안녕하세요 예스스탁입니다. 첨부하신 청산식은 매수진입 이후 최고가에서 특정포인트나 특정% 하락시 매수청산 매도진입이후 최저가에서 특정포인트나 특정% 상승시 매도청산 하는 식입니다. 이때 진입이후 최고가와 최저가는 현재봉을 포함한 값이 아닌 전봉시점에서의 값입니다. 즉 전봉까지의 진입이후 최고가와 최저가를 셋팅하고 현재봉의 시세중에 하락폭이하로 떨어지는 시세가 발생하거나 상승폭 이상의 시세가 발생하면 즉시 신호와 주문이 발생하게 작성된 수식입니다. 현재봉에서 진입이후의 고가를 갱신하는 것은 감시하지 않고 전봉대비로 발생하므로 신호가 실제와 괴리가 없습니다. setstopTrailing이 실제와 시뮬레이션간에 괴리가 있는 단점이 있으므로 사용되는 하나의 방법입니다. setstopTrailing 자체가 큰 수익은 크게 먹고, 작은 수익은 수익실현을 할 수 있는 방법과는 크게 관련이 없습니다. 설정값을 작게 설정하시면 실전에서 봉의 약간의 움직임만으로도 청산이 나오지만 시뮬레이션 상태에서는 고가대비 혹은 저가대비로 계산되어 표시되므로 해당 부분이 문제가 되는 것입니다. 즉 원래 수익보다 부풀려서 더큰 수익으로 표시가 됩니다. 첨부하신 식과 같은 경우를 사용하시거나 추적청산등을 사용하여 대체하실 수도 있습니다. input : ATRPeriod(10),ATRS(1.5); //ATRS는 ATR승수 if MarketPosition() == 1 then{ exitlong("매수추적",Atstop,highest(H,BarsSinceEntry)-ATR(ATRperiod)*ATRS); } if MarketPosition() == -1 then{ ExitShort("매도추적",Atstop,lowest(L,BarsSinceEntry)+ATR(ATRperiod)*ATRS); } 즐거운 하루되세요 > 세계창투사 님이 쓴 글입니다. > 제목 : setstopTrailing과 다른 주문 명령어를 부탁드립니다. > 1. setstopTrailing이 설정하는 값이 작으면 작을 수록 결과에 실전매매와 시뮬레이션 간의 차이가 크게 발생하는데, setstopTrailing의 단점을 보완할 수 있는 방법을 부탁드립니다. 설정값을 크게 잡으면, 작은 수익들은 오히려 실현하는데 문제가 발생하기 때문에 setstopTrailing을 대체할 방법이라던가 또는 시스템식에 setstopTrailing과 다른 주문명령어를 혼용해서 함께 써서 최대한 큰 수익은 크게 먹고, 작은 수익은 수익실현을 할 수 있는 방법을 부탁드립니다. 아니면, setstopTrailing을 쓰지 않고 다른 주문 명령어를 통해 큰 수익은 크게 먹고, 작은 수익은 수익실현을 할 수 있는 방법을 부탁드립니다. 2. 첨부하는 이미지는 예스스탁의 setstopTrailing에 관한 설명인데, 잘 이해가 되지 않네요. "최대수익대비하락에서 이와 같은 현상이 발생하는 이유는 자기봉의 고가와 저가(매수인경우는 고가, 매도인 경우는 저가)를 이용하기 때문이므로 갭을 줄이기 위한 또하나의 방법은 아래 예제와 같이 자기봉의 고가와 저가를 포함하지 않는 trailingStop 로직을 사용하면 해결할 수 있는 문제이다" 첨부하는 식을 설명해주시면 감사하겠습니다.