안녕하세요 예스스탁입니다. 1) 올려주신 식에서 Pcnt는 0이상 수익이 발생한 거래횟수를 세는 식이고 Lcnt는 0.5이상 손실을 .보지 않은 거래횟수를 세는 식이고 Pcnt가 2이거나 Lcnt가 4가 되지 않는한 계속 들어가는 식입니다. 그러므로 0.5이상의 손실거래가 첫진입부터 연속적으로 10번 발생해도 계속 buy와 sell이 구동됩니다. 세번째 진입이후 현재손익pt >= -0.5 상태가 지속되면 (LCnt<2 and PCnt<4)에 의해 다음 리버스가 발생 안하다가, 현재손익pt < -0.5pt 상태가 되면 네번째 리버스가 발생하는 것이 맞습니다. 이후 과정 동일합니다. 2) Var: LCnt(0),PCnt(0),cnt(0); # 당일 수익이 발생한 거래횟수 PCnt=0; for cnt=0 to 10 { if EntryDate(cnt)==sdate and PositionProfit(cnt) > 0 then PCnt=PCnt+1; } #당일 0.5이상 손실을 보지 않은 거래횟수 LCnt=0; for cnt=0 to 10 { if EntryDate(cnt)==sdate and PositionProfit(cnt) >= -0.5 then // >= -0.5에 주의 LCnt=LCnt+1; } # 당일 0.5이상 손실을 보지 않은 거래횟수가 2번 이하이고 # 수익발생한 거래횟수가 4번 이하일때 # 조건1 만족하면 매수 조건2만족하면 매도 #(Lcnt값이 2가되거나 Pcnt값이 4가 되면 스탑) If (LCnt < 2 and PCnt < 4) Then { if 조건1 then Buy(); if 조건2 then Sell(); } SetStopEndofday(144500); 3) 예 맞습니다. 4. 신호가격 기준입니다. 랭귀지에는 체결관련된 정보가 제공되지 않아 실제체결과 관련해서 무언가 욘산하는 내용은 없습니다. 즐거운 하루되세요 > 새로운세상 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 제어수식과 매매신호 관계를 설명 부탁드립니다. > 안녕하세요.. 다음 제어수식과 매매신호 관계를 설명 부탁드립니다. 이평 등 간단한 예제로 test 해보았는데 이해부족으로 감이 잘 안잡힙니다. Var: LCnt(0),PCnt(0),cnt(0); PCnt=0; for cnt=0 to 10 { if EntryDate(cnt)==sdate and PositionProfit(cnt) > 0 then PCnt=PCnt+1; } LCnt=0; for cnt=0 to 10 { if EntryDate(cnt)==sdate and PositionProfit(cnt) >= -0.5 then // >= -0.5에 주의 LCnt=LCnt+1; } If (LCnt < 2 and PCnt < 4) Then { if 조건1 then Buy(); if 조건2 then Sell(); } SetStopEndofday(144500); ------------------------------------ 위와 같은 리버스시스템에서, 수수료 0.004%, 슬리피지 진입 0.025pt 청산 0.025pt를 설정한 상태라고 가정했을 때 1) 제일 궁금한 점은 리버스 진입과 청산이 반복되다가, 제어조건에 의하여 어느 상태가 되면 마지막 진입이 일어난 후 청산이 발생하지 않느냐는 것입니다. (마지막 시간종료에 의한 강제청산을 제외하고...) 여러가지 경우의 수가 발생할 수 있는데, 간략히 정리가 안되네요. - 한가지 예로(설정된 비용포함하여), 첫진입 청산에서 -0.3pt 손실 발생 리버스이므로 청산과 동시에 두번째 진입후, 청산에서 0.5pt 수익 발생 (이러면 Pcnt와 LCnt 공히 0값을 지나 1값을 가지게 되고) 리버스이므로 세번째 진입까지 발생될 것 같은데, ** 세번째 진입이후 "조건1 또는 조건2가 계속 만족되는 상태라고 해도" 현재손익pt >= -0.5 상태가 지속되면 (LCnt<2 and PCnt<4)에 의해 다음 리버스가 발생 안하다가, 현재손익pt < -0.5pt 상태가 되면 네번째 리버스가 발생하는 것이 맞는지요? ** 그리고 네번째 리버스 이후는 수식상 세번째 이후 과정이 동일하게 계속 진행되는지요? 다음 2) 3) 4)의 내용은 제가 1)의 내용을 이해하기 위하여 부연하여 드리는 질문입니다. 2) 위의 수식에 대하여 자세하게 주석을 달아 주시면 감사하겠습니다. - 특히, PCnt부분에서 PositionProfit(cnt) > 0 LCnt부분에서 PositionProfit(cnt) >= -0.5 를 주었을 때 진입조건부분의 (LCnt < 2 and PCnt < 4) 라는 제어조건과의 관계.. [주의] 등호는 > 0 , >= -0.5 로 같은 방향입니다. 3) 리버스로 진입과 청산이 반복되면서 수익이 발생하기도 하고 손실이 발생하기도 할텐데, 위 수식에서는 어떤 경우 count가 되고 어떤 경우 안되는지 궁금합니다. 제가 생각하기로는 위 수식의 경우 진입청산 1회를 기준으로, 비용포함하여 -0.5pt를 초과하여 손실이 나면 count 안됨 비용포함하여 0pt ~ -0.5pt이하 손실이면 LCnt에만 count 비용포함하여 Opt를 초과하는 수익에서는 PCnt와 LCnt 동시에 count 로 이해되는데 맞는지요? (다른 경우가 또 있거나, 잘못 알고 있는 것이면 설명부탁드립니다) 4) 마지막으로 PositionProfit 함수에 관하여 자세히 알고 싶습니다. 위의 예에서 PositionProfit(cnt) >= -0.5 일 경우 비용포함은 알겠는데, 이때 기준이 신호가격 기준인지, 실제체결된 EntryPrice 기준인지 부분도 궁금하네요. (청산시도 마찬가지로...) 사용자매뉴얼의 포지션함수부분에서 찾아보아도 나오지를 않네요. 그럼 오늘도 활기찬 하루되시기를 바라겠습니다. 감사합니다~