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수식부탁드립니다.

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희망벌
2011-02-21 07:37:53
786
글번호 35910
답변완료
안녕하세요? 선물이용 옵션 매수 시스템 입니다. 진입은 주로 이평이 이전값보다 상승할 때를 이용하고 있습니다. [시스템식] Input : Period1(5),Period2(20); Var : 이평1(0),이평2(0); 이평1 = ma(C, Period1); 이평2 = ma(C, Period2); 조건1) if 진입조건1 then buy("b1"); if 청산조건1 then exitlong("bx1",atstop,c,); if 청산조건2 then exitlong("bx2",atstop,c,); if 청산조건3 then exitlong("bx3"); 위와같은 시스템에서 청산조건3은 var1 = highest(H,BarsSinceEntry); 를 이용한 트레일링 청산입니다. 문제점1) 트레일링청산을 하고 싶은데 highest(H,BarsSinceEntry); 함수를 사용하여 트레일링을 하면 청산즉시 같은 봉에서 다시 진입신호가 나오는 문제가 있습니다. 질문1) 청산조건3에서 진입이후 20% 이상 상승했고, ma(c,5) < ma(c,5)[1] 일때 진입조건1로 진입한 보유 잔고의 50%만 분할청산 하는 식을 어떻게 구현하는지 부탁 드립니다. 20%이상 상승했더라도 이평이 하락하지 않고 ma(c,5) > ma(c,5)[1] 이면 당연히 이평값이 하락할 때까지 기다리고요... 질문2) 청산조건3에서 보유잔고의 50% 청산 후 가격이 상승하여 다시 진입조건1에 만족하면 분할청산했던 50%만큼 재진입할 수 있게 부탁드립니다. 질문3) 기타 위의 문제점1을 분할청산 하지않고 해결하는 다른방법이 있으면 수식작성을 부탁드립니다. 항상 감사합니다
시스템
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2011-02-21 16:45:41

안녕하세요 예스스탁입니다. 아래와 같이 작성하시면 해결하실 수 있을 것 같습니다. Input : Period1(5),Period2(20); Var : 이평1(0),이평2(0); 이평1 = ma(C, Period1); 이평2 = ma(C, Period2); if MarketPosition == 0 and 진입조건1 then buy("b1"); if MarketPosition == 1 and 진입조건2 and CurrentContracts <= int(MaxContracts*0.5) Then buy("bb"); if MarketPosition == 1 and 청산조건1 then exitlong("bx1",atstop,c,); if MarketPosition == 1 and 청산조건2 then exitlong("bx2",atstop,c,); if MarketPosition == 1 and Highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+1.2 and ma(c,5) < ma(c,5)[1] and 청산조건3 then exitlong("bx3",OnClose,def,"",int(MaxContracts*0.5),1); 피라미딩을 다른진입신호만 허용으로 설정하시기 바랍니다. 즐거운 하루되세요 > 희망벌 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식부탁드립니다. > 안녕하세요? 선물이용 옵션 매수 시스템 입니다. 진입은 주로 이평이 이전값보다 상승할 때를 이용하고 있습니다. [시스템식] Input : Period1(5),Period2(20); Var : 이평1(0),이평2(0); 이평1 = ma(C, Period1); 이평2 = ma(C, Period2); 조건1) if 진입조건1 then buy("b1"); if 청산조건1 then exitlong("bx1",atstop,c,); if 청산조건2 then exitlong("bx2",atstop,c,); if 청산조건3 then exitlong("bx3"); 위와같은 시스템에서 청산조건3은 var1 = highest(H,BarsSinceEntry); 를 이용한 트레일링 청산입니다. 문제점1) 트레일링청산을 하고 싶은데 highest(H,BarsSinceEntry); 함수를 사용하여 트레일링을 하면 청산즉시 같은 봉에서 다시 진입신호가 나오는 문제가 있습니다. 질문1) 청산조건3에서 진입이후 20% 이상 상승했고, ma(c,5) < ma(c,5)[1] 일때 진입조건1로 진입한 보유 잔고의 50%만 분할청산 하는 식을 어떻게 구현하는지 부탁 드립니다. 20%이상 상승했더라도 이평이 하락하지 않고 ma(c,5) > ma(c,5)[1] 이면 당연히 이평값이 하락할 때까지 기다리고요... 질문2) 청산조건3에서 보유잔고의 50% 청산 후 가격이 상승하여 다시 진입조건1에 만족하면 분할청산했던 50%만큼 재진입할 수 있게 부탁드립니다. 질문3) 기타 위의 문제점1을 분할청산 하지않고 해결하는 다른방법이 있으면 수식작성을 부탁드립니다. 항상 감사합니다