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매수 미체결시 미체결 확인 함수?

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hi114
2012-11-13 22:22:25
267
글번호 56488
답변완료
안녕하세요. 현재 슬리피지 때문에 고민하고 있는데요. 그러다가 든 의문입니다. 만약 매수 주문후에, 청산을 하던지 혹은 청산과 동시에 매도를 하는식으로 동작하는 시스템을 사용한다고 가정했을 때, 만약 매수주문은 나왔지만 슬리피지로 인해 실제 체결은 되지 않았고,,, 그런 후에 시간이 흘러 시스템은 청산이나 반대매도 진입이 발생하면, 실제로는 +1 -> 0 이 되거나, +1 -> -1 이 되어야 할텐데, 실제론 매수가 안되었으므로, 0 -> -1 혹은 0 -> -2 가 되는식으로 의도와 다르게 동작이 발생하게 되는지요? 만약 그러한 식으로 되는건지.. 혹은 만약 그렇다면 그것을 방지하기 위해, 주문에 대한 체결이 되었는지를 확인하는 함수가 존재하는지요..? 이 부분이 매우 고민이 되어서 그러니, 가능한 상세한 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
시스템
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2012-11-14 08:47:18

안녕하세요 예스스탁입니다. 미체결여부를 알수 있는 함수는 없습니다. 시스템은 신호가 발생하면 주문까지만을 담당하게 됩니다. 그러므로 미체결시 말씀하신 상황이 발생할수 있습니다. 수식에서는 컨트롤이 되지 않습니다. 일반적으로 주문시 체결 확율을 높이기 위해 시스템 트레이딩 설정창의 매매가격에서 가격을 현재가+-3호가와 같은 가격으로 설정하고 주문을 집행하거나 부가기능탭에서 시간자동정정주문 기능을 이용하기도 합니다. 현재가+-3호가는 매수주문은 3호가 높게 매도주문은 3호가 낮게 주문을 집행합니다. 즐거운 하루되세요 > hi114 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 매수 미체결시 미체결 확인 함수? > 안녕하세요. 현재 슬리피지 때문에 고민하고 있는데요. 그러다가 든 의문입니다. 만약 매수 주문후에, 청산을 하던지 혹은 청산과 동시에 매도를 하는식으로 동작하는 시스템을 사용한다고 가정했을 때, 만약 매수주문은 나왔지만 슬리피지로 인해 실제 체결은 되지 않았고,,, 그런 후에 시간이 흘러 시스템은 청산이나 반대매도 진입이 발생하면, 실제로는 +1 -> 0 이 되거나, +1 -> -1 이 되어야 할텐데, 실제론 매수가 안되었으므로, 0 -> -1 혹은 0 -> -2 가 되는식으로 의도와 다르게 동작이 발생하게 되는지요? 만약 그러한 식으로 되는건지.. 혹은 만약 그렇다면 그것을 방지하기 위해, 주문에 대한 체결이 되었는지를 확인하는 함수가 존재하는지요..? 이 부분이 매우 고민이 되어서 그러니, 가능한 상세한 답변 부탁드립니다. 감사합니다.