안녕하세요 예스스탁입니다. dayopen/daylow/dayhigh/dayclose/dayoi/dayvolume 위 함수는 모두 주종목값만을 가져와는 함수입니다. 참조종목에서는 dayopen/daylow/dayhigh/dayclose 의 경우 data2(OpenD(0))/data2(lowD(0))/data2(highD(0))/data2(closeD(0)) 를 사용하셔야 합니다. INPUTS: R(14), S(10), U(6); var1 = DTI(R, S, U); Var:옵추세(0),옵추세1(0),콜(0),풋(0),콜역전(0),풋역전(0); If data6(OpenD(1)) > data7(OpenD(1)) and data6(CloseD(1)) < data7(CloseD(1)) then { 옵추세[1] == 풋역전;// } If data6(OpenD(1)) < data7(OpenD(1)) and data6(CloseD(1)) > data7(CloseD(1)) then { 옵추세[1] == 콜역전;// //Alert("콜역전,%.2f",data4(DayLow[1])); } If data6(OpenD(1)) >= data7(OpenD(1)) and data6(CloseD(1)) >= data7(CloseD(1)) and data6(CloseD(2)) >= data7(CloseD(2)) then { 옵추세[1] == 콜;// } If data6(OpenD(1)) <= data7(OpenD(1)) and data6(CloseD(1)) <= data7(CloseD(1)) and data6(CloseD(2)) <= data7(CloseD(2)) then { 옵추세[1] == 풋;// } If 옵추세[1] == 콜역전 and 옵추세[2] == 풋 and data6(C) > data7(LowD(1)) and var1 > var1[1] and var1[1] < var1[2] and var1[2] < var1[3] and var1[3] < var1[4] and var1 < -var2 Then // 2 buy("옵추세매수64"); If 옵추세[1] == 풋역전 and 옵추세[2] == 콜 and data7(C) > data6(LowD(1)) and var1 < var1[1] and var1[1] > var1[2] and var1[2] > var1[3] and var1[3] > var1[4] and var1 > var2 Then // 2 Sell("옵추세매도64"); 즐거운 하루되세요 > 파문일기 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 참조종목을 일봉상 참조하고 싶은데... > 등가옵션을 참조종목으로 설정하여 콜등가옵션 data6 풋등가옵션 data7 아래의 수식은 선물5분봉에서 등가옵션의 일봉을 참조하는 수식인데... 등가옵션의 일봉 추세상 콜, 풋, 콜방향역전, 풋방향역전으로 나누고 전전일까지 콜(추세상승), 전일 풋역전(추세변환), 당일의 매매는 풋으로 변환된다 가정하면, 실제 매매상 전전일은 콜, 전일은 콜, 당일은 풋으로 일봉단위로 기준을 만들고 싶은데..... 문제는 일봉상 옵션의 시가, 고가, 저가, 종가로 확정된 추세를 다음날 선물5분봉에서 참조하고자 하는데... 아무래도 일봉상의 조건을 분봉상으로 인식하는 것으로 나와서 검토해보시고 수정부탁드립니다. INPUTS: R(14), S(10), U(6); var1 = DTI(R, S, U); Var:옵추세(0),옵추세1(0),콜(0),풋(0),콜역전(0),풋역전(0); If data6(DayOpen[1]) > data7(DayOpen[1]) and data6(DayClose[1]) < data7(DayClose[1]) then { 옵추세[1] == 풋역전;// } If data6(DayOpen[1]) < data7(DayOpen[1]) and data6(DayClose[1]) > data7(DayClose[1]) then { 옵추세[1] == 콜역전;// //Alert("콜역전,%.2f",data4(DayLow[1])); } If data6(DayOpen[1]) >= data7(DayOpen[1]) and data6(DayClose[1]) >= data7(DayClose[1]) and data6(DayClose[2]) >= data7(DayClose[2]) then { 옵추세[1] == 콜;// } If data6(DayOpen[1]) <= data7(DayOpen[1]) and data6(DayClose[1]) <= data7(DayClose[1]) and data6(DayClose[2]) <= data7(DayClose[2]) then { 옵추세[1] == 풋;// } If 옵추세[1] == 콜역전 and 옵추세[2] == 풋 and data6(C) > data7(DayLow[1]) and var1 > var1[1] and var1[1] < var1[2] and var1[2] < var1[3] and var1[3] < var1[4] and var1 < -var2 Then // 2 buy("옵추세매수64"); If 옵추세[1] == 풋역전 and 옵추세[2] == 콜 and data7(C) > data6(DayLow[1]) and var1 < var1[1] and var1[1] > var1[2] and var1[2] > var1[3] and var1[3] > var1[4] and var1 > var2 Then // 2 Sell("옵추세매도64"); .

