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지표식 문의 드립니다
2011-05-17 01:50:34
677
글번호 38712
안녕하세요?
두종목의 공분산을 구하는 공분산 지표식을 알고 싶습니다
주종목(Data1)과 참조종목(Data2)에 적용되는 공분산 지표식을 부탁드립니다
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2011-05-17 11:44:57
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : Period(10);
var : X(0),Y(0),MeanXY(0),MeanX(0),MeanY(0),Covariance(0);
X = Data1(c);
Y = data2(C);
MeanXY = ma(X*Y,Period);
MeanX = ma(X,Period);
MeanY = ma(Y,Period);
Covariance = MeanXY-MeanX*MeanY;
plot1(Covariance);
참고로 상관계수 함수는 Correlation으로 제공되고 있습니다.
즐거운 하루되세요
> hex 님이 쓴 글입니다.
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주종목(Data1)과 참조종목(Data2)에 적용되는 공분산 지표식을 부탁드립니다
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