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선물 매매신호를 옵션에 동일하게 적용하는 방법
2011-04-30 16:03:13
711
글번호 38146
현재 선물의 매매신호를 작성하였고
4개의 신호가 있습니다 "매수/매수청산 매도/매도청산"
이 신호가 들어왔을때 시뮬레이션챠트의 연결ATM 옵션 (콜+풋 두개전부)
띄워놓고 선물에 신호들어왔을때
동일하게 해당하는 시간(날짜)의 봉에,
선물매수 -> 콜매수, 선물 매수청산 -> 콜매수청산
선물매도 -> 풋매수, 선물 매도청산 -> 풋매수청산
이렇게 구현하는법좀 알려주세요.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2011-05-02 10:14:16
안녕하세요
예스스탁입니다.
하나의 차트에서는 주종목 하나에만 신호와 주문이 가능하므로
선물을 이용해 콜과 풋을 거래하기 위해서는
차트를 두개 만드셔야 합니다.
1. 주종목 콜 참조종목(data2) 선물
2. 주종목 풋 참조종목(data2) 선물
위와 같이 2개의 차트에 각각 콜과 풋을 거래할 시스템을 적용해 주셔야 합니다.
간단한 식으로 이평골든데드 시스템으로 설명드리면
Input : shortPeriod(5), longPeriod(20);
var : mav1(0),mav2(0);
mav1 = ma(C, shortPeriod);
mav2 = ma(C, longPeriod);
If CrossUP(mav1, mav2) Then
Buy();
If CrossDown(mav1, mav2) Then
sell();
위식의 이평값을 주종목의 이평을 계산하여
주종목 이동평균 골든크로스 매수/매도청산
주종목 이동평균 데드크로스 매도/매수청산
하는 식입니다.
위식의 이평값을 data2를 기준으로 계산할수 있도록
data2로 묶어주아 조건을 참조종목 data2의 골든 데드크로스로
변경해 주고 콜은 매수와 매수청산만 하고
풋은 매도와 매도청산만 할 수 있게
각각에 맞는 주문함수만 사용해 주시면 됩니다.
1. 콜
Input : shortPeriod(5), longPeriod(20);
var : mav1(0,data2),mav2(0,data2);
mav1 = data2(ma(C, shortPeriod));
mav2 = data2(ma(C, longPeriod));
If CrossUP(mav1, mav2) Then
Buy();
If CrossDown(mav1, mav2) Then
exitlong();
2. 풋
Input : shortPeriod(5), longPeriod(20);
var : mav1(0,data2),mav2(0,data2);
mav1 = data2(ma(C, shortPeriod));
mav2 = data2(ma(C, longPeriod));
If CrossUP(mav1, mav2) Then
exitshort();
If CrossDown(mav1, mav2) Then
sell();
즐거운 하루되세요
> sica9 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 선물 매매신호를 옵션에 동일하게 적용하는 방법
> 현재 선물의 매매신호를 작성하였고
4개의 신호가 있습니다 "매수/매수청산 매도/매도청산"
이 신호가 들어왔을때 시뮬레이션챠트의 연결ATM 옵션 (콜+풋 두개전부)
띄워놓고 선물에 신호들어왔을때
동일하게 해당하는 시간(날짜)의 봉에,
선물매수 -> 콜매수, 선물 매수청산 -> 콜매수청산
선물매도 -> 풋매수, 선물 매도청산 -> 풋매수청산
이렇게 구현하는법좀 알려주세요.