안녕하세요 예스스탁입니다. 1. SetStopTrailing 작게 할 경우 실전과 시뮬레이션의 차이가 발생할 확률이 커지게 됩니다. 관련 내용은 전문가 마당의 35번글을 참고하시기 바랍니다. 2.3번과 같이 작성하시려면 식으로 풀어 작성하셔야 합니다. 2. #진입봉 다음봉 시가 if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry < 1 and EntryPrice > 0 and H >= EntryPrice*1.0002 and C <= H*0.9999 Then exitlong("bx",AtMarket); #진입봉 다음봉 종가 if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 1 and EntryPrice > 0 and H[1] >= EntryPrice*1.0002 and C[1] <= H[1]*0.9999 Then exitlong("bx"); 3. if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry < 1 and EntryPrice > 0 and H >= EntryPrice*1.0002 and C <= H*0.9999 Then exitlong("bx"); 즐거운 하루되세요 > 화이트호올 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 질문좀요. > SetStopTrailing의 조건을 작게 설정했을 경우 같은 봉에서 진입 후 청산이 나오네요. 예로 setstoptrailing(0.01,0.02)로 했을 경우에 매수의 경우 시뮬레이션에서 꼬리를 찍은 봉의 고가대비 바로 아래에서 청산되어서 시뮬레이션 데이터가 신빙성이 없는 것같네요. 1. 분봉이 길경우 이러한 것을 방지할 방법이 있으면 알려주시고요 만약 어렵다면. ------------------------------------ 2. 진입 신호가 나온 봉 다음봉의 시가나 종가에 청산이 나오게 할방법 3. 진입 봉의 종가에 청산하게 하는법 이렇게 알려주셨으면 합니다.