안녕하세요 예스스탁입니다. atstop과 atlimit이 실시간과 시뮬레이션과의 괴리가 생기는 내용은 한가지 정도입니다. 과거봉은 봉의 움직임을 알수 없어 봉이 시가부터 종가까지 어떻게 움직였는지 모르므로 가설을 만들어 해당 가설과 같이 움직엿다고 보고 시뮬레이션을 하게 됩니다. buy("b",AtStop,C+0.2); sell("s",AtStop,C-0.2); 예를 들어 위와 같이 직전봉의 종가보다 0.2포인트 상승하면 매수하고 0.2포인트 하락하면 매도한다는 식이 있을때 1 .실제 현재봉은 시가에서 시작하여 2. 직전봉 종가보다 0.2높은 가격을 먼저형성하고 3. 이후에 직전봉 종가보다 0.2낮은 가격을 형성했다면 신호는 매수진입(b) --> 매수청산/매도진입(s)로 발생하게 되어 최종 매도포지션을 가지게 됩니다. 하지만 시뮬레이션시 시가-고가 폭과 시가-저가의 가격폭이 같을 경우나 시가-고가 폭보다 시가-저가의 가격폭이 작을 경우 봉의 움직임은 시가 → 저가 → 고가 → 종가로 진행된것으로 보고 시뮬레이션상에서는 신호가 매도진입(s) --> 매도청산/매수진입(b)로 발생한 것으로 됩니다. 이런 부분으로 인해 오차가 생길수 있습니다. 과거 데이터 움직임 가설과 신호체계와 또 다르게 실전매매와 시뮬레이션상 차이가 발생할 수 있는 부분은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 과거 데이터 움직임 가설 https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_7.htm 신호체계 https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_6.htm 실전매매와 시뮬레이션의 차이 https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/4_9_1.htm 즐거운 하루되세요 > 대단한콩 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션과 현실간의 괴리 > at stop 또는 at limit주문타입을 사용할 때 시뮬레이션과 현실사이에 괴리가 생길 수 있는 빈도와 그러한 대표적인 사례는 무엇이 있는지요? 기타 가장 전형적으로 시뮬레이션과 현실사이에 괴리가 생길 수 있어서 위험하여 주의해야 할 사항이 있으면 지도 부탁올립니다. 감사합니다.