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검토 부탁드립니다.
2011-09-09 09:46:52
750
글번호 42597
1. 선물 근월물 차트에서 시스템을 작동시키고 있습니다.
진입에서 -0.5p 마이너스가 나면 손절하고 방향을 전환하는 리버셜 전략을 사용하고 있는데 예를 들어 시가(09시 00분 01초)에 매수하고 선물가가 시가보다 -0.5p하락하면 0.5p손절 뒤 매도 전환을 하게 됩니다.
2. 작위적이지만 지수 1%는 선물 3p와 같다로 인식합니다.
선물 1p 는 지수 0.33%와 같고 다시 선물 0.5p는 지수 0.165%로 단순 계산합니다.
여기서 질문드립니다.
손절 뒤 방향을 전환하는 리버셜 전략이 실행되는 제어를 선물뿐 아니라 종합주가지수까지 참고해서 할 수 있는지요?
예를 들어 오늘(2011년 9월 9일)같은 경우 선물12월물 일봉은 시가 매수 후 0.5p 하락했기 때문에 손절 후 매도전환을 실행합니다만 종합주가지수 일봉상에는 시가가 최저가로서 (위2 에서 설명드린 것처럼 선물 0.5p를 지수 0.165%와 같다는 단순논리를 적용할 경우) 시가인 1817.10 보다 0.165% (=0.5p)도 내주지 않았기 때문에 매수포지션이 유지됩니다.
진입은 선물 근월물 챠트로만 하되 리버셜 전략은 선물 근월물 챠트(시가 진입대비 -0.5p)와 종합주가지수챠트(시가 진입대비 -0.165%)까지 조건을 만족시켜야 실행되게 할 수는 없는지요?
다음이 실행중인 수식입니다.
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then
Sell("S2",AtStop,dayopen-0.5,1);
답변 4
예스스탁 예스스탁 답변
2011-09-09 11:34:42
안녕하세요
예스스탁입니다.
말씀하신 내용으로 작성하기 위해서는
종합주가지수를 참조종목으로 이용해야 합니다.
하지만 기존에 작성된 식은 봉 미완성에서도 신호가 발생되는
신호인데 참조종목은 완성된 봉값만을 이용할 수 있으므로
식은 모두 봉완성시로만 작성될 수 있습니다.
그러므로 선물에서 0.5빠지는 순간에 참조데이터값을 이용해서는
작성이 가능하지 않습니다.
만약 모두 봉완성시로만 작성하신다면 아래와 같이 작성할 수 있습니다.
input : P(0.165);
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then{
if L < dayopen-0.5 and data2(c <= OpenD(0)*(1-P/100)) Then
Sell("S2");
}
즐거운 하루되세요
> 파블로 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 검토 부탁드립니다.
> 1. 선물 근월물 차트에서 시스템을 작동시키고 있습니다.
진입에서 -0.5p 마이너스가 나면 손절하고 방향을 전환하는 리버셜 전략을 사용하고 있는데 예를 들어 시가(09시 00분 01초)에 매수하고 선물가가 시가보다 -0.5p하락하면 0.5p손절 뒤 매도 전환을 하게 됩니다.
2. 작위적이지만 지수 1%는 선물 3p와 같다로 인식합니다.
선물 1p 는 지수 0.33%와 같고 다시 선물 0.5p는 지수 0.165%로 단순 계산합니다.
여기서 질문드립니다.
손절 뒤 방향을 전환하는 리버셜 전략이 실행되는 제어를 선물뿐 아니라 종합주가지수까지 참고해서 할 수 있는지요?
예를 들어 오늘(2011년 9월 9일)같은 경우 선물12월물 일봉은 시가 매수 후 0.5p 하락했기 때문에 손절 후 매도전환을 실행합니다만 종합주가지수 일봉상에는 시가가 최저가로서 (위2 에서 설명드린 것처럼 선물 0.5p를 지수 0.165%와 같다는 단순논리를 적용할 경우) 시가인 1817.10 보다 0.165% (=0.5p)도 내주지 않았기 때문에 매수포지션이 유지됩니다.
진입은 선물 근월물 챠트로만 하되 리버셜 전략은 선물 근월물 챠트(시가 진입대비 -0.5p)와 종합주가지수챠트(시가 진입대비 -0.165%)까지 조건을 만족시켜야 실행되게 할 수는 없는지요?
