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트레일링 스탑 적용 문의드립니다.

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빠바기
2010-10-25 13:07:54
839
글번호 33055
답변완료
안녕하세요.. 간단한 돌파 시스템을 연습삼아 만들고 있는데요.. 아래와 같이 작성한 후에 시뮬레이션을 해보면 트레일링 스탑에 걸려서 청산되는 경우가 발생하지 않습니다. 차트 상 매수 후 최고가에서 떨어지는 경우가 있음에도 불구하고, 종가 청산을 합니다. 왜 그런지 알 수 있을까요? # 진입조건: 현재가가 시가대비 1% 상승/하락하면 매수/매도 # 청산조건: 1. 종가청산 2. -1% 지점에서 손절 3. 매수/매도 후 최고가 대비 30% 하락하면 청산 (70% 이익 보존) input: 손실(1), 진입조건(1); var: buyCheck(0), sellCheck(0); #진입식: 현재가가 시가대비 1% 상승하면 매수=> 청산식#1: 1% 손절 if C > dayopen(0)*(1+진입조건/100) and marketposition==0 then { buy("매수"); buyCheck=1; #손절 설정 SetStopLoss (손실, PercentStop); } if C < dayopen(0)(1-진입조건/100) and marketposition==0 then { sell("매도"); sellCheck=1; #손절 설정 SetStopLoss (손실, PercentStop); } #매수/매도이후 최고가 대비 30% 하락/상승 시 매수/매도 청산 if MarketPosition == 1 Then exitlong("매수트레일링스탑",AtStop,Highest(h,BarsSinceEntry)*0.7); if MarketPosition == -1 Then exitshort("매도트레일링스탑",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)*1.3); #수능일/선물만기일을 고려한 종가청산 setstopendofday(------);
시스템
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2010-10-26 10:50:44

안녕하세요 예스스탁입니다. 작성하신 식은 진입이후 최고가대비 30% 가격이 감소하면 청산하는 식입니다. 즉 최고가가 100이면 70까지 가격이 하락해야 청산됩니다. 이익의 30%는 아래와 같이 작성하셔야 합니다. input: 손실(1), 진입조건(1); var: buyCheck(0), sellCheck(0); #진입식: 현재가가 시가대비 1% 상승하면 매수=> 청산식#1: 1% 손절 if C > dayopen(0)*(1+진입조건/100) and marketposition==0 then { buy("매수"); buyCheck=1; #손절 설정 SetStopLoss (손실, PercentStop); } if C < dayopen(0)*(1-진입조건/100) and marketposition==0 then { sell("매도"); sellCheck=1; #손절 설정 SetStopLoss (손실, PercentStop); } #매수/매도이후 최고가 대비 30% 하락/상승 시 매수/매도 청산 if MarketPosition == 1 Then exitlong("매수트레일링스탑",AtStop,Highest(h,BarsSinceEntry)-(Highest(H,BarsSinceEntry)-EntryPrice)*0.3); if MarketPosition == -1 Then exitshort("매도트레일링스탑",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)-(EntryPrice-lowest(L,BarsSinceEntry))*0.3); #수능일/선물만기일을 고려한 종가청산 #setstopendofday(------); 즐거운 하루되세요 > 빠바기 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 트레일링 스탑 적용 문의드립니다. > 안녕하세요.. 간단한 돌파 시스템을 연습삼아 만들고 있는데요.. 아래와 같이 작성한 후에 시뮬레이션을 해보면 트레일링 스탑에 걸려서 청산되는 경우가 발생하지 않습니다. 차트 상 매수 후 최고가에서 떨어지는 경우가 있음에도 불구하고, 종가 청산을 합니다. 왜 그런지 알 수 있을까요? # 진입조건: 현재가가 시가대비 1% 상승/하락하면 매수/매도 # 청산조건: 1. 종가청산 2. -1% 지점에서 손절 3. 매수/매도 후 최고가 대비 30% 하락하면 청산 (70% 이익 보존) input: 손실(1), 진입조건(1); var: buyCheck(0), sellCheck(0); #진입식: 현재가가 시가대비 1% 상승하면 매수=> 청산식#1: 1% 손절 if C > dayopen(0)*(1+진입조건/100) and marketposition==0 then { buy("매수"); buyCheck=1; #손절 설정 SetStopLoss (손실, PercentStop); } if C < dayopen(0)(1-진입조건/100) and marketposition==0 then { sell("매도"); sellCheck=1; #손절 설정 SetStopLoss (손실, PercentStop); } #매수/매도이후 최고가 대비 30% 하락/상승 시 매수/매도 청산 if MarketPosition == 1 Then exitlong("매수트레일링스탑",AtStop,Highest(h,BarsSinceEntry)*0.7); if MarketPosition == -1 Then exitshort("매도트레일링스탑",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)*1.3); #수능일/선물만기일을 고려한 종가청산 setstopendofday(------);