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피라미딩과 자금관리에 관련된 수식 문의드려요
2011-08-30 00:29:55
634
글번호 42311
현재 아래와 같은 수식으로 실험중인데...
input : Period(20), Dv(2), ATRPeriod(20), ATRS(3);
var : 볼밴Up(0), 볼밴Down(0);
볼밴Up = BollBandUp(Period,Dv) ;
볼밴Down = BollBandDown(Period,Dv) ;
if crossup(C, 볼밴Up) then
buy();
if crossdown(C, 볼밴down) then
exitlong("매수청산");
if MarketPosition() == 1 then{
exitlong("매수추적",Atstop,highest(c,BarsSinceEntry)-ATR(ATRperiod)*ATRS);
}
if crossdown(C, 볼밴down) then
sell();
if crossup(C, 볼밴up) then
ExitShort("매도청산");
if MarketPosition() == -1 then{
ExitShort("매도추적",Atstop,lowest(c,BarsSinceEntry)+ATR(ATRperiod)*ATRS);
}
---------------------------------------------------------------------------
20일볼린저밴드 돌파방향으로 진입하고 볼린저밴드 반대방향으로 돌파하면 청산하거나 종가 기준의 샹들리에 청산방식입니다.
이까지는 수식을 검색해서 겨우 했는데. 피라미딩과 자금관리 방식은 어찌해야할지 모르겠네요. 피라미딩기준은 진입한 방향으로 진입한 후의 최고점보다 ATR*1 만큼 상승할때마다 진입하게 할려구요.(매수기준임. 매도진입은 반대로)
자금관리는 첫진입 같은경우 진입한 가격에서 ATR*3만큼 하락했을 때 전체자금의 2%만 잃도록 진입수량을 정해서 진입하고 피라미딩 진입부터는 ATR*3만큼 하락했을 때 전체 자금의 2/3%만큼만 잃도록 수량을 정해서 진입하고 싶은데 머리가 아프네요^^;
ETF 기준입니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2011-08-30 11:54:07
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : Period(20), Dv(2), ATRPeriod(20), ATRS(3);
var : 볼밴Up(0), 볼밴Down(0);
볼밴Up = BollBandUp(Period,Dv) ;
볼밴Down = BollBandDown(Period,Dv) ;
var1 = ATR(ATRperiod);
if MarketPosition <= 0 and crossup(C, 볼밴Up) then
buy();
if MarketPosition == 1 Then{
buy("b",AtStop,EntryPrice+(var1[BarsSinceEntry]*CurrentEntries));
}
if crossdown(C, 볼밴down) then
exitlong("매수청산");
if MarketPosition() == 1 then{
exitlong("매수추적",Atstop,highest(c,BarsSinceEntry)-var1*ATRS);
}
if MarketPosition >= 0 and crossdown(C, 볼밴down) then
sell();
if MarketPosition == -1 Then{
Sell("s",AtStop,EntryPrice-(var1[BarsSinceEntry]*CurrentEntries));
}
if crossup(C, 볼밴up) then
ExitShort("매도청산");
if MarketPosition() == -1 then{
ExitShort("매도추적",Atstop,lowest(c,BarsSinceEntry)+var1*ATRS);
}
위식은 피라미딩 관련된 내용을 추가한 식입니다.
말씀하신 자금관리 부분은 정확히 내용을 파악하지 못했습니다.
좀더 자세한 내용 부탁드립니다.
즐거운 하루되세요
> 나도모르오 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 피라미딩과 자금관리에 관련된 수식 문의드려요
> 현재 아래와 같은 수식으로 실험중인데...
input : Period(20), Dv(2), ATRPeriod(20), ATRS(3);
var : 볼밴Up(0), 볼밴Down(0);
볼밴Up = BollBandUp(Period,Dv) ;
볼밴Down = BollBandDown(Period,Dv) ;
if crossup(C, 볼밴Up) then
buy();
if crossdown(C, 볼밴down) then
exitlong("매수청산");
if MarketPosition() == 1 then{
exitlong("매수추적",Atstop,highest(c,BarsSinceEntry)-ATR(ATRperiod)*ATRS);
}
if crossdown(C, 볼밴down) then
sell();
if crossup(C, 볼밴up) then
ExitShort("매도청산");
if MarketPosition() == -1 then{
ExitShort("매도추적",Atstop,lowest(c,BarsSinceEntry)+ATR(ATRperiod)*ATRS);
}
---------------------------------------------------------------------------
20일볼린저밴드 돌파방향으로 진입하고 볼린저밴드 반대방향으로 돌파하면 청산하거나 종가 기준의 샹들리에 청산방식입니다.
이까지는 수식을 검색해서 겨우 했는데. 피라미딩과 자금관리 방식은 어찌해야할지 모르겠네요. 피라미딩기준은 진입한 방향으로 진입한 후의 최고점보다 ATR*1 만큼 상승할때마다 진입하게 할려구요.(매수기준임. 매도진입은 반대로)
자금관리는 첫진입 같은경우 진입한 가격에서 ATR*3만큼 하락했을 때 전체자금의 2%만 잃도록 진입수량을 정해서 진입하고 피라미딩 진입부터는 ATR*3만큼 하락했을 때 전체 자금의 2/3%만큼만 잃도록 수량을 정해서 진입하고 싶은데 머리가 아프네요^^;
ETF 기준입니다.
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