안녕하세요 예스스탁입니다. 1. entryprice나 exitprice는 모두 주종목의 값만 리턴합니다. data2()안에 사용하는 것은 의미가 없습니다. 식상 풀어서 작성하셔야 합니다. 아래의 식 참고하시기 바랍니다. var1 = data2(c); if marketposition == 0 and data2(c) >= var1[BarsSinceExit(1)]+1 then buy(); 위식은 data2기준으로 직전 청산신호시 참조종목의 종가보다 현재 참조종목의 종가가 1포인트 크면 매수입니다. var1 = data2(c); if data2(c) >= var1[BarsSinceExit(1)]+1 then exitlong(); 위식은 data2기준으로 진입신호시 참조종목의 종가보다 현재 참조종목의 종가가 1포인트 크면 청산입니다. 2. 죄송합니다. 이전의 질문을 완성봉에서만 값을 가져와 사용되는 것을 물어보시는 줄 알았습니다. upvol,downvol 데이터는 봉완성시 최종 시세(종가)의 값이 아니라 지정한 주기동안의 누적된 값입니다. 1분차트를 사용하시면 1분동안의 거래에서 누적된 값입니다. 즐거운 하루되세요 > 필그룹CEO 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 참조종목의 청산가 확인 (건) > 항상 빠른 답변에 감사를 드립니다. 문의사항은 아래와 같습니다. [문의사항] 1. ELW 콜, 풋을 동시에 매수한 후, 콜과 풋의 수익을 합산한 결과 0보다 크면, 콜과 풋 모두 동시에 매도를 하고자 합니다. 이에따라, 콜에 대한 시스템전략과 풋에 대한 시스템 전략을 각각 적용합니다. 예를들면, 콜 시스템전략은 주종목은 콜ELW, 참조종목은 풋ELW 풋 시스템전략은 주종목은 풋ELW, 참조종목은 콜ELW입니다. 그리고, 9시30분에 매도 주문이 모두 동시에 나갔다고 가정을 한다면, 콜 시스템전략에서 참조종목의 청산가를 알수 있는 방법이 있는지요? 주종목에서는 exitPrice(1)를 사용하면 되는것 같은데, 참조종목은 어떻게 해야될지 잘 모르겠습니다. 혹시나, data2(exitPrice(1))을 해보니깐 예상값과 차이가 상당히 나구요. 2. 1분봉 주기로 특정시점에 upvol, downvol의 값을 출력했을때 제 생각에는 upvol, downvol 중에 하나의 값만 0 이상이 되어야 한다고 생각이 드는데요, 간혹 출력하다 보면 upvol, downvol 모두 0모다 큰 값을 가지고 있는 경우가 있습니다. 왜 그런지요? 이전에 답변해주신 내용은 봉완성 후 마지막 거래에 대한 upvol 또는 downvol의 값이라고 하셨고, 그렇다면, 둘중에 하나의 값만 가져야 되는건 아닌지요? 체결시점에서 가능한 체결은 상승형 체결(upvol) 또는 하락형 체결(downvol)인데, 두변수의 값이 모두 나온다는 얘기는 그시점에 상승 or 하락형 체결이 모두 일어났다라는 의미인데, 제가 어떻게 이해해야 하는건지요? 결론적으로, 제 생각은 특정시점에 거래가 발생한 경우, upvol 또는 downvol 중에 하나는 거래가 발생하지 않음으로 0으로 되어야 되는것이 아닌지 확인부탁드립니다. 바쁘시겠지만, 검토하신 후 답변 부탁을 드리겠습니다.

