안녕하십니까? 예스스탁입니다. 전화상으로 말씀드렸듯이 MAX수학함수 내에 사용하신 AtMarket과 Onclose는 가격을 의미하는것이 아니고 주문타입을 의미하는 예약어입니다. 따라서 Max(AtMarket,OnClose)값은 의미가 없습니다. 이용에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. > blashey 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션 결과와 실제 매매적용과의 관계. > 주문함수 OnClose는 Bar종가가 주문가격이지만, 실제매매 적용시 그 다음 Bar 시가에 주문이 들어간다고 하니 실제매매에 있어 AtMarket이나 OnClose주문함수는 차이가 없다는 생각이 들고, 실제매매 적용에 있어 Bar종가와 다음 Bar시가와의 갭 발생시 실제 체결가능성 이 다르므로 시뮬레이션과 실제매매 적용과 차이가 많을 수 있고, 시장가 주문으로 설정하여 놓으면 체결가능성은 문제가 없지만 매매회수가 많을 경우 슬리피지가 많아 신뢰성이 떨어지고, 그래서 생각해 본 것이 매수나 매도 청산시에는 Max(AtMarket,OnClose)로 매도나 매수 청산시에는 Min(AtMarket,OnClose)로 주문이 들어갈수 있다면 실제 매매체결가능성면에서나 슬리피지면에서나 시뮬레이션시 결과와 실제 매매 적용시의 결과가 크게 차이가 나지 않을 것이라는 생각이 이르렀습니다. 시뮬레이션으로 적용하여 보았으나 매매회수가 차이가 나더군요. 그 이유는 Entryprice()가 달라지기 때문이라고 생각이 되지만, 그 이유만으로는 해결되지 않는 것은 똑같은 조건으로 주문함수만 변경하였는데 진입하는 봉의 위치가 달라 지는데 그 이유는 모르겠습니다. 저는 시스템 트레이딩 설정창의 매매가격은 집입과 청산으로 구분되어 있는데, 매수 및 매도청산, 매도 및 매수청산으로 구분하여 매수나 매도 청산시에는 Max(AtMarket,OnClose)로 매도나 매수 청산시에는 Min(AtMarket,OnClose)로 주문이 들어갈수 있도록 한다면 실제 매매적용시 채결가능성과 슬리피지면에서 좀 더 실뮬레이션한 결과와 실제 매매적용 결과와의 상관관계가 좀 더 높지 않을까 생각되는데 가능한지요??? 그럼 수고하세요...

안녕하십니까? 예스스탁입니다. 전화상으로 말씀드렸듯이 MAX수학함수 내에 사용하신 AtMarket과 Onclose는 가격을 의미하는것이 아니고 주문타입을 의미하는 예약어입니다. 따라서 Max(AtMarket,OnClose)값은 의미가 없습니다. 이용에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. > blashey 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션 결과와 실제 매매적용과의 관계. > 주문함수 OnClose는 Bar종가가 주문가격이지만, 실제매매 적용시 그 다음 Bar 시가에 주문이 들어간다고 하니 실제매매에 있어 AtMarket이나 OnClose주문함수는 차이가 없다는 생각이 들고, 실제매매 적용에 있어 Bar종가와 다음 Bar시가와의 갭 발생시 실제 체결가능성 이 다르므로 시뮬레이션과 실제매매 적용과 차이가 많을 수 있고, 시장가 주문으로 설정하여 놓으면 체결가능성은 문제가 없지만 매매회수가 많을 경우 슬리피지가 많아 신뢰성이 떨어지고, 그래서 생각해 본 것이 매수나 매도 청산시에는 Max(AtMarket,OnClose)로 매도나 매수 청산시에는 Min(AtMarket,OnClose)로 주문이 들어갈수 있다면 실제 매매체결가능성면에서나 슬리피지면에서나 시뮬레이션시 결과와 실제 매매 적용시의 결과가 크게 차이가 나지 않을 것이라는 생각이 이르렀습니다. 시뮬레이션으로 적용하여 보았으나 매매회수가 차이가 나더군요. 그 이유는 Entryprice()가 달라지기 때문이라고 생각이 되지만, 그 이유만으로는 해결되지 않는 것은 똑같은 조건으로 주문함수만 변경하였는데 진입하는 봉의 위치가 달라 지는데 그 이유는 모르겠습니다. 저는 시스템 트레이딩 설정창의 매매가격은 집입과 청산으로 구분되어 있는데, 매수 및 매도청산, 매도 및 매수청산으로 구분하여 매수나 매도 청산시에는 Max(AtMarket,OnClose)로 매도나 매수 청산시에는 Min(AtMarket,OnClose)로 주문이 들어갈수 있도록 한다면 실제 매매적용시 채결가능성과 슬리피지면에서 좀 더 실뮬레이션한 결과와 실제 매매적용 결과와의 상관관계가 좀 더 높지 않을까 생각되는데 가능한지요??? 그럼 수고하세요...