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이론가..
2010-09-09 20:08:57
1124
글번호 32271
옵션 이론가를 찾아보니 다음과 같은 수식을 적용해보는데, 잘 안되네요.....
함수 등록부터 않되니...
점검해주시면 감사하겠습니다.
_NormSDist.yfu (표준정규분포사용자함수)
input:z(numeric);
var : a1(0.31938153),
a2(-0.356563782),
a3(1.781477937),
a4(-1.821255978),
a5(1.330274429),
R(0.2316419),
Exp(2.71828182846),
k(0),
N(0);
k = 1 / (1 + (R * Abs(z)));
N = 1 / (Sqrt(2 * Pie())) * Exp^(-(z^2) / 2);
_NormSDist = 1 - N * (a1 * k + a2 * (k ^ 2) + a3 * (k ^ 3) + a4 * (k ^ 4) + a5 * (k ^ 5));
If z < 0 Then
_NormSDist = 1 - _NormSDist;
_BlackSholes.yfu (BS 모델이론가 사용자함수)
input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric);
var:Exp(2.71828182846);
var1 = (log(S/X) + (r + (Sig^2) / 2) * T) / (Sig*sqrt(T));
var2 = var1 - Sig*sqrt(T);
if cpflag == 1 then
{
_BlackSholes = S * _NormSDist(var1) - X * (Exp^((-r)*T)) * _NormSDist(var2);
}
else if cpflag == 2 then
{
_BlackSholes = X * (Exp^((-r)*T)) * _NormSDist(var2) - S * _NormSDist(var1);
}
_ImVol.yfu (내재변동성 사용자함수)
input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Price(numeric);
var:vLow(0), vHigh(0), vi(0),cLow(0), cHigh(0), Epsilon(0.001), j(0), n(5000);
vLow = 0.01;
vHigh = 2;
cLow = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vLow);
cHigh = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vHigh);
vi = vLow + (Price - cLow) * (vHigh - vLow) / (cHigh - cLow);
for j = 0 to n
{
If _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vi) < Price Then
vLow = vi;
Else
vHigh = vi;
cLow = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vLow);
cHigh = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vHigh);
vi = vLow + (Price - cLow) * (vHigh - vLow) / (cHigh - cLow);
if Abs(Price - _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vi)) <= Epsilon then
{
var1 = vi;
j = n;
}
}
_ImVol = vi;
옵션이론가.yin (지표식)
/*cpFlag : Call,Put 구분, 1,2로 표현
S : 기초자산가격의 가격, 예)주가지수(KOSPI200)
X : 행사가격
T : 잔존만기(연율)
r : 무위험 이자율, 예) CD금리
q : 배당률
Sig : 변동성 */
input: cpflag(1), //콜풋 입력
InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용
x(145.0), //행사가 입력
ex(20050908), //만기일
r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/
q(0), //배당률
InSig(0), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함
InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함
var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0;
S = iff(inS!=0,inS,data1("c")); //kospi200종합을 같이 띄워 놓아야 합니다.
T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365;
price = iff(inPrice!=0,inPrice,c);
imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price);
sig = iff(insig!=0,insig,ImVol);
bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig);
plot2(bs,"이론가");
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2010-09-10 10:20:56
안녕하세요
예스스탁입니다.
/*cpFlag : Call,Put 구분, 1,2로 표현
S : 기초자산가격의 가격, 예)주가지수(KOSPI200)
X : 행사가격
T : 잔존만기(연율)
r : 무위험 이자율, 예) CD금리
q : 배당률
Sig : 변동성 */
input: cpflag(1), //콜풋 입력
InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용
x(145.0), //행사가 입력
ex(20050908), //만기일
r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/
q(0), //배당률
InSig(0), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함
InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함
var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0);
S = iff(inS!=0,inS,data1("c")); //kospi200종합을 같이 띄워 놓아야 합니다.
T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365;
price = iff(inPrice!=0,inPrice,c);
imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price);
sig = iff(insig!=0,insig,ImVol);
bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig);
plot2(bs,"이론가");
수식의 문법적오류를 수정해서 올려드립니다.
32552__NormSDist.yfu
에서 32552_는 삭제하시고 저장하여 상용하시기 바랍니다.
즐거운 하루되세요
> 파문일기 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 이론가..
> 옵션 이론가를 찾아보니 다음과 같은 수식을 적용해보는데, 잘 안되네요.....
함수 등록부터 않되니...
점검해주시면 감사하겠습니다.
_NormSDist.yfu (표준정규분포사용자함수)
input:z(numeric);
var : a1(0.31938153),
a2(-0.356563782),
a3(1.781477937),
a4(-1.821255978),
a5(1.330274429),
R(0.2316419),
Exp(2.71828182846),
k(0),
N(0);
k = 1 / (1 + (R * Abs(z)));
N = 1 / (Sqrt(2 * Pie())) * Exp^(-(z^2) / 2);
_NormSDist = 1 - N * (a1 * k + a2 * (k ^ 2) + a3 * (k ^ 3) + a4 * (k ^ 4) + a5 * (k ^ 5));
If z < 0 Then
_NormSDist = 1 - _NormSDist;
_BlackSholes.yfu (BS 모델이론가 사용자함수)
input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric);
var:Exp(2.71828182846);
var1 = (log(S/X) + (r + (Sig^2) / 2) * T) / (Sig*sqrt(T));
var2 = var1 - Sig*sqrt(T);
if cpflag == 1 then
{
_BlackSholes = S * _NormSDist(var1) - X * (Exp^((-r)*T)) * _NormSDist(var2);
}
else if cpflag == 2 then
{
_BlackSholes = X * (Exp^((-r)*T)) * _NormSDist(var2) - S * _NormSDist(var1);
}
_ImVol.yfu (내재변동성 사용자함수)
input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Price(numeric);
var:vLow(0), vHigh(0), vi(0),cLow(0), cHigh(0), Epsilon(0.001), j(0), n(5000);
vLow = 0.01;
vHigh = 2;
cLow = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vLow);
cHigh = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vHigh);
vi = vLow + (Price - cLow) * (vHigh - vLow) / (cHigh - cLow);
for j = 0 to n
{
If _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vi) < Price Then
vLow = vi;
Else
vHigh = vi;
cLow = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vLow);
cHigh = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vHigh);
vi = vLow + (Price - cLow) * (vHigh - vLow) / (cHigh - cLow);
if Abs(Price - _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vi)) <= Epsilon then
{
var1 = vi;
j = n;
}
}
_ImVol = vi;
옵션이론가.yin (지표식)
/*cpFlag : Call,Put 구분, 1,2로 표현
S : 기초자산가격의 가격, 예)주가지수(KOSPI200)
X : 행사가격
T : 잔존만기(연율)
r : 무위험 이자율, 예) CD금리
q : 배당률
Sig : 변동성 */
input: cpflag(1), //콜풋 입력
InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용
x(145.0), //행사가 입력
ex(20050908), //만기일
r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/
q(0), //배당률
InSig(0), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함
InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함
var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0;
S = iff(inS!=0,inS,data1("c")); //kospi200종합을 같이 띄워 놓아야 합니다.
T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365;
price = iff(inPrice!=0,inPrice,c);
imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price);
sig = iff(insig!=0,insig,ImVol);
bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig);
plot2(bs,"이론가");
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