upvol, downvol에 대해서 하나만 추가적으로 문의드리겠습니다. 해당 값들이 누적값들이라면, 종가기준 체결방식이 상승형 또는 하락형인지 구분할 수 없는것으로 이해를 했습니다. 그렇다면, 1분봉 주기에서 특정시점의 종가기준 체결방식이 상승형 또는 하락형인지를 확인할 수 있는 방법은 없는것인지요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 참조종목의 청산가 확인 (건) > 안녕하세요 예스스탁입니다. 1. entryprice나 exitprice는 모두 주종목의 값만 리턴합니다. data2()안에 사용하는 것은 의미가 없습니다. 식상 풀어서 작성하셔야 합니다. 아래의 식 참고하시기 바랍니다. var1 = data2(c); if marketposition == 0 and data2(c) >= var1[BarsSinceExit(1)]+1 then buy(); 위식은 data2기준으로 직전 청산신호시 참조종목의 종가보다 현재 참조종목의 종가가 1포인트 크면 매수입니다. var1 = data2(c); if data2(c) >= var1[BarsSinceExit(1)]+1 then exitlong(); 위식은 data2기준으로 진입신호시 참조종목의 종가보다 현재 참조종목의 종가가 1포인트 크면 청산입니다. 2. 죄송합니다. 이전의 질문을 완성봉에서만 값을 가져와 사용되는 것을 물어보시는 줄 알았습니다. upvol,downvol 데이터는 봉완성시 최종 시세(종가)의 값이 아니라 지정한 주기동안의 누적된 값입니다. 1분차트를 사용하시면 1분동안의 거래에서 누적된 값입니다. 즐거운 하루되세요 > 필그룹CEO 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 참조종목의 청산가 확인 (건) > 항상 빠른 답변에 감사를 드립니다. 문의사항은 아래와 같습니다. [문의사항] 1. ELW 콜, 풋을 동시에 매수한 후, 콜과 풋의 수익을 합산한 결과 0보다 크면, 콜과 풋 모두 동시에 매도를 하고자 합니다. 이에따라, 콜에 대한 시스템전략과 풋에 대한 시스템 전략을 각각 적용합니다. 예를들면, 콜 시스템전략은 주종목은 콜ELW, 참조종목은 풋ELW 풋 시스템전략은 주종목은 풋ELW, 참조종목은 콜ELW입니다. 그리고, 9시30분에 매도 주문이 모두 동시에 나갔다고 가정을 한다면, 콜 시스템전략에서 참조종목의 청산가를 알수 있는 방법이 있는지요? 주종목에서는 exitPrice(1)를 사용하면 되는것 같은데, 참조종목은 어떻게 해야될지 잘 모르겠습니다. 혹시나, data2(exitPrice(1))을 해보니깐 예상값과 차이가 상당히 나구요. 2. 1분봉 주기로 특정시점에 upvol, downvol의 값을 출력했을때 제 생각에는 upvol, downvol 중에 하나의 값만 0 이상이 되어야 한다고 생각이 드는데요, 간혹 출력하다 보면 upvol, downvol 모두 0모다 큰 값을 가지고 있는 경우가 있습니다. 왜 그런지요? 이전에 답변해주신 내용은 봉완성 후 마지막 거래에 대한 upvol 또는 downvol의 값이라고 하셨고, 그렇다면, 둘중에 하나의 값만 가져야 되는건 아닌지요? 체결시점에서 가능한 체결은 상승형 체결(upvol) 또는 하락형 체결(downvol)인데, 두변수의 값이 모두 나온다는 얘기는 그시점에 상승 or 하락형 체결이 모두 일어났다라는 의미인데, 제가 어떻게 이해해야 하는건지요? 결론적으로, 제 생각은 특정시점에 거래가 발생한 경우, upvol 또는 downvol 중에 하나는 거래가 발생하지 않음으로 0으로 되어야 되는것이 아닌지 확인부탁드립니다. 바쁘시겠지만, 검토하신 후 답변 부탁을 드리겠습니다.

