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당일 누적으로 하루 허용손실 넘어서면 신호가 안나오게.
2012-02-04 22:02:28
416
글번호 47377
전제조건]
1. 데이트레이딩식에 적용하고 있습니다.
2. 이미 청산된 포지션의 수익혹은 손실을 합하고
3. 현재 포지션이 잡혔을때, 이것의 미청산 손익을 계산하여
4. 하루중 지금까지 청산된 포지션의 손익과
미청산 포지션의 손익을 합산하여,
하루에 정한 최대 손실폭(3포인트 = 150만원)을 넘어가면 더이상 신호가 발생되지 않도록 하는
시스템식을 만들고 싶습니다.
참고] 아래 식이 맞는지 좀 확인 부탁드립니다.
var9= GrossLoss()-GrossProfit();
if var9>1500000 Then
var92=1;//최대손실액을 초과하면 신호가 안나오는 포인터
즉,
var9 의 값을 금액인 백오십만원으로 넣는게 제대로 동작하는 건지요?
아니면 var9>3.0 (포인트로 넣어야하는지요?)
여기에 이제 미청산 포지션만 더하면 될것 같은데요??
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2012-02-06 14:44:46
안녕하세요
예스스탁입니다.
손익이 모두 포인트로 계산되므로
수식에서는 포인트 단위로 설정해 주셔야 합니다.
당일 3포인트이상 손실이 발생하면 더이상 진입하지 않는 식입니다.
아래식 참고하시기 바랍니다.
input:하루손실(-3);
var : PLR(0),XCommission(0),XSlippage(0),OpenPL(0),dayPL(0),count(0);
#당일누적손익계산 시작
XCommission = ((C*ExitCommission)/100)*CurrentContracts; #%설정
XSlippage = (ExitSlippage)*CurrentContracts; #Pt설정
PLR = 0;
count = 0;
for var1 = 1 to 10{
if sdate == EntryDate(var1) Then{
count = count+1;
PLR = PLR+PositionProfit(var1);
}
}
if MarketPosition() == 0 Then{
OpenPL = 0;
dayPL = PLR;
}
Else{
OpenPL = (PositionProfit-(XCommission+XSlippage));
dayPL = PLR+OpenPL;
}
if dayPL > 하루손실 then{
if crossup(c,ma(c,20)) Then
buy();
if CrossDown(c,ma(c,20)) Then
Sell();
}
즐거운 하루되세요
> 선행 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 당일 누적으로 하루 허용손실 넘어서면 신호가 안나오게.
> 전제조건]
1. 데이트레이딩식에 적용하고 있습니다.
2. 이미 청산된 포지션의 수익혹은 손실을 합하고
3. 현재 포지션이 잡혔을때, 이것의 미청산 손익을 계산하여
4. 하루중 지금까지 청산된 포지션의 손익과
미청산 포지션의 손익을 합산하여,
하루에 정한 최대 손실폭(3포인트 = 150만원)을 넘어가면 더이상 신호가 발생되지 않도록 하는
시스템식을 만들고 싶습니다.
참고] 아래 식이 맞는지 좀 확인 부탁드립니다.
var9= GrossLoss()-GrossProfit();
if var9>1500000 Then
var92=1;//최대손실액을 초과하면 신호가 안나오는 포인터
즉,
var9 의 값을 금액인 백오십만원으로 넣는게 제대로 동작하는 건지요?
아니면 var9>3.0 (포인트로 넣어야하는지요?)
여기에 이제 미청산 포지션만 더하면 될것 같은데요??
선행
2012-02-06 15:23:58
감사..
수고하십셔