커뮤니티
수식부탁드립니다.
2011-02-24 13:23:39
874
글번호 36048
수고하십니다..^^
늘 게시판 보며 감사하고 , 또한 친절한 답변에 늘 감사드립니다.
제가 부탁드릴 수식은
유로/달러 외환선물 거래입니다..
하루의 단위는 우리선물글로벌 챠트를 기준으로 했을때
17시~ 익일 16시 까지입니다.
이점 참고해 주십사 부탁드리구요..
부탁드릴 수식은 아래와 같습니다..
==========================================================
당일 저점대비 50핍이 올랐때 1계약 매도 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 80핍이 올랐을때 1계약을 추가로
매도한후 저점대비 60핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 100핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
저점대비50핍 매도주문후 청산 됬을경우
당일 저점대비 80핍이 올랐때 1계약 매도 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 110핍이 올랐을때 1계약을 추가로
매도한후 저점대비 90핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 130핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
저점대비80핍 매도주문후 청산 됬을경우
당일 저점대비 110핍이 올랐을때 1계약 매도 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 140핍이 올랐을때 1계약을 추가로
매도한후 저점대비 120핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 160핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
110핍 매도주문후 수익청산 됬을경우
당일 저점대비 140핍이 올랐을때 1계약 매도 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 170핍이 올랐을때 1계약을 추가로
매도한후 저점대비 150핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 160핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
140핍 매도주문후 수익청산 됬을경우
당일 저점대비 170핍이 올랐을때 1계약 매도 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 170핍이 올랐을때 1계약을 추가로
매도한후 저점대비 150핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 190핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
만일 16시에 포지션이 있다면 일괄청산하라
당일 고점대비 50핍이 내렸을때 1계약 매수 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 80핍이 내렸을때 1계약을 추가로
매수한후 고점대비 60핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 100핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
고점대비50핍 매수주문후 청산 됬을경우
당일 고점대비 80핍이 내렸때 1계약 매수 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 110핍이 내렸을때 1계약을 추가로
매수한후 고점대비 90핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 130핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
고점대비80핍 매수주문후 청산 됬을경우
당일 고점대비 110핍이 내렸때 1계약 매수 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 140핍이 내렸을때 1계약을 추가로
매수한후 고점대비 120핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 160핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
고점대비110핍 매수주문후 청산 됬을경우
당일 고점대비 140핍이 내렸때 1계약 매수 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 170핍이 내렸을때 1계약을 추가로
매수한후 고점대비 150핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 190핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
모든 진입 포인트의 진입은 하루 1회로 제한된다.
===========================================================
그리고 가변으로 수식에서 처음 진입 시점과..추가매수 틱수 부분
그리고 손절 부분을 가변으로 적용하려면 어떻게 고쳐야 하는지도
가르쳐 주시면 감사하겠습니다..
행복한 하루 되세요..^^
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2011-02-24 16:09:29
안녕하세요
예스스탁입니다.
매도수식 중
110핍 매도주문후 수익청산 됬을경우
140핍 매도주문후 수익청산 됬을경우
2가지 경우가 다른 식과 달라 변수처리하지 않고
수치를 직접 입력했습니다.
참고하시기 바랍니다.
input : 첫진입(50),추가진입(30),수익(20),손절(50);
var : Dcnt(0),Pip(0),DL(0),DH(0);
Pip = PriceScale*10;
if (stime[1] < 170000 and stime >=170000) Then{
DL = L;
DH = H;
dcnt = dcnt+1;
Condition1 = false;
Condition2 = false;
}
if L < DL Then
DL = L;
if H > DH Then
DH = H;
if Condition1 == false and MarketPosition == 0 and crossup(c,DL+첫진입*Pip) Then{
Sell("s1",OnClose,def,1);
Condition1 = true;
}
if (MarketPosition == 0 and dcnt[BarsSinceEntry(1)] == dcnt) Or
(MarketPosition != 0) Then{
if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{
if crossup(c,DL+(첫진입+추가진입*1)*Pip) Then
Sell("s11",OnClose,def,1);
if (CurrentContracts == 1 and CrossDown(c,EntryPrice-수익*Pip)) Then
ExitLong("sx11");
if (CurrentContracts == 2 and CrossDown(c,DL+(첫진입+추가진입-수익)*Pip)) Then
ExitShort("sx12");
