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수식부탁드립니다-----------------
2011-04-17 18:50:10
580
글번호 37690
#장단기
#단기와 장기 이평 조건만족시진입
#
#
Input : maP2(2),map4(4),happ(0.015),hapm(-0.015);
Input :절(14),손절(0.002),시작시간(093000),끝시간(130000);
var : PLR(0),XCommission(0),XSlippage(0),OpenPL(0),dayPL(0),count(0);
XCommission = ((C*ExitCommission)/100)*CurrentContracts; #%설정
XSlippage = (ExitSlippage)*CurrentContracts; #Pt설정
PLR = 0;
count = 0;
for var51 = 1 to 10{
if sdate == EntryDate(var51) Then{
count = count+1;
PLR = PLR+PositionProfit(var51);
}
}
if MarketPosition() == 0 Then{
OpenPL = 0;
dayPL = PLR;
}
Else{
OpenPL = (PositionProfit-(XCommission+XSlippage));
dayPL = PLR+OpenPL;
}
#당일누적손익계산 끝
#장단기평 필터
var77 = 0;
var88 = 0;
var99 = 0;
var77 = ma(C,map2) - ma(C,map2)[1];
var88 = ma(C,map4) - ma(C,map4)[1];
var99 = var77 + var88;
if stime >= 시작시간 and stime < 끝시간 and dayPL > (-(DayOpen*손절)) then
if var99 >= happ Then
buy();
if var99 <= hapm Then
Sell();
#SetStopLoss(PriceScale*절,PointStop);
#SetStopProfittarget(PriceScale*45,PointStop);
#당일 손실청산
if CrossDown(daypl,-(dayopen*손절)) then{
exitlong("손절1");
ExitShort("손절2");
}
var11 = int(date/100)-int(date/10000)*100; //월
var22 = date - int(date/100)*100; //일
var33 = DayOfWeek(date); //요일
if var11%3 == 0 and var22 >= 8 and var22 <= 14 and var33 == 4 then {
SetStopEndofday(144800); //만
}
else {
SetStopEndofday(150100); //평
}
#Print("d:￦이평.csv","단기, %.3f ,중기, %.3f ,오실,%.2f ",var10,var30,var1);
2이평전봉차와 4이평전봉차를 합해 happ이상일때는 매수 hapm이하일때는 매도하는 식인데 뭐가 틀렷는지 hapm값보다 큰데도 매도하고 09:10,14:45 분에도 거래를하고 그러네요
틀린것좀 잡아주세요 부탁드립니다
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2011-04-18 11:21:10
안녕하세요
예스스탁입니다.
위 2개의 진입식이
if stime >= 시작시간 and stime < 끝시간 and dayPL > (-(DayOpen*손절)) then
에 포함되는 내용이면 {}로 묶어주셔야 합니다.
if stime >= 시작시간 and stime < 끝시간 and dayPL > (-(DayOpen*손절)) then{
if var99 >= happ Then
buy();
if var99 <= hapm Then
Sell();
}
{}를 안해주시면 바로 아래의 if문 외에는 모두
별개로 움직입니다.
즐거운 하루되세요
> leekss1 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식부탁드립니다-----------------
> #장단기
#단기와 장기 이평 조건만족시진입
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Input : maP2(2),map4(4),happ(0.015),hapm(-0.015);
Input :절(14),손절(0.002),시작시간(093000),끝시간(130000);
var : PLR(0),XCommission(0),XSlippage(0),OpenPL(0),dayPL(0),count(0);
XCommission = ((C*ExitCommission)/100)*CurrentContracts; #%설정
XSlippage = (ExitSlippage)*CurrentContracts; #Pt설정
PLR = 0;
count = 0;
for var51 = 1 to 10{
if sdate == EntryDate(var51) Then{
count = count+1;
PLR = PLR+PositionProfit(var51);
}
}
if MarketPosition() == 0 Then{
OpenPL = 0;
dayPL = PLR;
}
Else{
OpenPL = (PositionProfit-(XCommission+XSlippage));
dayPL = PLR+OpenPL;
}
#당일누적손익계산 끝
#장단기평 필터
var77 = 0;
var88 = 0;
var99 = 0;
var77 = ma(C,map2) - ma(C,map2)[1];
var88 = ma(C,map4) - ma(C,map4)[1];
var99 = var77 + var88;
if stime >= 시작시간 and stime < 끝시간 and dayPL > (-(DayOpen*손절)) then
if var99 >= happ Then
buy();
if var99 <= hapm Then
Sell();
#SetStopLoss(PriceScale*절,PointStop);
#SetStopProfittarget(PriceScale*45,PointStop);
#당일 손실청산
if CrossDown(daypl,-(dayopen*손절)) then{
exitlong("손절1");
ExitShort("손절2");
}
var11 = int(date/100)-int(date/10000)*100; //월
var22 = date - int(date/100)*100; //일
var33 = DayOfWeek(date); //요일
if var11%3 == 0 and var22 >= 8 and var22 <= 14 and var33 == 4 then {
SetStopEndofday(144800); //만
}
else {
SetStopEndofday(150100); //평
}
#Print("d:￦이평.csv","단기, %.3f ,중기, %.3f ,오실,%.2f ",var10,var30,var1);
2이평전봉차와 4이평전봉차를 합해 happ이상일때는 매수 hapm이하일때는 매도하는 식인데 뭐가 틀렷는지 hapm값보다 큰데도 매도하고 09:10,14:45 분에도 거래를하고 그러네요
틀린것좀 잡아주세요 부탁드립니다
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