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최근 5회의 승률 구하기
2003-07-06 00:00:00
10788
글번호 320
안녕하세요~
궁금한게 있어서요.... ^^;
어떤 시스템의 최근 승률을 알고 싶은데요,
가령 최근 5회의 매매 승률 (물론 실제 매매가 아닌 시뮬레이션상의)을
구하려면 어떻게 수식을 작성해야하나요?
답변 부탁드립니다.
답변 1
sacho
2003-07-12 00:00:00
답변을 기다리실 것 같아 제가 생각한 방법을 말씀드리겠습니다.
진입가격이나 포지션상태를 나타내는 함수가 나오면 더 간단하게 처리할 수
있겠습니다만, 함수가 없더라도 변수를 써서 구할 수 있는 문제여서
약간 복잡해 지지만 구하는 방법은 여러가지가 있을 듯 합니다.
매매가 있을 때 마다 계산하는 방식을 생각해 봤습니다.
Var : 매수포지션(0), 매도포지션(0), 매수가(0), 매도가(0);
Var : 매매1(0), 매매2(0), 매매3(0), 매매4(0), 매매5(0);
#### 매매조건 충족 점검
# 매수
if (매수조건) then 매수포지션=1;
# 매수청산
if (매수청산조건) then 매수포지션=2;
# 매도
if (매도조건) then 매도포지션=1;
# 매도청산
if (매도청산조건) then 매수포지션=2;
#### 진입봉 및 청산봉 점검 및 처리 ( 포지션구분 : 0.무포, 1.진입, 2.청산 )
# 매수진입
if 매수포지션==1 && 매수포지션[1]!==1 then 매수가=C;
# 매도진입
if 매도포지션==1 && 매도포지션[1]!==1 then 매도가=C;
# 매수청산
if 매수포지션==2 && 매수포지션[1]==1 then
{
매매1=매매2; 매매2=매매3; 매매3=매매4; 매매4=매매5;
if C>매수가 then 매매5=1; else 매매5=-1;
}
# 매도청산
if 매도포지션==2 && 매도포지션[1]==1 then
{
매매1=매매2; 매매2=매매3; 매매3=매매4; 매매4=매매5;
if C<매도가 then 매매5=1; else 매매5=-1;
}
Plot1((매매1+매매2+매매3+매매4+매매5)/5*100, "승률");
이러한 방법을 응용하면 Stop Loss, Trailing Stop 등도 메뉴설정을 통하지 않고도
구사가 가능해 집니다.
> CJ_mrchou 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 최근 5회의 승률 구하기
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