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트레일링 스탑 적용 문의드립니다.
2010-10-25 13:07:54
839
글번호 33055
안녕하세요.. 간단한 돌파 시스템을 연습삼아 만들고 있는데요..
아래와 같이 작성한 후에 시뮬레이션을 해보면
트레일링 스탑에 걸려서 청산되는 경우가 발생하지 않습니다.
차트 상 매수 후 최고가에서 떨어지는 경우가 있음에도 불구하고,
종가 청산을 합니다. 왜 그런지 알 수 있을까요?
# 진입조건: 현재가가 시가대비 1% 상승/하락하면 매수/매도
# 청산조건: 1. 종가청산
2. -1% 지점에서 손절
3. 매수/매도 후 최고가 대비 30% 하락하면 청산 (70% 이익 보존)
input: 손실(1), 진입조건(1);
var: buyCheck(0), sellCheck(0);
#진입식: 현재가가 시가대비 1% 상승하면 매수=> 청산식#1: 1% 손절
if C > dayopen(0)*(1+진입조건/100) and marketposition==0 then {
buy("매수");
buyCheck=1;
#손절 설정
SetStopLoss (손실, PercentStop);
}
if C < dayopen(0)(1-진입조건/100) and marketposition==0 then {
sell("매도");
sellCheck=1;
#손절 설정
SetStopLoss (손실, PercentStop);
}
#매수/매도이후 최고가 대비 30% 하락/상승 시 매수/매도 청산
if MarketPosition == 1 Then
exitlong("매수트레일링스탑",AtStop,Highest(h,BarsSinceEntry)*0.7);
if MarketPosition == -1 Then
exitshort("매도트레일링스탑",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)*1.3);
#수능일/선물만기일을 고려한 종가청산
setstopendofday(------);
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2010-10-26 10:50:44
안녕하세요
예스스탁입니다.
작성하신 식은
진입이후 최고가대비 30% 가격이 감소하면 청산하는 식입니다.
즉 최고가가 100이면 70까지 가격이 하락해야 청산됩니다.
이익의 30%는 아래와 같이 작성하셔야 합니다.
input: 손실(1), 진입조건(1);
var: buyCheck(0), sellCheck(0);
#진입식: 현재가가 시가대비 1% 상승하면 매수=> 청산식#1: 1% 손절
if C > dayopen(0)*(1+진입조건/100) and marketposition==0 then {
buy("매수");
buyCheck=1;
#손절 설정
SetStopLoss (손실, PercentStop);
}
if C < dayopen(0)*(1-진입조건/100) and marketposition==0 then {
sell("매도");
sellCheck=1;
#손절 설정
SetStopLoss (손실, PercentStop);
}
#매수/매도이후 최고가 대비 30% 하락/상승 시 매수/매도 청산
if MarketPosition == 1 Then
exitlong("매수트레일링스탑",AtStop,Highest(h,BarsSinceEntry)-(Highest(H,BarsSinceEntry)-EntryPrice)*0.3);
if MarketPosition == -1 Then
exitshort("매도트레일링스탑",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)-(EntryPrice-lowest(L,BarsSinceEntry))*0.3);
#수능일/선물만기일을 고려한 종가청산
#setstopendofday(------);
즐거운 하루되세요
> 빠바기 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 트레일링 스탑 적용 문의드립니다.
> 안녕하세요.. 간단한 돌파 시스템을 연습삼아 만들고 있는데요..
아래와 같이 작성한 후에 시뮬레이션을 해보면
트레일링 스탑에 걸려서 청산되는 경우가 발생하지 않습니다.
차트 상 매수 후 최고가에서 떨어지는 경우가 있음에도 불구하고,
종가 청산을 합니다. 왜 그런지 알 수 있을까요?
# 진입조건: 현재가가 시가대비 1% 상승/하락하면 매수/매도
# 청산조건: 1. 종가청산
2. -1% 지점에서 손절
3. 매수/매도 후 최고가 대비 30% 하락하면 청산 (70% 이익 보존)
input: 손실(1), 진입조건(1);
var: buyCheck(0), sellCheck(0);
#진입식: 현재가가 시가대비 1% 상승하면 매수=> 청산식#1: 1% 손절
if C > dayopen(0)*(1+진입조건/100) and marketposition==0 then {
buy("매수");
buyCheck=1;
#손절 설정
SetStopLoss (손실, PercentStop);
}
if C < dayopen(0)(1-진입조건/100) and marketposition==0 then {
sell("매도");
sellCheck=1;
#손절 설정
SetStopLoss (손실, PercentStop);
}
#매수/매도이후 최고가 대비 30% 하락/상승 시 매수/매도 청산
if MarketPosition == 1 Then
exitlong("매수트레일링스탑",AtStop,Highest(h,BarsSinceEntry)*0.7);
if MarketPosition == -1 Then
exitshort("매도트레일링스탑",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)*1.3);
#수능일/선물만기일을 고려한 종가청산
setstopendofday(------);
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