안녕하세요 예스스탁입니다. input : Profit(10),Loss(5),TR(6); if data2(C[2]>C[3]) Then buy(); if MarketPosition == 1 Then exitlong("bx",AtStop,Highest(H,BarsSinceEntry)*(1-TR/100)); SetStopProfittarget(Profit,PercentStop); SetStopLoss(Loss,PercentStop); 강제청산중 최대수익대비하락을 사용하지 않기 &#46468;문에 해당 내용은 일봉에 시뮬레이션 하셔도 큰 지장이 없습니다. 목표이익과 손절매가 하나의 봉에서 동시에 만족할 경우에는 봉의 움직임 가설에 의해 실전과 조금 차이가 발생할 수 있지만 각 설정 수치의 내용이 작은 폭이 아니므로 크게 변경될 내용은 없습니다. 즐거운 하루되세요 > 행복한가방 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 행복; 수식 작성 바랍니다 > ========== 시뮬레이션을 위한 시스템식 작성 바랍니다 ========== 참조데이다(data2) 주기; 일봉 참조데이타(data2) 종목; 삼성전자 대상 종목; 현대차 < 매수 조건 > - 삼성전자가 상승한 날(1월 2일) 이틀 후(1월 4일) 종가(onclose)에 매수 < 매도 조건 > - 매수가격 대비 10% 상승시 즉시 매도(봉 완성 전이라도) or - 매수가격 대비 5% 하락시 즉시 매도(봉 완성 전이라도) or - 매수후 주가가 상승하다 하락하여 최고가 대비 6% 하락시(TS; Trailing Stop) 시 즉시 매도 (봉 완성 전이라도) ** 매도 조건의 시스템식을 작성할 때 주기를 일봉으로 하게 되면 시뮬레이션할 때 일봉의 고가와 저가가 전일 종가에 비하여 얼마나 가까운 가에 따라 매도 우선순위가 결정되어 일봉 속에 숨겨진 하루동안의 실제 주가 흐름과 다르게 매도가 이루어질 수 있다고 공부를 하였습니다. (예, 실전에서는 매도시 주기를 일봉으로 하고 atstop을 걸면 되는 듯..) 이러한 문제점을 해결하려면 매도 조건의 시스템식은 주기를 일봉이 아닌 분봉이나 틱으로 해야하는 것은 아닌지요? 실전용이 아니고 시뮬레이션 용도임을 잘 감안하여 수식 작성 바랍니다 한국의 금융산업 발전을 위해 불철주야 애쓰시는 귀하의 노고를 높이 평가합니다

진진한 답변 감사드립니다 추가 질문 드립니다 보내주신 아래의 답변 중에 =========================================================== 목표이익과 손절매가 하나의 봉에서 동시에 만족할 경우에는 봉의 움직임 가설에 의해 실전과 조금 차이가 발생할 수 있지만 각 설정 수치의 내용이 작은 폭이 아니므로 크게 변경될 내용은 없습니다. ==================================================================== 에 대한 내용입니다 설전수치를 아래와 같이 작은 폭으로 할 경우에는 실전과 차이가 많이 날 수 있을텐데 이를 방지하기 위하여 주기를 분봉이나 틱으로 해야하지 않을지요? ======================================================================= < 매도 조건 > - 매수가격 대비 1.0% 상승시 즉시 매도(봉 완성 전이라도) or - 매수가격 대비 0.5% 하락시 즉시 매도(봉 완성 전이라도) or - 매수후 주가가 상승하다 하락하여 최고가 대비 0.6% 하락시(TS; Trailing Stop) 시 즉시 매도 (봉 완성 전이라도) ============================================================================ 한국의 금융산업 발전을 위해 불철주야 애쓰시는 귀하의 노고를 높이 평가합니다 > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 행복; 수식 작성 바랍니다 > 안녕하세요 예스스탁입니다. input : Profit(10),Loss(5),TR(6); if data2(C[2]>C[3]) Then buy(); if MarketPosition == 1 Then exitlong("bx",AtStop,Highest(H,BarsSinceEntry)*(1-TR/100)); SetStopProfittarget(Profit,PercentStop); SetStopLoss(Loss,PercentStop); 강제청산중 최대수익대비하락을 사용하지 않기 &#46468;문에 해당 내용은 일봉에 시뮬레이션 하셔도 큰 지장이 없습니다. 목표이익과 손절매가 하나의 봉에서 동시에 만족할 경우에는 봉의 움직임 가설에 의해 실전과 조금 차이가 발생할 수 있지만 각 설정 수치의 내용이 작은 폭이 아니므로 크게 변경될 내용은 없습니다. 즐거운 하루되세요 > 행복한가방 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 행복; 수식 작성 바랍니다 > ========== 시뮬레이션을 위한 시스템식 작성 바랍니다 ========== 참조데이다(data2) 주기; 일봉 참조데이타(data2) 종목; 삼성전자 대상 종목; 현대차 < 매수 조건 > - 삼성전자가 상승한 날(1월 2일) 이틀 후(1월 4일) 종가(onclose)에 매수 < 매도 조건 > - 매수가격 대비 10% 상승시 즉시 매도(봉 완성 전이라도) or - 매수가격 대비 5% 하락시 즉시 매도(봉 완성 전이라도) or - 매수후 주가가 상승하다 하락하여 최고가 대비 6% 하락시(TS; Trailing Stop) 시 즉시 매도 (봉 완성 전이라도) ** 매도 조건의 시스템식을 작성할 때 주기를 일봉으로 하게 되면 시뮬레이션할 때 일봉의 고가와 저가가 전일 종가에 비하여 얼마나 가까운 가에 따라 매도 우선순위가 결정되어 일봉 속에 숨겨진 하루동안의 실제 주가 흐름과 다르게 매도가 이루어질 수 있다고 공부를 하였습니다. (예, 실전에서는 매도시 주기를 일봉으로 하고 atstop을 걸면 되는 듯..) 이러한 문제점을 해결하려면 매도 조건의 시스템식은 주기를 일봉이 아닌 분봉이나 틱으로 해야하는 것은 아닌지요? 실전용이 아니고 시뮬레이션 용도임을 잘 감안하여 수식 작성 바랍니다 한국의 금융산업 발전을 위해 불철주야 애쓰시는 귀하의 노고를 높이 평가합니다