안녕하세요 예스스탁입니다. #bx1. 전날 종가보다 ATR의 1.5배 하락했을 경우: 전날종가 - ATR(20)*1.5 #bx2. 진입 후 최고가 대비 ATR의 4배 하락했을 경우: 최고가 - ATR(20)*4 #bx3. 진입가에서 ATR의 2배 하락했을 경우 (손절식): 진입가 - ATR(20)*2 #bx4. 진입 후 진입가 대비 ATR의 2배 이익이 난 뒤 다시 진입가 수준으로 하락했을 경우 손절 (Break-even stop): 진입가 + ATR(20)*2 - ATR(20)*2 #bx5. 진입 후 진입가 대비 ATR의 4배 이익이 난 뒤 다시 ATR의 2배 손실이 난 경우: 진입가 + ATR(20)*4 - ATR(20)*2 #xb6. 진입 후 진입가 대비 ATR N배 이익이 나면, 최고가 대비 ATR M배 하락으로 청산 스톱 위치를 옮김 (기본 청산은 ATR 4배이나, 일정 이익 달성 후 스톱을 가까이 옮겨서 이익보존) input : ATRPeriod(20),NN(4),MM(2); if MarketPosition == 1 Then{ ExitLong("bx1",AtStop,DayClose(1)-ATR(ATRPeriod)*1.5); ExitLong("bx2",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-ATR(ATRPeriod)*4); ExitLong("bx3",AtStop,EntryPrice-ATR(ATRPeriod)*2); if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+ATR(ATRPeriod)*2 Then ExitLong("bx4",AtStop,EntryPrice); if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+ATR(ATRPeriod)*4 Then ExitLong("bx5",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-ATR(ATRPeriod)*2); if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+ATR(ATRPeriod)*NN Then ExitLong("bx6",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-ATR(ATRPeriod)*MM); } #추가진입 if MarketPosition == 1 and CurrentEntries < 5 Then buy("b",AtStop,EntryPrice+ATR(ATRperiod)*CurrentEntries); 즐거운 하루되세요 > feiz 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 매수 청산식과 추가진입식 질문드립니다. > *매수 청산 조건은 아래와 같습니다. 모든 ATR은 20일평균값을 사용합니다. 1. 전날 종가보다 ATR의 1.5배 하락했을 경우: 전날종가 - ATR(20)*1.5 2. 진입 후 최고가 대비 ATR의 4배 하락했을 경우: 최고가 - ATR(20)*4 3. 진입가에서 ATR의 2배 하락했을 경우 (손절식): 진입가 - ATR(20)*2 4. 진입 후 진입가 대비 ATR의 2배 이익이 난 뒤 다시 진입가 수준으로 하락했을 경우 손절 (Break-even stop): 진입가 + ATR(20)*2 - ATR(20)*2 5. 진입 후 진입가 대비 ATR의 4배 이익이 난 뒤 다시 ATR의 2배 손실이 난 경우: 진입가 + ATR(20)*4 - ATR(20)*2 6. 진입 후 진입가 대비 ATR N배 이익이 나면, 최고가 대비 ATR M배 하락으로 청산 스톱 위치를 옮김 (기본 청산은 ATR 4배이나, 일정 이익 달성 후 스톱을 가까이 옮겨서 이익보존) *추가진입 조건은 아래와 같습니다. 1. 진입 후 ATR 1배 만큼 가격이 상승하면 추가 진입 (총 피라미딩 개수는 5개로 한정)