안녕하세요 예스스탁입니다. 예 해당 값들은 1분봉에 1분동안 누적된 값만 사용되므로 특정 시점 그순간의 값은 알수 없습니다. 즐거운 하루되세요 > 필그룹CEO 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 참조종목의 청산가 확인 (건) > upvol, downvol에 대해서 하나만 추가적으로 문의드리겠습니다. 해당 값들이 누적값들이라면, 종가기준 체결방식이 상승형 또는 하락형인지 구분할 수 없는것으로 이해를 했습니다. 그렇다면, 1분봉 주기에서 특정시점의 종가기준 체결방식이 상승형 또는 하락형인지를 확인할 수 있는 방법은 없는것인지요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 참조종목의 청산가 확인 (건) > 안녕하세요 예스스탁입니다. 1. entryprice나 exitprice는 모두 주종목의 값만 리턴합니다. data2()안에 사용하는 것은 의미가 없습니다. 식상 풀어서 작성하셔야 합니다. 아래의 식 참고하시기 바랍니다. var1 = data2(c); if marketposition == 0 and data2(c) >= var1[BarsSinceExit(1)]+1 then buy(); 위식은 data2기준으로 직전 청산신호시 참조종목의 종가보다 현재 참조종목의 종가가 1포인트 크면 매수입니다. var1 = data2(c); if data2(c) >= var1[BarsSinceExit(1)]+1 then exitlong(); 위식은 data2기준으로 진입신호시 참조종목의 종가보다 현재 참조종목의 종가가 1포인트 크면 청산입니다. 2. 죄송합니다. 이전의 질문을 완성봉에서만 값을 가져와 사용되는 것을 물어보시는 줄 알았습니다. upvol,downvol 데이터는 봉완성시 최종 시세(종가)의 값이 아니라 지정한 주기동안의 누적된 값입니다. 1분차트를 사용하시면 1분동안의 거래에서 누적된 값입니다. 즐거운 하루되세요 > 필그룹CEO 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 참조종목의 청산가 확인 (건) > 항상 빠른 답변에 감사를 드립니다. 문의사항은 아래와 같습니다. [문의사항] 1. ELW 콜, 풋을 동시에 매수한 후, 콜과 풋의 수익을 합산한 결과 0보다 크면, 콜과 풋 모두 동시에 매도를 하고자 합니다. 이에따라, 콜에 대한 시스템전략과 풋에 대한 시스템 전략을 각각 적용합니다. 예를들면, 콜 시스템전략은 주종목은 콜ELW, 참조종목은 풋ELW 풋 시스템전략은 주종목은 풋ELW, 참조종목은 콜ELW입니다. 그리고, 9시30분에 매도 주문이 모두 동시에 나갔다고 가정을 한다면, 콜 시스템전략에서 참조종목의 청산가를 알수 있는 방법이 있는지요? 주종목에서는 exitPrice(1)를 사용하면 되는것 같은데, 참조종목은 어떻게 해야될지 잘 모르겠습니다. 혹시나, data2(exitPrice(1))을 해보니깐 예상값과 차이가 상당히 나구요. 2. 1분봉 주기로 특정시점에 upvol, downvol의 값을 출력했을때 제 생각에는 upvol, downvol 중에 하나의 값만 0 이상이 되어야 한다고 생각이 드는데요, 간혹 출력하다 보면 upvol, downvol 모두 0모다 큰 값을 가지고 있는 경우가 있습니다. 왜 그런지요? 이전에 답변해주신 내용은 봉완성 후 마지막 거래에 대한 upvol 또는 downvol의 값이라고 하셨고, 그렇다면, 둘중에 하나의 값만 가져야 되는건 아닌지요? 체결시점에서 가능한 체결은 상승형 체결(upvol) 또는 하락형 체결(downvol)인데, 두변수의 값이 모두 나온다는 얘기는 그시점에 상승 or 하락형 체결이 모두 일어났다라는 의미인데, 제가 어떻게 이해해야 하는건지요? 결론적으로, 제 생각은 특정시점에 거래가 발생한 경우, upvol 또는 downvol 중에 하나는 거래가 발생하지 않음으로 0으로 되어야 되는것이 아닌지 확인부탁드립니다. 바쁘시겠지만, 검토하신 후 답변 부탁을 드리겠습니다.