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시스템식 부탁드립니다.
2010-10-05 13:10:29
1004
글번호 32666
안녕하세요.
지수선물 전략으로 지수선물을 참조해서 옵션 매매를 하려고 하는데요.
몇가지 안되는 부분이 있어서 질문 드립니다.
Var : StopPosition(0), PL(0), Cnt(0);
If Date != Date[1] Then {
StopPosition = 0;
}
PL = 0;
For Cnt = 1 to 10 {
If sdate == EntryDate(Cnt) Then
PL = PL + PositionProfit(Cnt);
}
If PL > -2 Then {
If C > UpLine Then {
Buy("B", AtLimit, C-0.05);
}
If C < DnLine Then {
Sell("S", AtLimit, C+0.05);
}
}
If MarketPosition(0) <> 0 Then SetStopLoss(2, PointStop);
위와 같은 전략을 사용한다고 했을때...
PL 값을 어떻게 처리해줘야 하는지요?
그리고, AtLimit 주문과 StopLoss 주문은 어떻게 해결을
해야되는지요?
답변 부탁드립니다.
그럼 수고하세요.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2010-10-06 09:29:21
안녕하세요
예스스탁입니다.
참조종목으로 변경하실 경우 atstop이나 atlimit,강제청산의 경우
모두 봉완성시로 변경하여 작성될 수 밖에 없습니다.
그러므로 이로 인해 구해지는 손익은 실제 해당 식이 주종목이 타겟이 되었을 경우와는
차이가 발생할 수 있습니다.
Var : PL(0,data2),upline(0),Dnline(0),Bprice(0,data2),Sprice(0,data2);
if data2(sdate) != data2(sdate[1]) Then
PL = 0;
If PL > -2 Then {
If data2(C) > UpLine and data2(L) <= data2(C[1])-0.05 Then {
bPrice = data2(C[1])-0.05;
if MarketPosition == -1 Then{
PL = PL+(Bprice-Sprice);
}
Buy("B");
}
If data2(C) < DnLine and data2(H) >= data2(C[1])+0.05 Then {
Sprice = data2(C[1])+0.05;
if MarketPosition == 1 then{
PL = PL+(Sprice-Bprice);
}
Sell("S");
}
}
if MarketPosition == 1 and data2(L) <= bPrice-2 Then{
exitlong();
PL = PL-2;
}
if MarketPosition == -1 and data2(H) >= Sprice+2 Then{
ExitShort();
PL = PL-2;
}
즐거운 하루되세요
> 빠빠라기 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템식 부탁드립니다.
> 안녕하세요.
지수선물 전략으로 지수선물을 참조해서 옵션 매매를 하려고 하는데요.
몇가지 안되는 부분이 있어서 질문 드립니다.
Var : StopPosition(0), PL(0), Cnt(0);
If Date != Date[1] Then {
StopPosition = 0;
}
PL = 0;
For Cnt = 1 to 10 {
If sdate == EntryDate(Cnt) Then
PL = PL + PositionProfit(Cnt);
}
If PL > -2 Then {
If C > UpLine Then {
Buy("B", AtLimit, C-0.05);
}
If C < DnLine Then {
Sell("S", AtLimit, C+0.05);
}
}
If MarketPosition(0) <> 0 Then SetStopLoss(2, PointStop);
위와 같은 전략을 사용한다고 했을때...
PL 값을 어떻게 처리해줘야 하는지요?
그리고, AtLimit 주문과 StopLoss 주문은 어떻게 해결을
해야되는지요?
답변 부탁드립니다.
그럼 수고하세요.
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