안녕하세요 예스스탁입니다. atstop/atlimie은 모두 주종목의 시세만 감시합니다. 그러므로 참조데이터의 조건은 모두 봉완성시로만 작성이 가능합니다. 또한 BarsSinceEntry는 진입이후의 주종목의 봉갯수입니다. 주종목이나 참조종목이 특정시간 거래가 없어 봉이 비게되면 봉의 수가 차이가 발생할수 있으므로 아래와 같이 참조데이터를 주종목의 기준으로 값을 저장하고 사용하시면 됩니다. var : d2H(0,data1); d2H = data2(H); If marketposition==1 then{ if data2(L) <= highest(D2H,BarsSinceEntry+1)-data2(atr(20))*2 Then exitlong("atrstop"); } 즐거운 하루되세요 > 피셔킹 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 참조데이타로 매매시 수식질문... > 연결선물를 이용해서 ETF나 옵션매매시 참조데이터에서 진입이후 ATR 이용한 트레일러스탑을 참조데이터의 ATR로 할수 있는 수식이 궁금합니다. 예를 들어 그냥 연결선물에서는 트레일러스탑이 If marketposition==1 then ExitLong("atrstop",Atstop,highest(high,barsSinceEntry+1)-atr(20)*2); 이런식으로 되는데 연결선물을 data로 해서 ETF에 적용시 If marketposition==1 then ExitLong("atrstop",Atstop,highest(high,data2(barsSinceEntry+1))-atr(20)*2); 이런식이 되는 건가요 문제는 진입되는 봉은 ETF봉이라서 그 봉이 아닌 참조데이타인 연결선물봉의 진입시점 부터 최대값까지에서 ATR변동시 청산이라 코딩이 쉽지 않네요.

감사합니다. ^^ > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 참조데이타로 매매시 수식질문... > 안녕하세요 예스스탁입니다. atstop/atlimie은 모두 주종목의 시세만 감시합니다. 그러므로 참조데이터의 조건은 모두 봉완성시로만 작성이 가능합니다. 또한 BarsSinceEntry는 진입이후의 주종목의 봉갯수입니다. 주종목이나 참조종목이 특정시간 거래가 없어 봉이 비게되면 봉의 수가 차이가 발생할수 있으므로 아래와 같이 참조데이터를 주종목의 기준으로 값을 저장하고 사용하시면 됩니다. var : d2H(0,data1); d2H = data2(H); If marketposition==1 then{ if data2(L) <= highest(d2H ,BarsSinceEntry+1)-data2(atr(20))*2 Then exitlong("atrstop"); } > 피셔킹 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 참조데이타로 매매시 수식질문... > 연결선물를 이용해서 ETF나 옵션매매시 참조데이터에서 진입이후 ATR 이용한 트레일러스탑을 참조데이터의 ATR로 할수 있는 수식이 궁금합니다. 예를 들어 그냥 연결선물에서는 트레일러스탑이 If marketposition==1 then ExitLong("atrstop",Atstop,highest(high,barsSinceEntry+1)-atr(20)*2); 이런식으로 되는데 연결선물을 data로 해서 ETF에 적용시 If marketposition==1 then ExitLong("atrstop",Atstop,highest(high,data2(barsSinceEntry+1))-atr(20)*2); 이런식이 되는 건가요 문제는 진입되는 봉은 ETF봉이라서 그 봉이 아닌 참조데이타인 연결선물봉의 진입시점 부터 최대값까지에서 ATR변동시 청산이라 코딩이 쉽지 않네요.