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CSI를 YesGlobal에서 YesLanguage를 이용하여 어떻게 활용할 수 있는지요?
2012-12-03 17:45:40
299
글번호 57025
CSI는 Welles Wilder의 책에 나오는,
Commodity S.e.l.e.c.t.i.o.n Index 입니다.
(실렉션은 그냥 점 없이 쓰니까 쓰기금지단어라고 저장이 안 돼서 글자 사이사이에 점을 찍었습니다)
ATR와 ADXR을 곱하고 거기에다 margin, commission(수수료) 등을 더 대입하여 만들어지는데,
YesLanguage에서 어떻게 구현할 수 있을지 궁금합니다.
특히 증거금, 커미션 수치를 이용할 수 있는 방법에 대해서도 알려 주시면 대단히 감사하겠습니다.
아래: 전의 글들임:
안녕하세요
예스스탁입니다.
CSI가 어떤 값을 의미하시는지 모르겠습니다.
CSI에 대해 좀더 자세한 내용 부탁드립니다.
즐거운 하루되세요
> 즐겁게 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : CSI를 YesGlobal에서 YesLanguage를 이용하여 어떻게 계산할 수 있는지요?
> CSI를 YesGlobal에서 YesLanguage를 이용하여 어떻게 계산할 수 있는지요?
CSI를 이용하여 진입하는 어떤 간단한 식이라도 예문을 보여 주시면 대단히 감사하겠습니다.
가령, if CSI>2 then buy();와 같은 식을 쓸 수 있기 위하여 그 앞 부분에는 어떤 로직을 써야 할지요?
*
혹시, 밀과 원유 중 CSI 가 더 큰 품목을 1계약 매수. 이런 식을 구현할 수 있을까요?
감사합니다.
참고자료 추가:
Commodity S.e.l.e.c.t.i.o.n Index [CSI]
Summary:
This indicator script measures the trending and volatility characteristics of an underlying symbol.
Calculation:
CSI(i) = Factor * ADXR(i) * ATR(i)
ADXR is the Average Directional Movement Rating
ATR is the Average True Range
Factor = (MoveValue / Sqrt(Margin)) / (150 + Commission)
MoveValue is the value of the minimum size move of the underlying symbol.
Margin is the futures contract margin requirement.
Commission is the futures contract commission amount.
Developer:
J. Welles Wilder
Interpretation:
1. Strong Trending: When the indicator script is moving upwards the underlying symbol is having stronger trends and with more volatility.
2. Weak Trending: When the indicator script is moving downwards the underlying symbol is having weaker trends and with less volatility.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2012-12-04 11:43:01
안녕하세요
예스스탁입니다.
TS의 수식을 그대로 변환해 올려드립니다.
Mrgn에 증거금과 Comm에 수수료는 직접입력하셔야 합니다.
inputs: Mrgn(1), Comm(1), Length(10);
Variables: K(0), ATR14(0), MyRange(14), Counter(0), TR14(0),ADXR(0),CSI(0);
ADXR = ADX(Length);
If CurrentBar == 1 Then Begin
MyRange = Length;
If MyRange > 0 AND Mrgn > 0 AND Comm >= 0 Then Begin
K = 100 * (BigPointValue / SquareRoot(Mrgn) / (150 + Comm));
For Counter = 0 To MyRange - 1 Begin
TR14 = TR14 + TrueRange[Counter];
End;
ATR14 = TR14 / MyRange;
CSI = K * (ADXR+ADXR[1])/2 * ATR14;
End
Else
CSI = 0;
End
Else Begin
If MyRange + TrueRange > 0 AND MyRange > 0 Then Begin
TR14 = TR14[1] - TR14 / MyRange + TrueRange;
ATR14 = TR14 / MyRange;
CSI = K * (ADXR+ADXR[1])/2 * ATR14;
End;
End;
plot1(CSI);
즐거운 하루되세요
> 즐겁게 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : CSI를 YesGlobal에서 YesLanguage를 이용하여 어떻게 활용할 수 있는지요?
> CSI는 Welles Wilder의 책에 나오는,
Commodity S.e.l.e.c.t.i.o.n Index 입니다.
(실렉션은 그냥 점 없이 쓰니까 쓰기금지단어라고 저장이 안 돼서 글자 사이사이에 점을 찍었습니다)
ATR와 ADXR을 곱하고 거기에다 margin, commission(수수료) 등을 더 대입하여 만들어지는데,
YesLanguage에서 어떻게 구현할 수 있을지 궁금합니다.
특히 증거금, 커미션 수치를 이용할 수 있는 방법에 대해서도 알려 주시면 대단히 감사하겠습니다.
아래: 전의 글들임:
안녕하세요
예스스탁입니다.
CSI가 어떤 값을 의미하시는지 모르겠습니다.
CSI에 대해 좀더 자세한 내용 부탁드립니다.
즐거운 하루되세요
> 즐겁게 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : CSI를 YesGlobal에서 YesLanguage를 이용하여 어떻게 계산할 수 있는지요?
> CSI를 YesGlobal에서 YesLanguage를 이용하여 어떻게 계산할 수 있는지요?
CSI를 이용하여 진입하는 어떤 간단한 식이라도 예문을 보여 주시면 대단히 감사하겠습니다.
가령, if CSI>2 then buy();와 같은 식을 쓸 수 있기 위하여 그 앞 부분에는 어떤 로직을 써야 할지요?
*
혹시, 밀과 원유 중 CSI 가 더 큰 품목을 1계약 매수. 이런 식을 구현할 수 있을까요?
감사합니다.
참고자료 추가:
Commodity S.e.l.e.c.t.i.o.n Index [CSI]
Summary:
This indicator script measures the trending and volatility characteristics of an underlying symbol.
Calculation:
CSI(i) = Factor * ADXR(i) * ATR(i)
ADXR is the Average Directional Movement Rating
ATR is the Average True Range
Factor = (MoveValue / Sqrt(Margin)) / (150 + Commission)
MoveValue is the value of the minimum size move of the underlying symbol.
Margin is the futures contract margin requirement.
Commission is the futures contract commission amount.
Developer:
J. Welles Wilder
Interpretation:
1. Strong Trending: When the indicator script is moving upwards the underlying symbol is having stronger trends and with more volatility.
2. Weak Trending: When the indicator script is moving downwards the underlying symbol is having weaker trends and with less volatility.
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