다음이 실행중인 수식입니다.
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then
Sell("S2",AtStop,dayopen-0.5,1);
파블로
2011-09-09 11:51:45
말씀하신 부분을 이용해 수식을 수정했는데 시스템시뮬레이션에 실행해보니 (코스피 선물 12월물 1분 차트) "수식에서 참조할 첫번째 종목데이터가 없습니다" 라는 팝업과 함께 에러가 나옵니다.
완성된 봉을 이용해서라도 종합주가지수까지 참조하고 싶은데 뭐가 잘못된 것일까요?
별도로 설정을 하거나 수정해야하는 부분이 있는지 여쭤봅니다.
아래가 수식입니다.
input : P(0.165);
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then{
if L < dayopen-0.5 and data2(c <= OpenD(0)*(1-P/100)) Then
Sell("S2");
}
var : va1(0),va2(0),va3(0);
va1 = int(date/100)-int(date/10000)*100;
va2 = date - int(date/100)*100;
va3 = DayOfWeek(date);
if va1%3 == 0 and
va2 >= 8 and va2 <= 14 and
va3 == 4 Then
SetStopEndofday(144800);# 만기일에는 14시 48분
Else
SetStopEndofday(150400);# 만기일이 아니면 15시04분
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 검토 부탁드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
말씀하신 내용으로 작성하기 위해서는
종합주가지수를 참조종목으로 이용해야 합니다.
하지만 기존에 작성된 식은 봉 미완성에서도 신호가 발생되는
신호인데 참조종목은 완성된 봉값만을 이용할 수 있으므로
식은 모두 봉완성시로만 작성될 수 있습니다.
그러므로 선물에서 0.5빠지는 순간에 참조데이터값을 이용해서는
작성이 가능하지 않습니다.
만약 모두 봉완성시로만 작성하신다면 아래와 같이 작성할 수 있습니다.
input : P(0.165);
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then{
if L < dayopen-0.5 and data2(c <= OpenD(0)*(1-P/100)) Then
Sell("S2");
}
즐거운 하루되세요
> 파블로 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 검토 부탁드립니다.
> 1. 선물 근월물 차트에서 시스템을 작동시키고 있습니다.
진입에서 -0.5p 마이너스가 나면 손절하고 방향을 전환하는 리버셜 전략을 사용하고 있는데 예를 들어 시가(09시 00분 01초)에 매수하고 선물가가 시가보다 -0.5p하락하면 0.5p손절 뒤 매도 전환을 하게 됩니다.
2. 작위적이지만 지수 1%는 선물 3p와 같다로 인식합니다.
선물 1p 는 지수 0.33%와 같고 다시 선물 0.5p는 지수 0.165%로 단순 계산합니다.
여기서 질문드립니다.
손절 뒤 방향을 전환하는 리버셜 전략이 실행되는 제어를 선물뿐 아니라 종합주가지수까지 참고해서 할 수 있는지요?
예를 들어 오늘(2011년 9월 9일)같은 경우 선물12월물 일봉은 시가 매수 후 0.5p 하락했기 때문에 손절 후 매도전환을 실행합니다만 종합주가지수 일봉상에는 시가가 최저가로서 (위2 에서 설명드린 것처럼 선물 0.5p를 지수 0.165%와 같다는 단순논리를 적용할 경우) 시가인 1817.10 보다 0.165% (=0.5p)도 내주지 않았기 때문에 매수포지션이 유지됩니다.
진입은 선물 근월물 챠트로만 하되 리버셜 전략은 선물 근월물 챠트(시가 진입대비 -0.5p)와 종합주가지수챠트(시가 진입대비 -0.165%)까지 조건을 만족시켜야 실행되게 할 수는 없는지요?
다음이 실행중인 수식입니다.
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then
Sell("S2",AtStop,dayopen-0.5,1);
예스스탁 예스스탁 답변
2011-09-09 11:54:00
안녕하세요
예스스탁입니다.
종합주가지수를 참조데이터로 차트에 추가하셔야 합니다.
