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해외선물 만기일 관련.
2012-03-07 14:26:08
446
글번호 48670
안녕하세요.
우리선물 예스글로벌로 해외선물(통화선물) 시스템을 구성중입니다.
해외 선물의 만기월인 3, 6, 9, 12월의 셋째주 수요일의 10거래일 전부터 진입을 차단하고
해당월의 넷째주부터 진입을 허용하고자 합니다.
(즉 만기일 전후로 몇일간 거래를 하지 않고자 합니다.)
어떤식으로 구현이 가능할까요?
한가지더.. 건의 사항 비슷한건데 해외선물 시스템 포트폴리오를 이종통화로 구성할 경우 손익계산이 포인트로 밖에 되지 않아서 불편한 사항이 많더군요. 아시다시피 틱당 가격이 선물상품 마다 다 다른데 포인트로 이를 나타내자니..... 일일이 엑셀에 카피해서 틱당 가격으로 환산해서 포트폴리오 수익 그래프를 그리긴하지만, 예스글로벌의 포트폴리오 구성 내에서 틱당가격을 $화로 환산한다던지 해서 보여주는 기능이 있으면 포트폴리오 구성이 용이할것 같은데...
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2012-03-08 09:32:45
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
문의하신 내용은 중 만기일 몇일전부터 거래하지 않는 내용은 수식으로 가능하지 않습니다.
만기일을 기준으로 몇일후가지 거래를 금지하는 내용은 가능하지만
만기일전 몇일동안 거래를 하지 않는 다는 수식으로 계산이 가능하지 않습니다.
일반적으로 수식은 발생하지 않는 날(미래의날)을 인식을 하지 못합니다.
그래서 잔존일등이 자동으로 계산되지 못합니다.
하나의 방법이라면 날짜를 직접 지정하시는 방법입니다.
아래와 같이 만기일의 전후 날짜를 지정하여
이기간은 아니다라는 내용으로 조건을 만들어 사용하시는 방법입니다.
현재봉의 날짜가 지정한 기간들 안에 포함되지 않으면 true , 지정한 기간에 포함되면 false가 됩니다
Condition1 = !(sdate >= 20110307 and sdate <= 20110316) And
!(sdate >= 20110606 and sdate <= 20110615) And
!(sdate >= 20110905 and sdate <= 20110914) And
!(sdate >= 20111205 and sdate <= 20111214) ;
if Condition1 == true Then{
if 매수조건 Then
buy();
if 매도조건 Then
sell();
}
2.
요청하신 내용은 건의하도록 하겠습니다.
즐거운 하루되세요
> 비비비비비빈 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 해외선물 만기일 관련.
> 안녕하세요.
우리선물 예스글로벌로 해외선물(통화선물) 시스템을 구성중입니다.
해외 선물의 만기월인 3, 6, 9, 12월의 셋째주 수요일의 10거래일 전부터 진입을 차단하고
해당월의 넷째주부터 진입을 허용하고자 합니다.
(즉 만기일 전후로 몇일간 거래를 하지 않고자 합니다.)
어떤식으로 구현이 가능할까요?
한가지더.. 건의 사항 비슷한건데 해외선물 시스템 포트폴리오를 이종통화로 구성할 경우 손익계산이 포인트로 밖에 되지 않아서 불편한 사항이 많더군요. 아시다시피 틱당 가격이 선물상품 마다 다 다른데 포인트로 이를 나타내자니..... 일일이 엑셀에 카피해서 틱당 가격으로 환산해서 포트폴리오 수익 그래프를 그리긴하지만, 예스글로벌의 포트폴리오 구성 내에서 틱당가격을 $화로 환산한다던지 해서 보여주는 기능이 있으면 포트폴리오 구성이 용이할것 같은데...
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