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질문드립니다.
2012-07-03 13:50:14
489
글번호 52556
다음의 수식을 부탁드립니다.
(1) 먼저 전일 근월물 콜옵션/풋옵션 종목중에서 가격이 1.50 미만인 것중에서 가장 큰 값인 종목을 선정합니다. (편의상 여기서 선정된 종목을 각각 '콜1종목', '풋1종목'으로 칭하겠습니다.)
(2) 전일 근월물 콜옵션/풋옵션 종목중에서 가격이 0.10 이상인 것 중에서 가장 작은 종목을 선정합니다. (편의상 여기서 선정된 종목을 각각 '콜2종목', '풋2종목' 으로 칭하겠습니다.
<위의 (1),(2)는 사용자가 차트를 각각 띄워서 사전에 선정하는것으로 하면 되겠죠?>
(3) 매매시작은 9시 15분 이후에 이루어 지게 합니다.
(4) 콜1종목, 풋1종목중 시초가 위에 있고 전일의 고가를 넘어서는 종목이 발생하면 1계약 매수하고, 동종의 2종목을 1계약 매도합니다.
(예 : 만일 콜1종목이 전일의고가와 시초가를 넘어서면 콜1종목 1계약 매수, 콜2종목 1계약 매도)
(5) 이후 5초 간격으로 계속해서 (3)의 주문을 반복합니다.
(6) (4)의 행동을 통해 1종목 20계약매수/ 2종목 20계약매도 포지션이 구축되면 주문을 멈춥니다.
(7) 이후 청산은 체결된 "1종목"의 가격이 "1종목"차트 5분봉 기준으로 3개 봉의 최저가보다 2틱이하로 가면 "2종목"에 20개 일괄 매수 주문을 냅니다.
(8) (6)의 주문 이후에 "1종목"에 20개 일괄 매도 주문을 냅니다.
(9) 만일 2시 40분까지 청산되지 않았다면 2시 40분에 (7),(8)의 주문을 냅니다.
(10) 각종목당 하루 1회만 매매합니다. (매수/매수청산, 매도/매도청산)
이상이며, 경우에 따라 양매수가 되는 경우도 있습니다.
각각의 콜1종목, 콜2종목, 풋1종목, 풋2종목에 사용되어야할 수식을 부탁드립니다.
좀 복잡한듯 한데... 미리 감사드립니다.
답변은 이메일 hjeewon@naver.com 으로 부탁드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2012-07-04 16:07:38
안녕하세요
예스스탁입니다.
문의하신 내용을 구현하기 위해서는
차트4개를 만드시고 각각에 대한 시스템을 적용하셔야 합니다.
1번차트 : 콜1종목이 주종목인 차트
2번차트 : 풋1종목이 주종목인 차트
3번차트 : 콜2종목이 주종목이고 콜1종목이 참조(data2)인 차트
4번차트 : 풋2종목이 주종목이고 풋2종목이 참조(data2)인 차트
분차트에서는 초당어떤 작업을 제어할 수 없습니다.
모두 5초차트로 설정하셔야 합니다.
1번차트와 2번차트는 시스템1을 적용하시고
3번차트와 4번차트는 시스템2를 적용하시면 됩니다.
