안녕하세요 예스스탁입니다. 예 onclose의 경우 실제 다음봉의 시가에 주문이 발생하므로 atmarket을 이용하시면 실주문과의 격차를 줄이실수 있습니다. 즐거운 하루되세요 > 대단한콩 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 포지션트레이딩의 진입시 주문타입에 대한 질문 > 데이트레이딩이 아닌 일봉을 이용한 포지션트레이딩의 경우 매수시 onclose타입을 쓸 경우 조건이 만족되는 봉의 종가로 매수된 것으로 시뮬레이션이 되는데 실전에서 주문 이 나가는 것은 다음날 시가라고 알고 있습니다. 이 때 이게 분봉이면 조건만족봉 종가 와 다음봉 시가간 차이가 크지 않아서 별 문제가 되지 않겠지만,일봉의 경우 조건만족 봉종가와 다음날 시가간 갶상승 또는 갶하락의 존재로 인해서 차이가 많이 날 것같습니 다. (질문) 요컨대, 일봉 포지션트레이딩을 설계할 때 진입시 onclose를 쓰면 슬리피지가 심하게 발생을 하여 차라리신호도 그다음날 시가에 뜨고 시뮬레이션도 그 다음날 시가를 진입 가격으로 인식하는 atmarket을 사용하는게 슬리피지를 줄이는 방법이 아닌가 생각을 합 니다. 이런 생각이 논리적인 생각인지 오류는 없는지 조언부탁올립니다. 감사합니다. 꾸벅