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시스템식 문의
2012-11-26 12:01:50
288
글번호 56810
안녕하십니까.
다음과 같이 자산관리를 하는 주식시스템식 작성을 요청드립니다.
1. 2012년 01월 02일 초기자금 10,000,000원을 가지고 시작합니다.
2. 2012년 01월 02일 14:30분(종가무렵)에 A주식을 (5,000,000원/CLOSE) 주 매수합니다.
3. 이후 매일 14:30분(종가무렵)에 리밸런싱을 해서
주식과 현금의 비중을 동일하게 50:50으로 유지하고자 합니다.
4. 예를 들어 , 2012년 01월 03일 14:30분에
A주식의 가격이 전일보다 상승해
주식잔고평가액이 6,000,000원이고 현금잔고가 5,000,000원이면
총자산잔고 11,000,000원입니다.
따라서 주식잔고를 5,500,000원으로 조정하기 위해 500,000원어치 매도합니다.
반대로, 2012년 01월 03일 14:30분에
A주식의 가격이 전일보다 하락해
주식잔고평가액이 4,000,000원이고 현금잔고가 5,000,000원이면
총잔고 9,000,000원입니다.
따라서 주식잔고를 4,500,000원으로 조정하기 위해 500,000원어치 매수합니다.
이 과정을 계속 반복하는 시스템식 작성을 부탁드립니다.
항상 감사드립니다.
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2012-11-26 16:15:56
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 시작일(20120102),시간(143000);
input : 투입금액(10000000);
if sdate == 시작일 and stime == 시간 Then
buy("b1",OnClose,def,int((투입금액*0.5)/C));
if sdate > 시작일 and stime == 시간 Then{
value1 = C*CurrentContracts;
value2 = abs(투입금액*0.5-value1);
if value1 < 투입금액*0.5 Then{
buy("bb",OnClose,def,int(value2/c));
}
if value1 > 투입금액*0.5 Then{
ExitLong("bx",OnClose,def,"",int(value2/c),1);
}
}
즐거운 하루되세요
> 사우로스 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템식 문의
> 안녕하십니까.
다음과 같이 자산관리를 하는 주식시스템식 작성을 요청드립니다.
1. 2012년 01월 02일 초기자금 10,000,000원을 가지고 시작합니다.
2. 2012년 01월 02일 14:30분(종가무렵)에 A주식을 (5,000,000원/CLOSE) 주 매수합니다.
3. 이후 매일 14:30분(종가무렵)에 리밸런싱을 해서
주식과 현금의 비중을 동일하게 50:50으로 유지하고자 합니다.
4. 예를 들어 , 2012년 01월 03일 14:30분에
A주식의 가격이 전일보다 상승해
주식잔고평가액이 6,000,000원이고 현금잔고가 5,000,000원이면
총자산잔고 11,000,000원입니다.
따라서 주식잔고를 5,500,000원으로 조정하기 위해 500,000원어치 매도합니다.
반대로, 2012년 01월 03일 14:30분에
A주식의 가격이 전일보다 하락해
주식잔고평가액이 4,000,000원이고 현금잔고가 5,000,000원이면
총잔고 9,000,000원입니다.
따라서 주식잔고를 4,500,000원으로 조정하기 위해 500,000원어치 매수합니다.
이 과정을 계속 반복하는 시스템식 작성을 부탁드립니다.
항상 감사드립니다.
사우로스
2012-11-26 17:58:39
답변 잘 보았습니다.
현금이 계속 누적되면서 변동하는 것이 시스템에 반영되지 않아
제대로 작동하지 않습니다.
주식 종목에 적용해 보시고 확인바랍니다.
다시 한번 부탁드립니다.
항상 감사합니다.
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 시스템식 문의
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 시작일(20120102),시간(143000);
input : 투입금액(10000000);
if sdate == 시작일 and stime == 시간 Then
buy("b1",OnClose,def,int((투입금액*0.5)/C));
if sdate > 시작일 and stime == 시간 Then{
value1 = C*CurrentContracts;
value2 = abs(투입금액*0.5-value1);
if value1 < 투입금액*0.5 Then{
buy("bb",OnClose,def,int(value2/c));
}
if value1 > 투입금액*0.5 Then{
ExitLong("bx",OnClose,def,"",int(value2/c),1);
}
}
즐거운 하루되세요
> 사우로스 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템식 문의
> 안녕하십니까.
다음과 같이 자산관리를 하는 주식시스템식 작성을 요청드립니다.
1. 2012년 01월 02일 초기자금 10,000,000원을 가지고 시작합니다.
2. 2012년 01월 02일 14:30분(종가무렵)에 A주식을 (5,000,000원/CLOSE) 주 매수합니다.
3. 이후 매일 14:30분(종가무렵)에 리밸런싱을 해서
주식과 현금의 비중을 동일하게 50:50으로 유지하고자 합니다.
4. 예를 들어 , 2012년 01월 03일 14:30분에
A주식의 가격이 전일보다 상승해
주식잔고평가액이 6,000,000원이고 현금잔고가 5,000,000원이면
총자산잔고 11,000,000원입니다.
따라서 주식잔고를 5,500,000원으로 조정하기 위해 500,000원어치 매도합니다.
반대로, 2012년 01월 03일 14:30분에
A주식의 가격이 전일보다 하락해
주식잔고평가액이 4,000,000원이고 현금잔고가 5,000,000원이면
총잔고 9,000,000원입니다.
따라서 주식잔고를 4,500,000원으로 조정하기 위해 500,000원어치 매수합니다.
이 과정을 계속 반복하는 시스템식 작성을 부탁드립니다.
항상 감사드립니다.
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