안녕하세요 예스스탁입니다. 요청하신 내용은 수식으로는 판단이 가능하지 않습니다. 수식에서는 현재 호가의 상태를 알수가 없습니다. 도움을 드리지 못해 죄송합니다. 즐거운 하루되세요 > wizard 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 거래량 적은종목... 큰 물량시 즉시 청산 > 안녕하세요. 시스템트레이딩에서 선물과 달리 주식을 하면 겪게되는 애로사항이 있는데 다름아닌 소형주인 경우 물량부족인 경우가 많아 호가공백에서 손해보며 사거나 팔게되는 경우가 종종 생깁니다. 전략에서 이겨도 전술에서 지는 거겠죠. 그러나 실전 수동거래에선 거래적은 종목도 호가에 물량이 받쳐주는 타이밍이 종종 나오기 때문에, 큰 슬리피지 없이 '시장가'로 일정규모의 물량을 매수하거나 적정시점에서 가진 주식을 모두 적정가격에 체결 시킬 수 있겠지요. 지금의 극소형주는 슬리피지라고 규정하기에도 민망한 거대한 호가공백과 차이를 보입니다. 그런데 수동에선 사정권에 적정 호가에 적정물량이 등장하는 때를 알 수 있으니.. 그때 매매하면 중형주와 큰 차이가 없지요. 다만 시스템에선 봉위주라 소형주의 봉안 '속사정'에 살짝 아쉬운 듯 합니다. ---------------------------------------------------------------------------- 혹시 선물에선 자동정정매매가 상대방 호가의 변화를 알고 내 호가를 고칠 정도의 세련됨을 가진 방식이 지금 있다고보는데 (주로 선물용이라서 아쉬운 것 같음) 소형주식의 경우.. 1. 신호가 나올 조건이 되고 (Atstop, atlimit) (Var를 이용해 그신호 가격을 기억) 2. 내 보유주식을 처분할 만한 상대방 물량이 '적정 호가수준들'에서 생기는 순간 '시장가'로 처분할 수 있는 식이 있을까요? (예,5호가 이내의 누적대기 매수량 세팅시) 있다면 시세급변시 대기물량부족에 의한 호가손실을 상당량 줄일 수 있을 것 같기도합니다. 3. 정안된다면... 자동정정에서 유리한 가격에 매도대기하다가 (**초 정도?) 상대매수호가들(1~5)에서 적정대기 물량이 생기면 바로 시장가로 청산시키는 시스템은 가능할 지요? (단, 처음 매도대기시 일부가 체결되면 작동않겠네요) 혹시 방법이 있는데 없는줄 알고 쓴 글이면 죄송하고요, 가능하면 식을 하나 써 주시면 감사하겠습니다. 수고많이하세요^^