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수식부탁드립니다.
2011-02-21 07:37:53
786
글번호 35910
안녕하세요?
선물이용 옵션 매수 시스템 입니다.
진입은 주로 이평이 이전값보다 상승할 때를 이용하고 있습니다.
[시스템식]
Input : Period1(5),Period2(20);
Var : 이평1(0),이평2(0);
이평1 = ma(C, Period1);
이평2 = ma(C, Period2);
조건1) if 진입조건1 then buy("b1");
if 청산조건1 then exitlong("bx1",atstop,c,);
if 청산조건2 then exitlong("bx2",atstop,c,);
if 청산조건3 then exitlong("bx3");
위와같은 시스템에서 청산조건3은 var1 = highest(H,BarsSinceEntry);
를 이용한 트레일링 청산입니다.
문제점1) 트레일링청산을 하고 싶은데 highest(H,BarsSinceEntry); 함수를 사용하여
트레일링을 하면 청산즉시 같은 봉에서 다시 진입신호가 나오는 문제가 있습니다.
질문1) 청산조건3에서 진입이후 20% 이상 상승했고, ma(c,5) < ma(c,5)[1] 일때
진입조건1로 진입한 보유 잔고의 50%만 분할청산 하는 식을 어떻게 구현하는지
부탁 드립니다.
20%이상 상승했더라도 이평이 하락하지 않고 ma(c,5) > ma(c,5)[1] 이면 당연히
이평값이 하락할 때까지 기다리고요...
질문2) 청산조건3에서 보유잔고의 50% 청산 후 가격이 상승하여 다시 진입조건1에 만족하면 분할청산했던 50%만큼 재진입할 수 있게 부탁드립니다.
질문3) 기타 위의 문제점1을 분할청산 하지않고 해결하는 다른방법이 있으면 수식작성을 부탁드립니다.
항상 감사합니다
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2011-02-21 16:45:41
안녕하세요
예스스탁입니다.
아래와 같이 작성하시면 해결하실 수 있을 것 같습니다.
Input : Period1(5),Period2(20);
Var : 이평1(0),이평2(0);
이평1 = ma(C, Period1);
이평2 = ma(C, Period2);
if MarketPosition == 0 and 진입조건1 then
buy("b1");
if MarketPosition == 1 and 진입조건2 and CurrentContracts <= int(MaxContracts*0.5) Then
buy("bb");
if MarketPosition == 1 and 청산조건1 then
exitlong("bx1",atstop,c,);
if MarketPosition == 1 and 청산조건2 then
exitlong("bx2",atstop,c,);
if MarketPosition == 1 and Highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+1.2 and ma(c,5) < ma(c,5)[1] and 청산조건3 then
exitlong("bx3",OnClose,def,"",int(MaxContracts*0.5),1);
피라미딩을 다른진입신호만 허용으로 설정하시기 바랍니다.
즐거운 하루되세요
> 희망벌 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식부탁드립니다.
> 안녕하세요?
선물이용 옵션 매수 시스템 입니다.
진입은 주로 이평이 이전값보다 상승할 때를 이용하고 있습니다.
[시스템식]
Input : Period1(5),Period2(20);
Var : 이평1(0),이평2(0);
이평1 = ma(C, Period1);
이평2 = ma(C, Period2);
조건1) if 진입조건1 then buy("b1");
if 청산조건1 then exitlong("bx1",atstop,c,);
if 청산조건2 then exitlong("bx2",atstop,c,);
if 청산조건3 then exitlong("bx3");
위와같은 시스템에서 청산조건3은 var1 = highest(H,BarsSinceEntry);
를 이용한 트레일링 청산입니다.
문제점1) 트레일링청산을 하고 싶은데 highest(H,BarsSinceEntry); 함수를 사용하여
트레일링을 하면 청산즉시 같은 봉에서 다시 진입신호가 나오는 문제가 있습니다.
질문1) 청산조건3에서 진입이후 20% 이상 상승했고, ma(c,5) < ma(c,5)[1] 일때
진입조건1로 진입한 보유 잔고의 50%만 분할청산 하는 식을 어떻게 구현하는지
부탁 드립니다.
20%이상 상승했더라도 이평이 하락하지 않고 ma(c,5) > ma(c,5)[1] 이면 당연히
이평값이 하락할 때까지 기다리고요...
질문2) 청산조건3에서 보유잔고의 50% 청산 후 가격이 상승하여 다시 진입조건1에 만족하면 분할청산했던 50%만큼 재진입할 수 있게 부탁드립니다.
질문3) 기타 위의 문제점1을 분할청산 하지않고 해결하는 다른방법이 있으면 수식작성을 부탁드립니다.
항상 감사합니다
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