안녕하세요 예스스탁입니다. 1. var : D1(0,data1),D2(0,data1),D3(0,data1); var : Co1(0,data1),Co2(0,data1); D1 = data1(c); D2 = data2(c); D3 = data3(c); Co1 = data1(Correlation(D1,D2,dayindex+1));#data1-data2 상관계수 Co2 = data1(Correlation(D1,D3,dayindex+1));#data1-data3 상관계수 if dayindex>=20 and 조건1 then { if 조건2 and Co1 > Co2 then Buy("B"); if 조건3 and Co1 < Co2 then Sell("S"); } SetStopEndofday(144500); 2. var : D1(0,data1),D2(0,data1),D3(0,data1); var : Co1(0,data1),Co2(0,data1); D1 = data1(c); D2 = data2(c); D3 = data3(c); Co1 = data1(Correlation(D1,D2,dayindex+1));#data1-data2 상관계수 Co2 = data1(Correlation(D1,D3,dayindex+1));#data1-data3 상관계수 if dayindex>=20 and 조건1 then { if 조건2 and Co1 > Co2 then Buy("B"); if 조건3 and Co1 < Co2 then Sell("S"); } if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 10 Then{ if Co1 < Co2 Then ExitLong(); } if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 10 Then{ if Co1 > Co2 Then ExitShort(); } SetStopEndofday(144500); 3. var : D1(0,data1),D2(0,data1),D3(0,data1); var : Co1(0,data1),Co2(0,data1); D1 = data1(c); D2 = data2(c); D3 = data3(c); Co1 = data1(Correlation(D1,D2,dayindex+1));#data1-data2 상관계수 Co2 = data1(Correlation(D1,D3,dayindex+1));#data1-data3 상관계수 if dayindex>=20 and 조건1 then { if 조건2 and Co1 > Co2 then Buy("B"); if 조건3 and Co1 < Co2 then Sell("S"); } if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 10 Then{ if Co1 < Co2 and Co2 > Co2[BarsSinceEntry] Then ExitLong(); } if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 10 Then{ if Co1 > Co2 and Co1 > Co1[BarsSinceEntry] Then ExitShort(); } SetStopEndofday(144500); 즐거운 하루되세요 > 새로운세상 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 상관계수 > 안녕하세요~ 오늘 '처서'입니다. 이제 여름 끝무렵인가 봅니다. 다음 수식 부탁드리겠습니다. -------------------------------- 선물 1분봉을 기준으로 하고, 참조데이타가 data2와 data3로 있을 때 (시간주기 동일) 현재 시스템 수식이 다음과 같을 경우 if dayindex>=20 and 조건1 then { if 조건2 then Buy("B"); if 조건3 then Sell("S"); } SetStopEndofday(144500); 위의 수식에 다음의 내용을 포함하여 변경하고 싶습니다. 당일장개시부터 진입시점까지 주데이타와 data2의 상관계수, 주데이타와 data3의 상관계수를 계산하여 (즉 당일 장시작부터 진입신호가 나올 때까지의 상관계수, 수식에 의하면 최소 20개봉이 지나게 되고, 상관계수는 봉의 경과수와 상관없이 항상 당일 최초봉부터 진입시점의 봉 또는 청산시점 봉까지 값입니다) [ 수식1 ] 위의 수식 + 주데이타와 data2의 상관계수가 주데이타와 data3의 상관계수보다 높다면 buy 주데이타와 data3의 상관계수가 주데이타와 data2의 상관계수보다 높다면 sell [ 수식2 ] 위의 수식은 그대로 두고, 진입발생후 10개봉이 경과한 상태에서 주데이타와 data3의 상관계수가 주데이타와 data2의 상관계수보다 높다면 exitlong 주데이타와 data2의 상관계수가 주데이타와 data3의 상관계수보다 높다면 exitshort (이때 상관계수는 장개시후부터 청산시점까지의 상관계수 입니다) [ 수식3 ] 수식2와 유사한 내용인데 위의 수식은 그대로 두고, 진입발생후 10개봉이 경과한 상태에서 최초봉부터 청산시점에서의 주데이타와 data3의 상관계수가 주데이타와 data2의 상관계수보다 높고 최초봉부터 청산시점의 주데이타와 data3의 상관계수가 최초봉부터 진입시점의 주데이타와 data3의 상관계수보다 높다면 exitlong 최초봉부터 청산시점에서의 주데이타와 data2의 상관계수가 주데이타와 data3의 상관계수보다 높고 최초봉부터 청산시점의 주데이타와 data2의 상관계수가 최초봉부터 진입시점의 주데이타와 data2의 상관계수보다 높다면 exitshort ------------------------------------ 이상입니다. 그럼 오늘도 즐거운 하루되시기를 바라겠습니다. 감사합니다 !!!