> 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 참조종목을 일봉상 참조하고 싶은데... > 안녕하세요 예스스탁입니다. dayopen/daylow/dayhigh/dayclose/dayoi/dayvolume 위 함수는 모두 주종목값만을 가져와는 함수입니다. 참조종목에서는 dayopen/daylow/dayhigh/dayclose 의 경우 data2(OpenD(0))/data2(lowD(0))/data2(highD(0))/data2(closeD(0)) 를 사용하셔야 합니다. INPUTS: R(14), S(10), U(6); var1 = DTI(R, S, U); Var:옵추세(0),옵추세1(0),콜(0),풋(0),콜역전(0),풋역전(0); If data6(OpenD(1)) > data7(OpenD(1)) and data6(CloseD(1)) < data7(CloseD(1)) then { 옵추세[1] == 풋역전;// } If data6(OpenD(1)) < data7(OpenD(1)) and data6(CloseD(1)) > data7(CloseD(1)) then { 옵추세[1] == 콜역전;// //Alert("콜역전,%.2f",data4(DayLow[1])); } If data6(OpenD(1)) >= data7(OpenD(1)) and data6(CloseD(1)) >= data7(CloseD(1)) and data6(CloseD(2)) >= data7(CloseD(2)) then { 옵추세[1] == 콜;// } If data6(OpenD(1)) <= data7(OpenD(1)) and data6(CloseD(1)) <= data7(CloseD(1)) and data6(CloseD(2)) <= data7(CloseD(2)) then { 옵추세[1] == 풋;// } If 옵추세[1] == 콜역전 and 옵추세[2] == 풋 and data6(C) > data7(LowD(1)) and var1 > var1[1] and var1[1] < var1[2] and var1[2] < var1[3] and var1[3] < var1[4] and var1 < -var2 Then // 2 buy("옵추세매수64"); If 옵추세[1] == 풋역전 and 옵추세[2] == 콜 and data7(C) > data6(LowD(1)) and var1 < var1[1] and var1[1] > var1[2] and var1[2] > var1[3] and var1[3] > var1[4] and var1 > var2 Then // 2 Sell("옵추세매도64"); 즐거운 하루되세요 감사합니다... 위의 글에서 옵추세에 관해 다시 질문 드립니다. data2 ATM연결콜 data4 ATM연결풋 전일의 옵션교차로 콜역전이되면 다음날 풋추세매도가 나오질 말아야 되는데.. 신호가 나오는 데요. 주종목이 선물 분봉이라, 타종목 전일의 일봉종가상 콜가격이 풋가격보다 높으면, 다음날의 신호가 하루동안 상승추세로 매수신호만 나올수 있게... 일봉단위로 추세를 정할수 있게... 다시 한번 검토 부닥드립니다. INPUTS: R(14), S(10), U(6); var1 = DTI(R, S, U); Var:옵추세(False),옵추세1(0),콜(False),풋(False); If data2(CloseD(2)) <= data4(CloseD(2)) and data2(OpenD(1)) > data4(OpenD(1)) and data2(CloseD(1)) < data4(CloseD(1)) then { 옵추세[0] == 풋;} If data2(CloseD(2)) >= data4(CloseD(2)) and data2(OpenD(1)) < data4(OpenD(1)) and data2(CloseD(1)) > data4(CloseD(1)) then { 옵추세[0] == 콜; } If (data2(OpenD(1)) > data4(OpenD(1)) and data2(CloseD(1)) > data4(CloseD(1)) and data2(CloseD(2)) <= data4(CloseD(2))) or (data2(OpenD(1)) > data4(OpenD(1)) and data2(CloseD(1)) > data4(CloseD(1)) and data2(CloseD(2)) >= data4(CloseD(2))) then { 옵추세[0] == 콜; } If (data2(OpenD(1)) < data4(OpenD(1)) and data2(CloseD(1)) < data4(CloseD(1)) and data2(CloseD(2)) <= data4(CloseD(2))) or (data2(OpenD(1)) < data4(OpenD(1)) and data2(CloseD(1)) < data4(CloseD(1)) and data2(CloseD(2)) >= data4(CloseD(2))) then { 옵추세[0] == 풋; } MessageLog( "옵추세[0] %s",옵추세[0]); If DayIndex >= 0 Then{ If 옵추세[0] == 콜 and (data2(C) > data2(LowD(1)) or data4(LowD(1)) > data4(C)) and var1 > var1[1] and var1[1] < var1[2] and var1[2] < var1[3] and var1[3] < var1[4] and var1 < -var2 Then // 2 buy("옵추세매수64"); If 옵추세[0] == 풋 and (data4(C) > data4(LowD(1)) or data2(LowD(1)) > data2(C)) and var1 < var1[1] and var1[1] > var1[2] and var1[2] > var1[3] and var1[3] > var1[4] and var1 > var2 Then // 2 Sell("옵추세매도64"); } ======== 만일 위의 식으로 일봉추세를 판단하기 힘들면, 수동으로 일봉의 추세를 정해주는 방법은 없겠습니까? 가령 전일추세의 연장으로 보는 기본방법인데, 어제가 상승이면 오늘도 상승이라가정하고 시스템운영자가 상승시의 신호만 나올수있게 하는 방법........