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참조종목으로 전환 수식 부탁드립니다.
2011-02-15 21:53:51
814
글번호 35771
선물거래에 적용된 로직인데, 선물차트를 data2(참조종목)으로 인식해서
콜, 풋 옵션 거래를 할려고 합니다.
앞선 Q&A 에서 여러답변을 조회해보고 적용해보았지만, 이래저래 에러가 나서요.
아래식 전환좀 부탁드립니다.
Input : Period(40), Period1(20), Period2(20), stoploss(5), shortPeriod(12), longPeriod(26),
MACDBUY(1), MACDSELL(-1), TIMESET(100000), timeset2(140100);
value1 = StochasticsK(Period,Period1);
value2 = StochasticsD(Period,Period1,Period2);
VAR : MACDV(0);
MACDv = MACD(shortPeriod, longPeriod);
If stime > TIMESET and stime < timeset2 and CrossUP(value1, value2) and MACDv > MACDBUY Then
{
Buy();
}
If stime > TIMESET and stime < timeset2 and CrossDown(value1, value2) and MACDv < MACDSELL Then
{
Sell();
}
INPUT : ATRMULT(5.0);
VAR : POSHIGH(0), POSLOW(0);
POSHIGH=HIGHEST(H,BarsSinceEntry+1);
POSLOW=LOWEST(L,BarsSinceEntry+1);
IF MarketPosition <> 0 THEN {
EXITLONG("EL_추척ATR", AtSTOP, POSHIGH-ATR(20)*ATRMULT);
EXITSHORT("ES_추척ATR",AtStop, POSLOW+ATR(20)*ATRMULT);
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2011-02-16 08:43:52
안녕하세요
예스스탁입니다.
참조종목을 이용할 경우 atstop과 같은 타입은
항상 주종목의 시세만 감시하므로 모두 onclose로 변경해야 합니다.
차트를 두개 만드셔야 합니다.
1번차트,주종목이 콜, 참조가 선물인 차트
2번차트,주종목이 풋, 참조가 선물인 차트
1번차트에 1번식, 2번차트에 2번식을 적용해 주시면 됩니다.
이용에 참고하시기 바랍니다.
1. 선물 매수신호-매수청산신호 --> 콜옵션 매수-매수청산
Input : Period(40), Period1(20), Period2(20), stoploss(5), shortPeriod(12), longPeriod(26),
MACDBUY(1), MACDSELL(-1), TIMESET(100000), timeset2(140100),ATRMULT(5.0);;
VAR : MACDV(0),val1(0,data2),val2(0,data2);
VAR : POSHIGH(0), POSLOW(0);
val1 = data2(StochasticsK(Period,Period1));
val2 = data2(StochasticsD(Period,Period1,Period2));
MACDv = data2(MACD(shortPeriod, longPeriod));
If stime > TIMESET and stime < timeset2 and CrossUP(val1, val2) and MACDv > MACDBUY Then
{
Buy();
}
If stime > TIMESET and stime < timeset2 and CrossDown(val1, val2) and MACDv < MACDSELL Then
{
ExitLong();
}
var1 = data2(h);
var2 = data2(L);
POSHIGH=HIGHEST(var1,BarsSinceEntry+1);
POSLOW=LOWEST(var2,BarsSinceEntry+1);
IF MarketPosition <> 0 THEN {
if data2(L) <= POSHIGH[1]-data2(ATR(20)[1])*ATRMULT Then
EXITLONG("EL_추척ATR");
}
2. 선물 매도-매도청산신호 --> 풋 매수-매수청산
Input : Period(40), Period1(20), Period2(20), stoploss(5), shortPeriod(12), longPeriod(26),
MACDBUY(1), MACDSELL(-1), TIMESET(100000), timeset2(140100),ATRMULT(5.0);;
VAR : MACDV(0),val1(0,data2),val2(0,data2);
VAR : POSHIGH(0), POSLOW(0);
val1 = data2(StochasticsK(Period,Period1));
val2 = data2(StochasticsD(Period,Period1,Period2));
MACDv = data2(MACD(shortPeriod, longPeriod));
If stime > TIMESET and stime < timeset2 and CrossUP(val1, val2) and MACDv > MACDBUY Then
{
ExitLong();
}
If stime > TIMESET and stime < timeset2 and CrossDown(val1, val2) and MACDv < MACDSELL Then
{
buy();
}
var1 = data2(h);
var2 = data2(L);
POSHIGH=HIGHEST(var1,BarsSinceEntry+1);
POSLOW=LOWEST(var2,BarsSinceEntry+1);
IF MarketPosition <> 0 THEN {
if data2(H) >= POSLOW[1]+data2(ATR(20)[1])*ATRMULT Then
ExitLong("ES_추척ATR");
}
즐거운 하루되세요
> 도시군인 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 참조종목으로 전환 수식 부탁드립니다.
> 선물거래에 적용된 로직인데, 선물차트를 data2(참조종목)으로 인식해서
콜, 풋 옵션 거래를 할려고 합니다.
앞선 Q&A 에서 여러답변을 조회해보고 적용해보았지만, 이래저래 에러가 나서요.
아래식 전환좀 부탁드립니다.
Input : Period(40), Period1(20), Period2(20), stoploss(5), shortPeriod(12), longPeriod(26),
MACDBUY(1), MACDSELL(-1), TIMESET(100000), timeset2(140100);
value1 = StochasticsK(Period,Period1);
value2 = StochasticsD(Period,Period1,Period2);
VAR : MACDV(0);
MACDv = MACD(shortPeriod, longPeriod);
If stime > TIMESET and stime < timeset2 and CrossUP(value1, value2) and MACDv > MACDBUY Then
{
Buy();
}
If stime > TIMESET and stime < timeset2 and CrossDown(value1, value2) and MACDv < MACDSELL Then
{
Sell();
}
INPUT : ATRMULT(5.0);
VAR : POSHIGH(0), POSLOW(0);
POSHIGH=HIGHEST(H,BarsSinceEntry+1);
POSLOW=LOWEST(L,BarsSinceEntry+1);
IF MarketPosition <> 0 THEN {
EXITLONG("EL_추척ATR", AtSTOP, POSHIGH-ATR(20)*ATRMULT);
EXITSHORT("ES_추척ATR",AtStop, POSLOW+ATR(20)*ATRMULT);
}