안녕하세요 예스스탁입니다. input : 수익금액1(500000),수익금액2(1000000),수익금액3(1500000); input : 청산금액1(100000),청산금액2(200000),청산금액3(370000); input : 재진입손실금액(1000000),당일총손실금액(400000); var : PLR(0),XCommission(0),XSlippage(0),OpenPL(0),dayPL(0),count(0); #당일누적손익계산 시작 XCommission = ((C*ExitCommission)/100)*CurrentContracts; #%설정 XSlippage = (ExitSlippage)*CurrentContracts; #Pt설정 PLR = 0; count = 0; for var1 = 1 to 10{ if sdate == EntryDate(var1) Then{ count = count+1; PLR = PLR+PositionProfit(var1); } } if MarketPosition() == 0 Then{ OpenPL = 0; dayPL = PLR; } Else{ OpenPL = (PositionProfit-(XCommission+XSlippage)); dayPL = PLR+OpenPL; } var1 = 수익금액1/BigPointValue; var2 = 수익금액2/BigPointValue; var3 = 수익금액3/BigPointValue; var11 = 청산금액1/BigPointValue; var12 = 청산금액2/BigPointValue; var13 = 청산금액3/BigPointValue; var4 = 재진입손실금액/BigPointValue; var5 = 당일총손실금액/BigPointValue; if ExitDate(1) != sdate and MarketPosition == 0 then{ if dayindex+1 == 3 and C > dayopen Then buy("b1",AtMarket); if dayindex+1 == 3 and C < dayopen Then Sell("s1",AtMarket); } if MarketPosition == 1 and dayPL > var5 and (IsEntryName("b1") or IsEntryName("b11")) Then sell("b1s",AtStop,EntryPrice-PriceScale*3); if MarketPosition == -1 and dayPL > var5 and (IsEntryName("s1") or IsEntryName("s11")) Then buy("s1b",AtStop,EntryPrice+PriceScale*3); if MarketPosition == 1 and dayPL > var5 Then{ if highest(h,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+var1 and highest(H,BarsSinceEntry) < EntryPrice+var2 Then sell("Bs1",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-var11); if highest(h,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+var2 and highest(H,BarsSinceEntry) < EntryPrice+var3 Then sell("Bs2",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-var12); if highest(h,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+var2 and highest(H,BarsSinceEntry) < EntryPrice+var3 Then sell("Bs3",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-var13); } if MarketPosition == -1 and dayPL > var5 Then{ if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-var1 and Lowest(L,BarsSinceEntry) > EntryPrice-var2 Then Buy("sb1",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)+var11); if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-var2 and Lowest(L,BarsSinceEntry) > EntryPrice-var3 Then Buy("sb2",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)+var12); if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-var2 and Lowest(L,BarsSinceEntry) > EntryPrice-var3 Then Buy("sb3",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)+var13); } if MarketPosition == 1 and (IsEntryName("sb1") or IsEntryName("sb2") or IsEntryName("sb3")) Then exitlong("bx",AtStop,EntryPrice-var4); if MarketPosition == 1 and (IsEntryName("bs1") or IsEntryName("bs2") or IsEntryName("bs3")) Then ExitShort("sx",AtStop,EntryPrice+var4); if ExitDate(1) == sdate and MarketPosition == 0 and dayPL > var5 then{ if C > dayopen Then buy("b11",AtMarket); if C < dayopen Then Sell("s11",AtMarket); } if MarketPosition == 1 Then{ ExitLong("bx1",AtStop,EntryPrice+(-(var5)-(PLR))); } if MarketPosition == -1 Then{ ExitShort("sx1",AtStop,EntryPrice+((var5)+(PLR))); } 즐거운 하루되세요 > leekss1 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식부탁드립니다 > 대상자산:옵션 최초진입 초매수:오늘시가보다 3번째봉 종가가 높으면 4째봉 시가에 매수 초매도:오늘시가보다 3번째봉 종가가 낮으면 4째봉 시가에 매도 (최초 진입가격을 임의의방 에 저장) 리버스 위 초매수나 리버스 한경우 최초진입가격 -3틱이면 청산후 리버스 매도 위 초매도나 리버스 한경우 최초진입가격 +3틱이면 청산후 리버스 매수 추적(포지션있을때) 현재매수 포지션에서 발생한이익이 (틱말고 금액기준으로해주세요) 50~100만원 이익시 최고이익에서10만원 밀리면 청산후매도 리버스 100~150만원 이익시 최고이익에서20만원 밀리면 청산후매도 리버스 150만원이상 이익시 최고이익에서37만원 밀리면 청산후매도 리버스 현재매도 포지션에서 발생한이익이 (틱말고 금액기준으로해주세요) 50~100만원 이익시 최고이익에서10만원 밀리면 청산후매수 리버스 100~150만원 이익시 최고이익에서20만원 밀리면 청산후매수 리버스 150만원이상 이익시 최고이익에서37만원 밀리면 청산후매수 리버스 위 추적으로 재진입한경우 매수추적후 매도재진입 경우:재진입시 대비10만원 손실시 청산 매도추적후 매수재진입 경우:재진입시 대비10만원 손실시 청산 재진입 포지션 없을때 초매수가격에 재매수 포지션 없을때 초매도가격에 재매도 리버스 위 재매수가 있는경우 재매수진입가격 -3틱이면 청산후 리버스 매도 위 재매도가 있는경우 재매도진입가격 +3틱이면 청산후 리버스 매수 하루총 40만원 손실이면 모두청산후 진입금지