안녕하세요 예스스탁입니다. 1. 예 연결선물지수는 최근월물을 연결하는 데이터이므로 만기일과 만기일 다음날은 다른 종목입니다. 2. 선물종가입니다. 3.4 예 만기일의 경우 롤오버를 하면 진입과 청산이 각기 다른종목이 되고 가격의 괴리도 있을 수 있으므로 해당거래의 손익은 현실적이지 않습니다. 이런이유로 만기일에는 시간을 정해 포지션이 있으면 장마감전에 청산을 하고 만기일 다음날의 첫봉에 전일 마지막 거래의 포지션과 동일한 포지션으로 진입을 하게 식을 작성하기도 하며 선물거래에서 해당 부분에 해당되는 거래가 몇번없으면 무시하고 시뮬레이션 하기도 합니다. 아래는 만기일에는 지정한 시간까지 포지션이 있으면 무조건 당일청산을 하고 다음날 만기일의 최종 거래포지션으로 재진입하는 식입니다. var1 = int(date/100)-int(date/10000)*100; var2 = date - int(date/100)*100; var3 = DayOfWeek(date); #선물 만기일 if var1%3 == 0 and var2 >= 8 and var2 <= 14 and var4 == 4 Then{ Condition1 = true; SetStopEndofday(143000);#만기일에는 14시 30분에 당일청산 } Else{ Condition1 = false; SetStopEndofday(0);#만기일이 아닌 날에는 당일청산 동작안함 } #만기일 다음날 첫봉 if date != date[1] and Condition1 == false and Condition1[1] == true Then{ #전일 거래가 당일청산으로 끝났고 마지막거래가 매수포지션이면 매수진입 if IsExitName("StopEndofday",1) == true and MarketPosition(1) == 1 Then buy(); #전일 거래가 당일청산으로 끝났고 마지막거래가 매도포지션이면 매도진입 if IsExitName("StopEndofday",1) == true and MarketPosition(1) == -1 Then sell(); } 즐거운 하루되세요 > 대단한콩 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 연결선물지수와 만기일 롤오버 > 하이 예스의 경우 연결선물지수를 쓰면 1. 만기일과 만기일 다음에 각각 다른 월물의 종가가 기록되지 않습니까? 2. 특히 만기일 종가는 kp200종가를 말하는건가요 아니면 마지막 선물종가인가요? 3. 롤오버되는 시스템의 경우 연결선물지수로 시뮬레이션을 하면 현실과는 다른 결과를 도출하게 되는데 무시할 수 있는 수준은 아닌 것같기도 합니다. 어떻게 보시는지요? 4. 현실에서는 만기일에 포지션이 있고 청산신호가 뜨지 않았을 때는 익월물로 갈아타기를 해서 포지션을 유지할 것같은데 말입니다. 이런 경우를 가정해서 현실과 가깝게 시뮬레이션을 다시 해야할 것같은데 어떻게 하면 될까요? 감사합니다.