안녕하세요 예스스탁입니다. 1. 불편을 드려 죄송합니다. 원인을 찾았습니다. 첨부된 그림과 같이 현재 나스닥종합지수의 2009년 3월 18일 9시 30분데이터가 중복으로 뒤어 있어 이후에 data2(CloseD(0))-data2(CloseD(1)) 값을 계산하지 못하고 고정이 되어 있어 개별로 2010년만 띄운 차트와 차이가 발생했습니다. plot1(data2(CloseD(0))-data2(CloseD(1))); 위 지표를 각각의 차트에 적용해 보시면 확인하실 수 있습니다. 2010년만 띄운채 시스템을 적용한 리포트가 맞는 리포트 입니다. 해당 부분은 데이터를 수정해야 하므로 시일이 조금 소모될것 같습니다. 금주안에 수정해서 처리가 될 예정입니다. 불편을 드려 죄송합니다. 2. dayclose/dayhigh/daylow/dayopn 위 함수는 주종목의 일봉데이터값을 가져오는 함수입니다. 그러므로 data2와 같은 참조종목 함수안에 사용하셔도 주종목값을 리턴받으므로 data2와 같은 함수안에은 closeD/highD/lowD/openD 함수를 이용하셔야 합니다. 아래 링크의 설명을 참고하시기 바랍니다. http://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/3_7_4_1_dayclose.htm 3. 주데이터는 dayclose나 closeD함수 모두 사용가능합니다. 2개의 차이는 일봉데이터에서 직접 값을 가져오느냐 아니면 차트상에서 계산을 하느냐의 차이입니다. dayclose와 같은 함수로는 차트에 첫봉의 날짜에서 추가로+99일치가 내부적으로 더 제공되므로 차트에 있는 기간 이상의 일간값을 사용할 수 있습니다. closeD와 같은 함수는 차트의 기간이상의 일간값을 계산할 수 없습니다. 4. 예 관련부서에 전달하도록 하겠습니다. 즐거운 하루되세요 > 새로운세상 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 나스닥지수(.IXIC)를 data2로 사용시 문의사항 > 안녕하세요.. 즐거운 주말되셨는지요~ 몇가지 문의드립니다. 연결선물 30분봉을 주데이타로 하고, 나스닥지수(.IXIC) 30분봉을 data2로 하여 금일 선물시가가 전일종가보다 상승하고, 전일 나스닥지수가 전전일 나스닥지수보다 상승했으면 첫봉 완성후 매수, (검증해보니 전일 나스닥지수는 data(0)가 맞습니다) 반대의 경우에는 첫봉완성후 매도 입니다. If DayIndex==0 and data2(CloseD(0))<>data2(CloseD(1)) Then { if DayOpen(0)-DayClose(1)>0 and data2(CloseD(0))-data2(CloseD(1))>0 then Buy("B"); if DayOpen(0)-DayClose(1)<0 and data2(CloseD(0))-data2(CloseD(1))<0 then Sell("S"); } SetStopEndofday(143000); 위의 내용과 관련하여 몇가지 질문드립니다. ----------------------------------------------- < 1 > 첨부된 자료의 내용을 보시면 아시겠지만, 전체기간 성과보고서와 1년단위 성과보고서의 내용을 비교해 보면 2010년만 다른 결과치를 보입니다. 수수료, 슬리피지 미적용한 상태로 test하신 후, 어떤 이유로 그런 것인지 부탁드립니다. (편의를 위하여 30분봉을 사용하였는데, test를 더욱 간단히 하시려면 time flame을 더 길게 잡으셔도 됩니다. 하여간 2010년 결과치는 상이할 것입니다.) 참고로 다우지수(.DJI)를 data2로 하여 위와 같은 test를 해보면 2010년을 포함하여 연별로 모두 전체기간과 동일한 값을 보입니다. 그렇다면 상기 수식에는 문제가 없는 것으로 판단되는데, 왜 나스닥종합을 참조데이타로 사용하면 이런 문제가 발생하는지 이유를 알고 싶습니다... < 2 > 위의 수식에서 data2에 사용한 CloseD를 DayClose로 모두 바꾸면, 완전히 다른 결과치가 나타납니다. If DayIndex==0 and data2(DayClose(0))<>data2(DayClose(1)) Then { if DayOpen(0)-DayClose(1)>0 and data2(DayClose(0))-data2(DayClose(1))>0 then Buy("B"); if DayOpen(0)-DayClose(1)<0 and data2(DayClose(0))-data2(DayClose(1))<0 then Sell("S"); } SetStopEndofday(143000); 제가 의도한 내용에 부합되는 것은 맨위의 수식인 것 같은데, 이 두가지 수식의 차이점이 무엇인지 설명 부탁드립니다. < 3 > 추가로 주데이타에서는 DayClose와 CloseD 어느 쪽을 사용해도 무방한지, 아니면 이 역시 data2처럼 차이가 있는 것인지 알고 싶습니다. < 4 > 현재 리딩증권의 시스템트레이딩 전략실행 [7400]화면에서 나스닥지수(.IXIC)와 다우지수(.DJI)는 단위가 정상적으로 표시되고 있는데, [7401]화면 즉 시뮬레이션 부분에서 나스닥지수와 다우지수 단위가 100을 곱한 값으로 표시되고 있습니다. 정정되어야 할 부분인 것 같아서 알려드립니다. (단, 이부분이 위의 < 1 >번 수식의 결과치에 영향을 미치지는 않는 것 같습니다) --------------------------------------------------- 이상입니다. 바쁘시더라도 < 1 >번 관련된 내용 확인하시고, 문제 해결 꼭 부탁드립니다. 감사합니다.