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해석 부탁합니다
2012-03-08 00:05:31
364
글번호 48688
청산식 (변동성)
아래 두개식 해석과 차이점 부탁합니다.
1.
if MarketPosition != 0 Then{
exitlong("BVS",AtStop,C-ATR(20)*3.2);
ExitShort("SVS",AtStop,C+ATR(20)*3.2);
}
2.
If marketposition ==1 and C <= C[1]-atr(20)[1]*3.2 then {
exitlong("매수변동성");
}
If marketposition ==-1 and C >= C[1]+atr(20)*3.2 then {
exitshort("매도변동성");
}
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2012-03-08 11:53:45
안녕하세요
예스스탁입니다.
1번식은 봉미완성시에 지정한 가격 이상이나 이하이면 즉시 신호가 발생하고
2번식은 봉완성시에 지정한 가격 이상이나 이하이면 신호가 발생하게 됩니다.
1,
if MarketPosition != 0 Then{
exitlong("BVS",AtStop,C-ATR(20)*3.2);
ExitShort("SVS",AtStop,C+ATR(20)*3.2);
}
현재가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C-ATR(20)*3.2보다 같거나 작으면 매수청산
현재가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C+ATR(20)*3.2보다 같거나 크면면 매도청산
2.
If marketposition ==1 and C <= C[1]-atr(20)[1]*3.2 then {
exitlong("매수변동성");
}
If marketposition ==-1 and C >= C[1]+atr(20)*3.2 then {
exitshort("매도변동성");
}
현재봉의 종가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C-ATR(20)*3.2보다 같거나 작으면 매수청산
현재봉의 종가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C+ATR(20)*3.2보다 같거나 크면면 매도청산
즐거운 하루되세요
> 데프콘 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 해석 부탁합니다
> 청산식 (변동성)
아래 두개식 해석과 차이점 부탁합니다.
1.
if MarketPosition != 0 Then{
exitlong("BVS",AtStop,C-ATR(20)*3.2);
ExitShort("SVS",AtStop,C+ATR(20)*3.2);
}
2.
If marketposition ==1 and C <= C[1]-atr(20)[1]*3.2 then {
exitlong("매수변동성");
}
If marketposition ==-1 and C >= C[1]+atr(20)*3.2 then {
exitshort("매도변동성");
}
데프콘
2012-03-08 14:35:05
답변 감사합니다.
그런데 이것이.......?
C-ATR(20)*3.2 이부분이 몇% 입니까?
아님 몇 포인트 입니까?
계산식 해석좀 부탁합니다.
수고하세요?
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 해석 부탁합니다
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1번식은 봉미완성시에 지정한 가격 이상이나 이하이면 즉시 신호가 발생하고
2번식은 봉완성시에 지정한 가격 이상이나 이하이면 신호가 발생하게 됩니다.
1,
if MarketPosition != 0 Then{
exitlong("BVS",AtStop,C-ATR(20)*3.2);
ExitShort("SVS",AtStop,C+ATR(20)*3.2);
}
현재가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C-ATR(20)*3.2보다 같거나 작으면 매수청산
현재가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C+ATR(20)*3.2보다 같거나 크면면 매도청산
2.
If marketposition ==1 and C <= C[1]-atr(20)[1]*3.2 then {
exitlong("매수변동성");
}
If marketposition ==-1 and C >= C[1]+atr(20)*3.2 then {
exitshort("매도변동성");
}
현재봉의 종가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C-ATR(20)*3.2보다 같거나 작으면 매수청산
현재봉의 종가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C+ATR(20)*3.2보다 같거나 크면면 매도청산
즐거운 하루되세요
> 데프콘 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 해석 부탁합니다
> 청산식 (변동성)
아래 두개식 해석과 차이점 부탁합니다.
1.
if MarketPosition != 0 Then{
exitlong("BVS",AtStop,C-ATR(20)*3.2);
ExitShort("SVS",AtStop,C+ATR(20)*3.2);
}
2.
If marketposition ==1 and C <= C[1]-atr(20)[1]*3.2 then {
exitlong("매수변동성");
}
If marketposition ==-1 and C >= C[1]+atr(20)*3.2 then {
exitshort("매도변동성");
}
예스스탁 예스스탁 답변
2012-03-08 16:58:31
안녕하세요
예스스탁입니다.
ATR(20)갑에 3.2를 곱해서 전봉종가에서 빼는 것이므로
해당 수식은 포인트입니다.
atr(20)이 0.5라면
ATR(20)*3.2는 (0.5*3.2) = 1.6이므로
직전봉 종가대비 1.6포인트 하락하면 청산한다는 의미입니다.
즐거운 하루되세요
> 데프콘 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 해석 부탁합니다 (추가)
> 답변 감사합니다.
그런데 이것이.......?
C-ATR(20)*3.2 이부분이 몇% 입니까?
아님 몇 포인트 입니까?
계산식 해석좀 부탁합니다.
수고하세요?
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 해석 부탁합니다
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1번식은 봉미완성시에 지정한 가격 이상이나 이하이면 즉시 신호가 발생하고
2번식은 봉완성시에 지정한 가격 이상이나 이하이면 신호가 발생하게 됩니다.
1,
if MarketPosition != 0 Then{
exitlong("BVS",AtStop,C-ATR(20)*3.2);
ExitShort("SVS",AtStop,C+ATR(20)*3.2);
}
현재가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C-ATR(20)*3.2보다 같거나 작으면 매수청산
현재가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C+ATR(20)*3.2보다 같거나 크면면 매도청산
2.
If marketposition ==1 and C <= C[1]-atr(20)[1]*3.2 then {
exitlong("매수변동성");
}
If marketposition ==-1 and C >= C[1]+atr(20)*3.2 then {
exitshort("매도변동성");
}
현재봉의 종가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C-ATR(20)*3.2보다 같거나 작으면 매수청산
현재봉의 종가가 직전봉(최근 완성봉)에서 계산한 C+ATR(20)*3.2보다 같거나 크면면 매도청산
즐거운 하루되세요
> 데프콘 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 해석 부탁합니다
> 청산식 (변동성)
아래 두개식 해석과 차이점 부탁합니다.
1.
if MarketPosition != 0 Then{
exitlong("BVS",AtStop,C-ATR(20)*3.2);
ExitShort("SVS",AtStop,C+ATR(20)*3.2);
}
2.
If marketposition ==1 and C <= C[1]-atr(20)[1]*3.2 then {
exitlong("매수변동성");
}
If marketposition ==-1 and C >= C[1]+atr(20)*3.2 then {
exitshort("매도변동성");
}