if (CurrentContracts == 2 and CrossUp(c,DL+(첫진입+손절)*Pip)) Then
ExitShort("sx13");
}
if MaxContracts(1) == 1 and IsEntryName("S1",1) == true Then{
if MarketPosition == 0 and crossup(C,DL+(첫진입+추가진입*1)*80) Then
sell("S2",OnClose,def,1);
if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{
if crossup(c,DL+(첫진입+추가진입*2)*Pip) Then
Sell("s22",OnClose,def,1);
if (CurrentContracts == 1 and CrossDown(c,EntryPrice-수익*Pip)) Then
ExitShort("sx21");
if (CurrentContracts == 2 and CrossDown(c,DL+(첫진입+추가진입*2-수익)*Pip)) Then
ExitShort("sx22");
if (CurrentContracts == 2 and CrossUp(c,DL+(첫진입+추가진입*1+손절)*Pip)) Then
ExitShort("sx23");
}
}
if MaxContracts(1) == 1 and IsEntryName("S2",1) == true Then{
if MarketPosition == 0 and crossup(C,DL+(첫진입+추가진입*2)*pip) Then
sell("S3",OnClose,def,1);
if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s3") == true Then{
if crossup(c,DL+(첫진입+추가진입*3)*Pip) Then
Sell("s33",OnClose,def,1);
if (CurrentContracts == 1 and CrossDown(c,EntryPrice-수익*Pip)) Then
ExitShort("sx31");
if (CurrentContracts == 2 and CrossDown(c,DL+(첫진입+추가진입*3-수익)*Pip)) Then
ExitShort("sx32");
if (CurrentContracts == 2 and CrossUp(c,DL+(첫진입+추가진입*2+손절)*Pip)) Then
ExitShort("sx33");
}
}
if IsEntryName("S3",1) == true and MaxContracts(1) == 1 and IsExitName("sx31",1) == true Then{
if MarketPosition == 0 and crossup(C,DL+(첫진입+추가진입*3)*pip) Then
sell("S4",OnClose,def,1);
if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s4") == true Then{
if crossup(c,DL+(첫진입+추가진입*4)*Pip) Then
Sell("s44",OnClose,def,1);
if (CurrentContracts == 1 and CrossDown(c,EntryPrice-수익*Pip)) Then
ExitShort("sx41");
if (CurrentContracts == 2 and CrossDown(c,DL+(첫진입+추가진입*4-수익)*Pip)) Then
ExitShort("sx42");
if (CurrentContracts == 2 and Crossdown(c,DL+160*Pip)) Then
ExitShort("sx43");
}
}
if IsEntryName("S3",1) == true and MaxContracts(1) == 2 and IsExitName("sx32",1) == true Then{
if MarketPosition == 0 and crossup(C,DL+(첫진입+추가진입*4)*pip) Then
sell("S5",OnClose,def,1);
if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s5") == true Then{
if crossup(c,DL+170*Pip) Then
Sell("s55",OnClose,def,1);
if (CurrentContracts == 1 and CrossDown(c,EntryPrice-20*Pip)) Then
ExitShort("s51");
if (CurrentContracts == 2 and CrossDown(c,DL+150*Pip)) Then
ExitShort("s52");
if (CurrentContracts == 2 and CrossUp(c,DL+190*Pip)) Then
ExitShort("sx5");
}
}
}
if Condition2 == false and MarketPosition == 0 and CrossDown(c,DH-첫진입*Pip) Then{
Buy("b1",OnClose,def,1);
Condition2 = true;
}
if (MarketPosition == 0 and dcnt[BarsSinceEntry(1)] == dcnt) Or
(MarketPosition != 0) Then{
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("b1") == true Then{
if CrossDown(c,DH-(첫진입+추가진입*1)*Pip) Then
buy("b11",OnClose,def,1);
if (CurrentContracts == 1 and CrossUp(c,EntryPrice+수익*Pip)) Then
ExitLong("bx11");
if (CurrentContracts == 2 and CrossUp(c,DH-(첫진입+추가진입-수익)*Pip)) Then
ExitLong("bx12");
if (CurrentContracts == 2 and CrossDown(c,DH-(첫진입+손절)*Pip)) Then
ExitLong("bx13");
}
if MaxContracts(1) == 1 and IsEntryName("b1",1) == true Then{
if MarketPosition == 0 and CrossDown(C,DH-(첫진입+추가진입*1)*80) Then
buy("b2",OnClose,def,1);
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("s2") == true Then{
if CrossDown(c,DH-(첫진입+추가진입*2)*Pip) Then
Sell("b22",OnClose,def,1);
if (CurrentContracts == 1 and CrossUp(c,EntryPrice+수익*Pip)) Then
ExitLong("bx21");
if (CurrentContracts == 2 and CrossUp(c,DH-(첫진입+추가진입*2-수익)*Pip)) Then
ExitLong("bx22");
if (CurrentContracts == 2 and CrossDown(c,DH-(첫진입+추가진입*1+손절)*Pip)) Then
ExitLong("bx23");
}
}
if MaxContracts(1) == 1 and IsEntryName("b2",1) == true Then{
if MarketPosition == 0 and CrossDown(C,DH-(첫진입+추가진입*2)*pip) Then
buy("b3",OnClose,def,1);
