안녕하세요 예스스탁입니다. 이해한 내용이 맞는지 모르겠습니다. 아래내용이 의도와 다르시면 내일 02-3453-1060으로 전화주시기 바랍니다. 1. 수익 30포인트(1500만원) 단위로 한계약씩 추가됩니다. NetProfit은 차트에 있는 거래만을 대상으로 전체손익을 계산합니다. 하지만 실시간 트레이딩 차트가 조회시 마다 현재를 기준으로 항상 최대 5000개봉만 조회가능하여 NetProfit이 날마다 변경되게 되므로 시스템을 거는 날마다 진입갯수가 변경될수 있어 시뮬레이션 차트에서 적용해 보실때만 의미가 있습니다. 이용에 참고하시기 바랍니다. input : E1(80),X3(20),기본수량(1); Var : PosHigh(0), PosLow(0),vol(0); vol = 기본수량+int((NetProfit*0.2)%30); if crossup(H,highest(H,E1)[1]) Then buy("b",OnClose,def,max(기본수량,vol)); if CrossDown(L,Lowest(L,E1)[1]) Then Sell("s",OnClose,def,max(기본수량,vol)); if MarketPosition == 1 Then{ ExitLong("exitlong",AtStop,lowest(L,X3)); exitlong("B_stop",Atstop,EntryPrice-ATR(20)*3); } if MarketPosition == -1 Then{ ExitShort("exitshort",AtStop,Highest(H,X3)); exitshort("S_stop",Atstop,EntryPrice+ATR(20)*3); } 2, 피라미딩은 다른진입신호만 허용으로 설정하시고 적용하시기 바랍니다. input : E1(80),X3(20); Var : PosHigh(0), PosLow(0); if crossup(H,highest(H,E1)[1]) Then buy("b"); if CrossDown(L,Lowest(L,E1)[1]) Then Sell("s"); if MarketPosition == 1 Then{ buy("bb",Atstop,EntryPrice-ATR(20)*2.5); ExitLong("exitlong",AtStop,lowest(L,X3)); ExitLong("B_stop",Atstop,EntryPrice-ATR(20)*3); } if MarketPosition == -1 Then{ Sell("ss",Atstop,EntryPrice+ATR(20)*2.5); ExitShort("exitshort",AtStop,Highest(H,X3)); ExitShort("S_stop",Atstop,EntryPrice+ATR(20)*3); } 즐거운 하루되세요 > feiz 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의 드립니다 > ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ input : E1(80),X3(20); Var : PosHigh(0), PosLow(0); if crossup(H,highest(H,E1)[1]) Then buy(); if CrossDown(L,Lowest(L,E1)[1]) Then Sell(); if MarketPosition == 1 Then{ ExitLong("exitlong",AtStop,lowest(L,X3)); exitlong("B_stop",Atstop,EntryPrice-ATR(20)*3); if MarketPosition == -1 Then{ ExitShort("exitshort",AtStop,Highest(H,X3)); exitshort("S_stop",Atstop,EntryPrice+ATR(20)*3); ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 1. 위 전략을 통해 벌어들인 net profit의 20%만큼 다음 진입 수량을 늘리려면 어떻게 해야 하나요? 예를 들어, 수익 100pt가 났다면, 다음 진입 시 20pt의 진입risk를 추가 부담하고 싶습니다. (진입가-손절매가= 진입risk) 여기서 진입가는 80일 고가 돌파 시점이 되겠구요. 손절매가=진입가-ATR(20)*3 이 되겠죠. 자세한 예를 들면, kospi200지수의 80일 고가돌파 가격이 100pt이고 ATR 20일평균이 10pt이며, 지금껏 트레이딩으로 벌어들인 수익이 150pt 발생했다고 가정할 경우, 진입가 = 100pt ATR 20일평균=10pt 손절매가=3*10pt=30pt 즉 1계약 당 30pt의 진입risk를 지게 됩니다. 그런데 지금껏 트레이딩으로 벌어들인 수익의 20%를 진입risk로 걸고 싶기 때문에 1계약 진입risk 30pt에다가 지금껏 벌어들인 수익의 20%인 30pt를 추가하여 총 2계약 진입이 되는 겁니다. 2. 이건 다른 질문인데요.. 만약 진입해서 포지션을 가지고 있을 경우, 모든 청산가격에서 (손절매 청산가인 ATR20일*3, 수익이 나고 있다면 20일 돌파청산 가격) 청산가격보다 ATR20일*0.5 높을 때, 추가로 진입할 수 있는 수식 부탁 드립니다. 즉 원래대로라면 ATR20일*3의 진입risk를 지게 되는데 거의 손절매가에 가까울 때 추가로 진입하게 되는거죠. (buy the dips, sell the rips 전략) 자세한 예를 들면, 1만원짜리 주식을 손절매가 7천원으로 정하고 1만원에 1주 진입한 경우 주식가격이 7500원이 되었을 때 (거의 손절 포인트에 가까움) 1주 더 구입할 수 있는지 궁금합니다. 물론 손절매가는 7천원에서 움직이지 않기 때문에 7500원에 추가진입하더라도 7천원인 손절가가 깨지면 모두 청산해야겠죠. 수익이 났을 경우의 예를 들면 주가 1만원에 1주 사서 2만원이 되었는데, (ATR20일=1천원이며, 20일 하락돌파청산 시점은 주가 15,000원) 주가가 15,500원이 되었을 경우 추가로 1주 더 진입하는 겁니다. 그러다가 15,000원 이하로 빠지면 모두 청산하고, 더 올라가면 냅두고 이렇게 되는거죠.