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수고 많으십니다.
2011-05-18 09:22:49
570
글번호 38764
분봉 옵션거래시 옵션의 진입시(매수 매도포함) 타종목인 선물의 가격을 구하고
싶습니다. 아래의 식은 예스스탁에서 콜옵션매수후 선물1포인트 하락시 손절하는 수식
입니다.
var : Fprice(0,data1);
Fprice = data2(c);
if MarketPosition == 1 and Fprice <= Fprice[BarsSinceEntry]-1 Then
exitlong();
그런데 위식의 문제는 주종목과 타종목의 봉의 갯수가 가끔 일치하지 않을경우
오류가 생깁니다. 그래서 다음과 같이 만들어 보았는데요.
if BarsSinceEntry==0 then
Fprice = data2(c);
위식의 경우 기존 포지션의 청산과 동시에 반대포지션으로 새로운 진입이 발생할 때는
선물값을 제대로 갱신하지 않는 것 같네요. 머리 돌 정도로 별 수를 다 했지만 결국
이렇게 질문드립니다. ^^* 수고하세요.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2011-05-18 10:57:27
안녕하세요
예스스탁입니다.
아래와 같이 정의하셔도 됩니다.
if MarketPosition == 1 and MarketPosition[1] != 1 then
Fprice = data2(c);
if MarketPosition == -1 and MarketPosition[1] != -1 then
Fprice = data2(c);
즐거운 하루되세요
> freeman 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수고 많으십니다.
> 분봉 옵션거래시 옵션의 진입시(매수 매도포함) 타종목인 선물의 가격을 구하고
싶습니다. 아래의 식은 예스스탁에서 콜옵션매수후 선물1포인트 하락시 손절하는 수식
입니다.
var : Fprice(0,data1);
Fprice = data2(c);
if MarketPosition == 1 and Fprice <= Fprice[BarsSinceEntry]-1 Then
exitlong();
그런데 위식의 문제는 주종목과 타종목의 봉의 갯수가 가끔 일치하지 않을경우
오류가 생깁니다. 그래서 다음과 같이 만들어 보았는데요.
if BarsSinceEntry==0 then
Fprice = data2(c);
위식의 경우 기존 포지션의 청산과 동시에 반대포지션으로 새로운 진입이 발생할 때는
선물값을 제대로 갱신하지 않는 것 같네요. 머리 돌 정도로 별 수를 다 했지만 결국
이렇게 질문드립니다. ^^* 수고하세요.
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