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ATR 청산 로직이 이해가 되지 않습니다.
2011-02-13 23:50:33
774
글번호 35686
안녕하세요?
# ATR적용
INPUT : ATRMULT(4.0);
VAR : POSHIGH(0), POSLOW(0);
POSHIGH=HIGHEST(H,BarsSinceEntry+1);
POSLOW=LOWEST(L,BarsSinceEntry+1);
IF MarketPosition <> 0 THEN {
EXITLONG("EL_추척ATR", AtSTOP, POSHIGH-ATR(20)*ATRMULT);
EXITSHORT("ES_추척ATR",AtStop, POSLOW+ATR(20)*ATRMULT);
}
교본에 나온 ATR청산 로직이 잘 이해가 되지않습니다.
ATR의 개념은 이해하겠는데
수식 설명좀 자세히 부탁드리겠습니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2011-02-14 14:53:11
안녕하세요
예스스탁입니다.
poshigh는 진입봉을 포함하여 진입이후의 최고가를 계산하여 할당받은 변수입니다.
poslow는 진입봉을 포함하여 진입이후의 최저가를 계산하여 할당받은 변수입니다.
식을 풀이하면 아래와 같습니다.
진입봉을 포함하여 진입이후의 최고가에서 ATR의 4배값 이상 가격이 하락하면 매수청산
진입봉을 포함하여 진입이후의 최저가에서 ATR의 4배값 이상 가격이 상승하면 매도청산
즉
매수포지션일 경우 진입이후의 최고가에서 일정포인트 하락하면 청산
매도포지션을 경우 진입이후의 최저가에서 일정포인트 하락하면 청산이 되는 식입니다.
이때 하락을 감지하는 일정포인트를 변동성있게 하기 위해 ATR로 계산하여 대체한 것입니다.
즐거운 하루되세요
> 도시군인 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : ATR 청산 로직이 이해가 되지 않습니다.
> 안녕하세요?
# ATR적용
INPUT : ATRMULT(4.0);
VAR : POSHIGH(0), POSLOW(0);
POSHIGH=HIGHEST(H,BarsSinceEntry+1);
POSLOW=LOWEST(L,BarsSinceEntry+1);
IF MarketPosition <> 0 THEN {
EXITLONG("EL_추척ATR", AtSTOP, POSHIGH-ATR(20)*ATRMULT);
EXITSHORT("ES_추척ATR",AtStop, POSLOW+ATR(20)*ATRMULT);
}
교본에 나온 ATR청산 로직이 잘 이해가 되지않습니다.
ATR의 개념은 이해하겠는데
수식 설명좀 자세히 부탁드리겠습니다.
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