시스템1
#콜 1종목
var : LL0(0),LL1(0),LL2(0),LL3(0);
if date != date[1] Then
Condition1 = false;
if Condition1 == false and C > dayhigh(1) and C > dayopen Then{
Condition1 = true;
buy("b",OnClose,def,1);
}
if MarketPosition == 1 and CurrentContracts < 20 Then
buy("bb",OnClose,def,1);
#초차트에서 5분봉 차트의 저가 계산
var1 = TimeToMinutes(stime)%5;
if dayindex == 0 or (var1 < var1[1] and stime > stime[1]) Then{
LL0= L;
LL1= LL0[1];
LL2= LL1[1];
LL3= LL2[1];
}
if L < LL0 Then LL0 = L;
#5분봉 3개봉 최저가대비 2틱 이상 낮으면 청산
if MarketPosition == 1 Then{
if L <= min(LL1,LL2,LL3)-PriceScale*2 Then
exitlong();
}
#14시 40분 당일처안
SetStopEndofday(144000);
시스템2
#콜 1종목
var : cond(false,data2),va1(0,data2);
var : LL0(0,data2),LL1(0,data2),LL2(0,data2),LL3(0,data2);
if data2(date != date[1]) Then
Cond = false;
if data2(Cond == false and C > highD(1) and C > openD(0)) Then{
Cond = true;
sell("b",OnClose,def,1);
}
if MarketPosition == -1 and CurrentContracts < 20 Then
sell("bb",OnClose,def,1);
#초차트에서 5분봉 차트의 저가 계산
va1 = data2(TimeToMinutes(stime)%5);
if data2(dayindex == 0 or (va1 < va1[1] and stime > stime[1])) Then{
LL0= L;
LL1= LL0[1];
LL2= LL1[1];
LL3= LL2[1];
}
if data2(L < LL0) Then LL0 = data2(L);
#5분봉 3개봉 최저가대비 2틱 이상 낮으면 청산
if MarketPosition == -1 Then{
if data2(L <= min(LL1,LL2,LL3)-PriceScale*2) Then
ExitShort();
}
#14시 40분 당일청산
SetStopEndofday(144000);
즐거운 하루되세요
> 따뜻한봄날 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 질문드립니다.
> 다음의 수식을 부탁드립니다.
(1) 먼저 전일 근월물 콜옵션/풋옵션 종목중에서 가격이 1.50 미만인 것중에서 가장 큰 값인 종목을 선정합니다. (편의상 여기서 선정된 종목을 각각 '콜1종목', '풋1종목'으로 칭하겠습니다.)
(2) 전일 근월물 콜옵션/풋옵션 종목중에서 가격이 0.10 이상인 것 중에서 가장 작은 종목을 선정합니다. (편의상 여기서 선정된 종목을 각각 '콜2종목', '풋2종목' 으로 칭하겠습니다.
<위의 (1),(2)는 사용자가 차트를 각각 띄워서 사전에 선정하는것으로 하면 되겠죠?>
(3) 매매시작은 9시 15분 이후에 이루어 지게 합니다.
(4) 콜1종목, 풋1종목중 시초가 위에 있고 전일의 고가를 넘어서는 종목이 발생하면 1계약 매수하고, 동종의 2종목을 1계약 매도합니다.
(예 : 만일 콜1종목이 전일의고가와 시초가를 넘어서면 콜1종목 1계약 매수, 콜2종목 1계약 매도)
(5) 이후 5초 간격으로 계속해서 (3)의 주문을 반복합니다.
(6) (4)의 행동을 통해 1종목 20계약매수/ 2종목 20계약매도 포지션이 구축되면 주문을 멈춥니다.
(7) 이후 청산은 체결된 "1종목"의 가격이 "1종목"차트 5분봉 기준으로 3개 봉의 최저가보다 2틱이하로 가면 "2종목"에 20개 일괄 매수 주문을 냅니다.
(8) (6)의 주문 이후에 "1종목"에 20개 일괄 매도 주문을 냅니다.
(9) 만일 2시 40분까지 청산되지 않았다면 2시 40분에 (7),(8)의 주문을 냅니다.
(10) 각종목당 하루 1회만 매매합니다. (매수/매수청산, 매도/매도청산)
이상이며, 경우에 따라 양매수가 되는 경우도 있습니다.
각각의 콜1종목, 콜2종목, 풋1종목, 풋2종목에 사용되어야할 수식을 부탁드립니다.
좀 복잡한듯 한데... 미리 감사드립니다.
답변은 이메일 hjeewon@naver.com 으로 부탁드립니다.
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