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수식문의(수익률 관련)
2012-07-16 23:43:13
364
글번호 52944
수고가 많으십니다.
시스템식은 이렇습니다.
input : period1(30), period2(50);
var : 단기이평(0), 장기이평(0);
단기이평 = ma(C, period1);
장기이평 = ma(C, period2);
if c > 단기이평 and 단기이평 > 장기이평 then
buy();
if c < 단기이평 and 단기이평 <장기이평 then
sell();
이것을 가지고 시뮬레이션을 한 결과가 붙임의 그림입니다.
여기서 하단 1번이라고 표기된 곳의 수익률은 매수로 발생한 수익이지만,
2번은 매도, 즉 매도진입(양방향으로 가능?)의 포지션으로 손실이 발생된 것인가요?
저는 저의 수식이 매도진입이 아니라 단지 매수한 것에 대한 매도 처분이라고 생각했는데....매도진입으로 발생된 손실이라면 매수한 것에서만 청산하는 수식을 부탁드립니다.
감사합니다.
- 1. 53304_2.jpg (0.53 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2012-07-17 14:04:21
안녕하세요
예스스탁입니다.
2번은 매도진입거래에 대한 내용입니다.
매수와 매수청산만 하실 경우 아래와 같이 식을 작성하시면 됩니다.
input : period1(30), period2(50);
var : 단기이평(0), 장기이평(0);
단기이평 = ma(C, period1);
장기이평 = ma(C, period2);
if c > 단기이평 and 단기이평 > 장기이평 then
buy();
if c < 단기이평 and 단기이평 <장기이평 then
exitlong();
즐거운 하루되세요
> 박찬혁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식문의(수익률 관련)
> 수고가 많으십니다.
시스템식은 이렇습니다.
input : period1(30), period2(50);
var : 단기이평(0), 장기이평(0);
단기이평 = ma(C, period1);
장기이평 = ma(C, period2);
if c > 단기이평 and 단기이평 > 장기이평 then
buy();
if c < 단기이평 and 단기이평 <장기이평 then
sell();
이것을 가지고 시뮬레이션을 한 결과가 붙임의 그림입니다.
여기서 하단 1번이라고 표기된 곳의 수익률은 매수로 발생한 수익이지만,
2번은 매도, 즉 매도진입(양방향으로 가능?)의 포지션으로 손실이 발생된 것인가요?
저는 저의 수식이 매도진입이 아니라 단지 매수한 것에 대한 매도 처분이라고 생각했는데....매도진입으로 발생된 손실이라면 매수한 것에서만 청산하는 수식을 부탁드립니다.
감사합니다.