차트상단의 종목선택버튼(돋보기아이콘) 중 오른쪽을
클릭하시면 참조데이터를 차트에 추가하는 종목선택화면이 뜨게 됩니다.
해당 종목선택화면에서 종합주가지수를 선택하시고
1분봉으로 차트에 추가하신 후 식을 적용하셔야 합니다.
참조데이터를 이용하는 내용은 아래 도움말에 자세한 내용이 있습니다.
http://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_4_1.htm
즐거운 하루되세요
> 파블로 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 검토 부탁드립니다.
> 말씀하신 부분을 이용해 수식을 수정했는데 시스템시뮬레이션에 실행해보니 (코스피 선물 12월물 1분 차트) "수식에서 참조할 첫번째 종목데이터가 없습니다" 라는 팝업과 함께 에러가 나옵니다.
완성된 봉을 이용해서라도 종합주가지수까지 참조하고 싶은데 뭐가 잘못된 것일까요?
아래가 수식입니다.
input : P(0.165);
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then{
if L < dayopen-0.5 and data2(c <= OpenD(0)*(1-P/100)) Then
Sell("S2");
}
var : va1(0),va2(0),va3(0);
va1 = int(date/100)-int(date/10000)*100;
va2 = date - int(date/100)*100;
va3 = DayOfWeek(date);
if va1%3 == 0 and
va2 >= 8 and va2 <= 14 and
va3 == 4 Then
SetStopEndofday(144800);# 만기일에는 14시 48분
Else
SetStopEndofday(150400);# 만기일이 아니면 15시04분
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 검토 부탁드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
말씀하신 내용으로 작성하기 위해서는
종합주가지수를 참조종목으로 이용해야 합니다.
하지만 기존에 작성된 식은 봉 미완성에서도 신호가 발생되는
신호인데 참조종목은 완성된 봉값만을 이용할 수 있으므로
식은 모두 봉완성시로만 작성될 수 있습니다.
그러므로 선물에서 0.5빠지는 순간에 참조데이터값을 이용해서는
작성이 가능하지 않습니다.
만약 모두 봉완성시로만 작성하신다면 아래와 같이 작성할 수 있습니다.
input : P(0.165);
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then{
if L < dayopen-0.5 and data2(c <= OpenD(0)*(1-P/100)) Then
Sell("S2");
}
즐거운 하루되세요
> 파블로 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 검토 부탁드립니다.
> 1. 선물 근월물 차트에서 시스템을 작동시키고 있습니다.
진입에서 -0.5p 마이너스가 나면 손절하고 방향을 전환하는 리버셜 전략을 사용하고 있는데 예를 들어 시가(09시 00분 01초)에 매수하고 선물가가 시가보다 -0.5p하락하면 0.5p손절 뒤 매도 전환을 하게 됩니다.
2. 작위적이지만 지수 1%는 선물 3p와 같다로 인식합니다.
선물 1p 는 지수 0.33%와 같고 다시 선물 0.5p는 지수 0.165%로 단순 계산합니다.
여기서 질문드립니다.
손절 뒤 방향을 전환하는 리버셜 전략이 실행되는 제어를 선물뿐 아니라 종합주가지수까지 참고해서 할 수 있는지요?
예를 들어 오늘(2011년 9월 9일)같은 경우 선물12월물 일봉은 시가 매수 후 0.5p 하락했기 때문에 손절 후 매도전환을 실행합니다만 종합주가지수 일봉상에는 시가가 최저가로서 (위2 에서 설명드린 것처럼 선물 0.5p를 지수 0.165%와 같다는 단순논리를 적용할 경우) 시가인 1817.10 보다 0.165% (=0.5p)도 내주지 않았기 때문에 매수포지션이 유지됩니다.
진입은 선물 근월물 챠트로만 하되 리버셜 전략은 선물 근월물 챠트(시가 진입대비 -0.5p)와 종합주가지수챠트(시가 진입대비 -0.165%)까지 조건을 만족시켜야 실행되게 할 수는 없는지요?
다음이 실행중인 수식입니다.
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then
Sell("S2",AtStop,dayopen-0.5,1);
회원
2012-07-27 01:26:14
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : Re : 검토 부탁드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
종합주가지수를 참조데이터로 차트에 추가하셔야 합니다.
