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수식문의 드립니다.
2011-10-26 14:38:32
397
글번호 44121
항상 수고많으십니다.
계약수 조절 관련 문의 드립니다.
데이트레이딩인 시스템 A가 있다고 할 경우
시스템A가 전날 이익 이면 다음날 +1(1계약추가) 하고 전날 손실이면 -1(1계약감소)
해서 물량이 조절되는 수식 부탁드립니다.
편의상 시스템 A는 임의의 시스템 랭귀지라도 상관없습니다.
수고하세요.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2011-10-27 11:08:26
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 초기수량(1);
var : entryvol(0),datecnt(0);
if index == 0 or date != date[1] Then{
datecnt = datecnt+1;
if datecnt == 1 Then
entryvol = 초기수량;
if datecnt > 1 Then{
var1 = NetProfit[1];
var2 = var1[1];
var3 = var1-var2;
if var3 > 0 Then
entryvol = (entryvol[1]+1);
if var3 < 0 Then
entryvol = max((entryvol[1]-1),1);
if var3 == 0 Then
entryvol = entryvol[1];
}
}
var2 = NetProfit-var1;
#차트상 제일 첫날
if datecnt == 1 Then{
if crossup(ma(C,5),ma(c,20)) Then
buy("b1",OnClose,def,1);
if CrossDown(ma(C,5),ma(c,20)) Then
Sell("s1",OnClose,def,1);
}
#두번째 날부터
if datecnt > 1 Then{
if crossup(ma(C,5),ma(c,20)) Then
buy("b",OnClose,def,entryvol);
if CrossDown(ma(C,5),ma(c,20)) Then
Sell("s",OnClose,def,entryvol);
}
즐거운 하루되세요
> kwanq 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식문의 드립니다.
>
항상 수고많으십니다.
계약수 조절 관련 문의 드립니다.
데이트레이딩인 시스템 A가 있다고 할 경우
시스템A가 전날 이익 이면 다음날 +1(1계약추가) 하고 전날 손실이면 -1(1계약감소)
해서 물량이 조절되는 수식 부탁드립니다.
편의상 시스템 A는 임의의 시스템 랭귀지라도 상관없습니다.
수고하세요.
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