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수식 문의
2011-10-19 15:21:09
473
글번호 43883
종목별 기업분석 snapshot 에
베타계수값을 참조하고 싶습니다.
종합주가지수 30일 기준으로 종목별 베타값을 계산하는 수식 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
수고하세요 ^^
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2011-10-19 16:27:02
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : length(30);
var : ii(0);
var : Rjt(0), Rmt(0);
var : ERj(0), ERm(0);
var : Dtj(0), Dtm(0), Dtc(0), Dtsm(0), Dtsj(0);
var : Dcov(0), Dsig(0), Dfac(0);
Rjt = data1((c-c[1])/c[1]);
Rmt = data2((c-c[1])/c[1]);
ERm = ma(Rmt,length);
ERj = ma(Rjt,length);
Dtc = 0;
Dtsm = 0;
Dtsj = 0;
for ii = 0 to length-1 {
Dtj = Rjt[ii] - ERj; //종목편차=가격-평균
Dtm = Rmt[ii] - ERm; //마켓편차=가격-평균
Dtsm= Dtsm + (Dtm ^ 2); //시장편차제곱의합
Dtsj= Dtsj + (Dtj ^ 2); //종목편차제곱의합
Dtc = Dtc + (Dtj * Dtm);
}
Dcov = Dtc / (length-1);
Dsig = Dtsm/ (length-1);
Dfac = Dcov/Dsig; //베타계수
plot1(Dfac);
즐거운 하루되세요
> 도전목표달성 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 문의
> 종목별 기업분석 snapshot 에
베타계수값을 참조하고 싶습니다.
종합주가지수 30일 기준으로 종목별 베타값을 계산하는 수식 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
수고하세요 ^^
아이스탁
2011-10-20 09:51:05
아이스탁 님에 의해 삭제된 답변입니다.
아이스탁
2011-10-20 10:23:11
결과값이 음수가 나올수도 있나요?
특정종목....예를 들면 에스엠 같은경우에 마이너스 값이 나오네요..ㅠㅠ
이유가 뭔지는 한참 생각해 봐야 겠네요....
그래도 대단히 감사드립니다 ^^
좋은하루 되세요
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 수식 문의
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
input : length(30);
var : ii(0);
var : Rjt(0), Rmt(0);
var : ERj(0), ERm(0);
var : Dtj(0), Dtm(0), Dtc(0), Dtsm(0), Dtsj(0);
var : Dcov(0), Dsig(0), Dfac(0);
Rjt = data1((c-c[1])/c[1]);
Rmt = data2((c-c[1])/c[1]);
ERm = ma(Rmt,length);
ERj = ma(Rjt,length);
Dtc = 0;
Dtsm = 0;
Dtsj = 0;
for ii = 0 to length-1 {
Dtj = Rjt[ii] - ERj; //종목편차=가격-평균
Dtm = Rmt[ii] - ERm; //마켓편차=가격-평균
Dtsm= Dtsm + (Dtm ^ 2); //시장편차제곱의합
Dtsj= Dtsj + (Dtj ^ 2); //종목편차제곱의합
Dtc = Dtc + (Dtj * Dtm);
}
Dcov = Dtc / (length-1);
Dsig = Dtsm/ (length-1);
Dfac = Dcov/Dsig; //베타계수
plot1(Dfac);
즐거운 하루되세요
> 도전목표달성 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 문의
> 종목별 기업분석 snapshot 에
베타계수값을 참조하고 싶습니다.
종합주가지수 30일 기준으로 종목별 베타값을 계산하는 수식 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
수고하세요 ^^