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시스템 식 문의 드립니다.
2012-02-13 13:01:41
363
글번호 47667
안녕하세요
언제나 답변 자세히 주셔서 감사합니다.
data 1 풋
data 2 콜
data 2 선물
당일 09:00 부터 기준이 시작되고요
콜, 선물이 당일 고점을 찍고 하락하고 풋이 저점을 찍고 반등했다
다시 선물은은 당일 고점을 뚫으나 콜은 고점을 못올라서고 풋은 직전 저점을 깹니다.
위조건이 만족된 후 풋이 직전 저점을 올라서면 매수 하고
손절은 방금 생성된 저점을깨면 손절 or 콜에서 전고점을 돌파하면 손절
첨부파일에 case1,2 나누어서 그래프와 함께 정확히 설명하였습니다.
시스템식 작성 부탁드립니다.
감사합니다.
- 1. 전략1.xlsx (0.02 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2012-02-13 18:37:46
안녕하세요
예스스탁입니다.
조건식에 설명을 주실때 단지 그림에 고점/저점을 표시만 하시고
내용에 대한 설명이 없으면 정확한 내용 판독이 힘들게 됩니다.
case1의 경우
최고점이나 최저점 발생시 그 이전의 최저가와 최저가를
저장하고 그 인덱스를 저장하여 조건식을 만들었습니다.
case2위 경우
최고가와 최저가의 범위 안에서 변곡이 발생할때를 기준으로 작성했습니다.
#case 1
var : D1Li(0,data1),D1Hi(0,data1),D1HL(0,data1),D1HLi(0,data1);
var : D2Li(0,data2),D2Hi(0,data2),D2HL(0,data2),D2HLi(0,data2);
var : D3Li(0,data3),D3Hi(0,data3),D3HL(0,data3),D3HLi(0,data3);
if data1(L==DayLow) Then{
D1Li = data1(dayindex);
}
if data1(H==dayhigh) Then{
D1Hi = data1(dayindex);
D1HL = data1(daylow);
D1HLi = D1Li;
}
if data2(L==LowD(0)) Then{
D2Li = data2(dayindex);
D2HL = data2(HighD(0));
D2HLi = D2Hi;
}
if data2(H==HighD(0)) Then{
D2Hi = data2(dayindex);
}
if data3(L==LowD(0)) Then{
D3Li = data3(dayindex);
D3HL = data3(HighD(0));
D3HLi = D3Hi;
}
if data3(H==HighD(0)) Then{
D3Hi = data3(dayindex);
}
if data1(daylow < D1HL and D1Hi > D1HLi and index > D1Li and crossup(c,D1HL)) And
data2(index > D2Li and D2Li > D2Hi and C > LowD(0) and D2HL == HighD(0)) And
data3(index > D3Li and D3Li > D3HLi and C > LowD(0) and HighD(0) > D3HL) Then
buy();
#case2
var : D1Li(0,data1),D1Hi(0,data1),cond1(false,data1),D1HL(0,data1);
var : D2Li(0,data2),D2Hi(0,data2),cond2(false,data2),D2HL(0,data2);
var : D3Li(0,data3),D3Hi(0,data3),cond3(false,data3),D3HL(0,data3);
if data1(date != date[1]) Then
cond1 = false;
if data1(L==DayLow) Then
D1Li = data1(dayindex);
if data1(H==dayhigh) Then
D1Hi = data1(dayindex);
if data1(countif(D1Hi > D1Li,dayindex+1) < 1 and
dayindex > D1Li and D1Li > D1Hi And
C < C[1] and C[1] > C[2] and
H < dayhigh and H[1] < dayhigh and H[2] < dayhigh And
H > DayLow and L[1] > DayLow and L[2] > DayLow) Then{
D1HL = data1(daylow);
cond1 = true;
}
if data2(date != date[1]) Then
cond2 = false;
if data2(L==Lowd(0)) Then
D2Li = data2(dayindex);
if data2(H==HighD(0)) Then
D2Hi = data2(dayindex);
if data2(countif(D2Li > D1Hi,dayindex+1) < 1 and
dayindex > D2Hi and D2Hi > D2Li And
C > C[1] and C[1] < C[2] and
H < HighD(0) and H[1] < HighD(0) and H[2] < HighD(0) And
L > Lowd(0) and L[1] > Lowd(0) and L[2] > Lowd(0)) Then{
D2HL = data2(HighD(0));
cond2 = true;
}
if data3(date != date[1]) Then
cond3 = false;
if data3(L==Lowd(0)) Then
D3Li = data3(dayindex);
if data3(H==HighD(0)) Then
D3Hi = data3(dayindex);
if data3(countif(D2Li > D1Hi,dayindex+1) < 1 and
dayindex > D3Hi and D3Hi > D3Li And
C > C[1] and C[1] < C[2] and
H < HighD(0) and H[1] < HighD(0) and H[2] < HighD(0) And
L > Lowd(0) and L[1] > Lowd(0) and L[2] > Lowd(0)) Then{
D3HL = data3(HighD(0));
cond3 = true;
}
if data1(cond1 == true and crossup(c,D1Hl)) And
data2(cond2 == true and C < D2HL) And
data3(cond3 == true and H > D3HL and HighD(0) > D3HL) Then
buy();
if MarketPosition == 1 Then
exitlong("bx",AtStop,daylow[BarsSinceEntry]);
즐거운 하루되세요
> 바다별 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템 식 문의 드립니다.
> 안녕하세요
언제나 답변 자세히 주셔서 감사합니다.
data 1 풋
data 2 콜
data 2 선물
당일 09:00 부터 기준이 시작되고요
콜, 선물이 당일 고점을 찍고 하락하고 풋이 저점을 찍고 반등했다
다시 선물은은 당일 고점을 뚫으나 콜은 고점을 못올라서고 풋은 직전 저점을 깹니다.
위조건이 만족된 후 풋이 직전 저점을 올라서면 매수 하고
손절은 방금 생성된 저점을깨면 손절 or 콜에서 전고점을 돌파하면 손절
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