차트상단의 종목선택버튼(돋보기아이콘) 중 오른쪽을
클릭하시면 참조데이터를 차트에 추가하는 종목선택화면이 뜨게 됩니다.
해당 종목선택화면에서 종합주가지수를 선택하시고
1분봉으로 차트에 추가하신 후 식을 적용하셔야 합니다.
참조데이터를 이용하는 내용은 아래 도움말에 자세한 내용이 있습니다.
http://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_4_1.htm
즐거운 하루되세요
> 파블로 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 검토 부탁드립니다.
> 말씀하신 부분을 이용해 수식을 수정했는데 시스템시뮬레이션에 실행해보니 (코스피 선물 12월물 1분 차트) "수식에서 참조할 첫번째 종목데이터가 없습니다" 라는 팝업과 함께 에러가 나옵니다.
완성된 봉을 이용해서라도 종합주가지수까지 참조하고 싶은데 뭐가 잘못된 것일까요?
아래가 수식입니다.
input : P(0.165);
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then{
if L < dayopen-0.5 and data2(c <= OpenD(0)*(1-P/100)) Then
Sell("S2");
}
var : va1(0),va2(0),va3(0);
va1 = int(date/100)-int(date/10000)*100;
va2 = date - int(date/100)*100;
va3 = DayOfWeek(date);
if va1%3 == 0 and
va2 >= 8 and va2 <= 14 and
va3 == 4 Then
SetStopEndofday(144800);# 만기일에는 14시 48분
Else
SetStopEndofday(150400);# 만기일이 아니면 15시04분
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 검토 부탁드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
말씀하신 내용으로 작성하기 위해서는
종합주가지수를 참조종목으로 이용해야 합니다.
하지만 기존에 작성된 식은 봉 미완성에서도 신호가 발생되는
신호인데 참조종목은 완성된 봉값만을 이용할 수 있으므로
식은 모두 봉완성시로만 작성될 수 있습니다.
그러므로 선물에서 0.5빠지는 순간에 참조데이터값을 이용해서는
작성이 가능하지 않습니다.
만약 모두 봉완성시로만 작성하신다면 아래와 같이 작성할 수 있습니다.
input : P(0.165);
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then{
if L < dayopen-0.5 and data2(c <= OpenD(0)*(1-P/100)) Then
Sell("S2");
}
즐거운 하루되세요
> 파블로 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 검토 부탁드립니다.
> 1. 선물 근월물 차트에서 시스템을 작동시키고 있습니다.
진입에서 -0.5p 마이너스가 나면 손절하고 방향을 전환하는 리버셜 전략을 사용하고 있는데 예를 들어 시가(09시 00분 01초)에 매수하고 선물가가 시가보다 -0.5p하락하면 0.5p손절 뒤 매도 전환을 하게 됩니다.
2. 작위적이지만 지수 1%는 선물 3p와 같다로 인식합니다.
선물 1p 는 지수 0.33%와 같고 다시 선물 0.5p는 지수 0.165%로 단순 계산합니다.
여기서 질문드립니다.
손절 뒤 방향을 전환하는 리버셜 전략이 실행되는 제어를 선물뿐 아니라 종합주가지수까지 참고해서 할 수 있는지요?
예를 들어 오늘(2011년 9월 9일)같은 경우 선물12월물 일봉은 시가 매수 후 0.5p 하락했기 때문에 손절 후 매도전환을 실행합니다만 종합주가지수 일봉상에는 시가가 최저가로서 (위2 에서 설명드린 것처럼 선물 0.5p를 지수 0.165%와 같다는 단순논리를 적용할 경우) 시가인 1817.10 보다 0.165% (=0.5p)도 내주지 않았기 때문에 매수포지션이 유지됩니다.
진입은 선물 근월물 챠트로만 하되 리버셜 전략은 선물 근월물 챠트(시가 진입대비 -0.5p)와 종합주가지수챠트(시가 진입대비 -0.165%)까지 조건을 만족시켜야 실행되게 할 수는 없는지요?
다음이 실행중인 수식입니다.
if stime == 151500 Then{
if C < DayClose(1) and NextBarOpen < C Then
Buy("B2",AtMarket,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and IsEntryName("B2") Then
Sell("S2",AtStop,dayopen-0.5,1);