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("b3") == true Then{
if CrossDown(c,DH-(첫진입+추가진입*3)*Pip) Then
buy("b33",OnClose,def,1);
if (CurrentContracts == 1 and CrossUp(c,EntryPrice+수익*Pip)) Then
ExitLong("bx31");
if (CurrentContracts == 2 and CrossUp(c,DH-(첫진입+추가진입*3-수익)*Pip)) Then
ExitLong("bx32");
if (CurrentContracts == 2 and CrossDown(c,DH-(첫진입+추가진입*2+손절)*Pip)) Then
ExitLong("bx33");
}
}
if MaxContracts(1) == 1 and IsEntryName("b3",1) == true Then{
if MarketPosition == 0 and CrossDown(C,DH-(첫진입+추가진입*3)*pip) Then
buy("b4",OnClose,def,1);
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("s4") == true Then{
if CrossDown(c,DH-(첫진입+추가진입*4)*Pip) Then
buy("b44",OnClose,def,1);
if (CurrentContracts == 1 and CrossUp(c,EntryPrice+수익*Pip)) Then
ExitLong("bx41");
if (CurrentContracts == 2 and CrossUp(c,DH+(첫진입+추가진입*4-수익)*Pip)) Then
ExitLong("bx42");
if (CurrentContracts == 2 and Crossdown(c,DH-(첫진입+추가진입*3+손절)*Pip)) Then
ExitLong("bx43");
}
}
}
if stime == 154000 Then{
ExitShort("x");
ExitLong("x.");
}
즐거운 하루되세요
> 락뽀드 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식부탁드립니다.
> 수고하십니다..^^
늘 게시판 보며 감사하고 , 또한 친절한 답변에 늘 감사드립니다.
제가 부탁드릴 수식은
유로/달러 외환선물 거래입니다..
하루의 단위는 우리선물글로벌 챠트를 기준으로 했을때
17시~ 익일 16시 까지입니다.
이점 참고해 주십사 부탁드리구요..
부탁드릴 수식은 아래와 같습니다..
==========================================================
당일 저점대비 50핍이 올랐때 1계약 매도 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 80핍이 올랐을때 1계약을 추가로
매도한후 저점대비 60핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 100핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
저점대비50핍 매도주문후 청산 됬을경우
당일 저점대비 80핍이 올랐때 1계약 매도 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 110핍이 올랐을때 1계약을 추가로
매도한후 저점대비 90핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 130핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
저점대비80핍 매도주문후 청산 됬을경우
당일 저점대비 110핍이 올랐을때 1계약 매도 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 140핍이 올랐을때 1계약을 추가로
매도한후 저점대비 120핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 160핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
110핍 매도주문후 수익청산 됬을경우
당일 저점대비 140핍이 올랐을때 1계약 매도 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 170핍이 올랐을때 1계약을 추가로
매도한후 저점대비 150핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 160핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
140핍 매도주문후 수익청산 됬을경우
당일 저점대비 170핍이 올랐을때 1계약 매도 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 170핍이 올랐을때 1계약을 추가로
매도한후 저점대비 150핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 190핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
만일 16시에 포지션이 있다면 일괄청산하라
당일 고점대비 50핍이 내렸을때 1계약 매수 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 80핍이 내렸을때 1계약을 추가로
매수한후 고점대비 60핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 100핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
고점대비50핍 매수주문후 청산 됬을경우
당일 고점대비 80핍이 내렸때 1계약 매수 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 110핍이 내렸을때 1계약을 추가로
매수한후 고점대비 90핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 130핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
고점대비80핍 매수주문후 청산 됬을경우
당일 고점대비 110핍이 내렸때 1계약 매수 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 140핍이 내렸을때 1계약을 추가로
매수한후 고점대비 120핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 160핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
고점대비110핍 매수주문후 청산 됬을경우
당일 고점대비 140핍이 내렸때 1계약 매수 주문을 낸후
20핍 수익이면 청산하라
만일 청산이 돼지 못하고 170핍이 내렸을때 1계약을 추가로
매수한후 고점대비 150핍에서 청산하라
만일 청산되지 못하면 190핍에서 일괄 손절하고 당일매매종료
모든 진입 포인트의 진입은 하루 1회로 제한된다.
===========================================================
그리고 가변으로 수식에서 처음 진입 시점과..추가매수 틱수 부분
그리고 손절 부분을 가변으로 적용하려면 어떻게 고쳐야 하는지도
가르쳐 주시면 감사하겠습니다..
행복한 하루 되세요..^^
다음글
이전글