리는 질문입니다.