안녕하세요 예스스탁입니다. 1. input : 투입금액(1000000),EmaP(120),StoP1(10),StoP2(5),Sto(50),N(1.5),loss(2.5),Profit(5),X(75); var : cnt(0),count(0),vol(0),exit1(0); var : 상한가(0), UpLimit(0); var : up1(0), up2(0), up3(0), up4(0), up5(0),up6(0); #상한가계산 if date >= 19981207 then { if date < 20050328 && CodeCategory() == 2 then UpLimit = (BP[0] * 1.12); Else UpLimit = (BP[0] * 1.15); if CodeCategory() == 2 then { if date >= 20030721 then { up1 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up2 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/5+0.00001)*5; } else { up1 = int(UpLimit/1000+0.00001)*1000; up2 = int(UpLimit/500+0.00001)*500; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; } } Else { up1 = int(UpLimit/1000+0.00001)*1000; up2 = int(UpLimit/500+0.00001)*500; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/5+0.00001)*5; } if CodeCategory() == 1 || CodeCategory() == 2 then { If BP >= 500000 Then 상한가 = up1; Else If BP >= 100000 Then 상한가 = iff(up2>=500000, up1, up2); Else If BP >= 50000 Then 상한가 = iff(up3>=100000, up2, up3); Else If BP >= 10000 Then 상한가 = iff(up4>=50000, up3, up4); Else If BP >= 5000 Then 상한가 = iff(up5>=10000, up4, up5); Else 상한가 = iff(up6>=5000, up5, up6); } else if CodeCategory() == 8 || CodeCategory() == 9 then { // ETF 상한가 = up6; } } #투입금액으로 종목에 맞게 수량계산 if CodeCategory == 1 Then{ if BasePrice < 50000 Then vol = int(int(투입금액/C)/10)*10; Else vol = int(투입금액/C); } if CodeCategory == 2 or CodeCategory == 8 Then vol = int(투입금액/C); if CodeCategory == 6 Then#옵션 vol = int((투입금액)/(C*BigPointValue)); #당일 진입횟수 count = 0; for cnt = 0 to 10{ if sdate == EntryDate(cnt) Then count = count+1; } var1 = ma(c,emap); var2 = StochasticsK(StoP1,StoP2); #920분이전의 최고가와 최저가 if stime < 92000 Then{ value1 = dayhigh; value2 = daylow; } if MarketPosition == 0 and count == 0 and stime >= 92000 and crossup(c,value1) and C > O and asks >= bids*N and var2 <= Sto Then buy("b",OnClose,def,vol); if MarketPosition == 1 Then{ #진입수량중 50% 계산 if CodeCategory == 1 and BasePrice < 50000 Then exit1 = int((MaxContracts*0.5)/10)*10; Else exit1 = int(MaxContracts*0.5); #지수이평 하향시 전량청산 if CrossDown(c,var1) Then{ exitlong("지수이평청산"); } #loss% 손실시 전량청산 exitlong("losscut",AtStop,EntryPrice*(1-loss/100)); #1차 분할매도 수익이 Profit%이상 발생하면 50% 청산 if CurrentContracts == MaxContracts Then exitlong("bx1",AtLimit,EntryPrice*(1+Profit/100),"",exit1,1); #1차 분할매도 후 진입가에서 나머지 전량청산 if CurrentContracts < MaxContracts Then exitlong("bx2",AtStop,EntryPrice); # 다음날 시초가가 전일종가 밑이면 전량청산 if sdate == EntryDate and stime == 150000 and NextBarOpen < C Then exitlong("bx3",AtMarket); # 다음날 시초가가 전일종가대비 +5% 미만이면 1% 하향하면 전량청산 if sdate > EntryDate and dayopen >= DayClose(1) and dayopen < DayClose(1)*1.05 and CrossDown(c,dayopen*1.01) Then ExitLong("bx4"); # 다음남 시초가가 전일종가대비 +5% 이상이면 시초가대비 -75% 하향하면 전량청산 if sdate > EntryDate and dayopen >= DayClose(1) and dayopen >= DayClose(1)*1.05 and CrossDown(c,DayOpen-(dayopen-dayclose(1))*(X/100)) Then ExitLong("bx5"); # 다음날 10시에 당일 상한가 미도달이면 전량청산 if sdate > EntryDate and dayhigh < 상한가 and stime == 100000 Then ExitLong("bx6"); } 2, 별도로 적으신 부분은 가능하지 않습니다. 매수잔량과 매도잔량은 호가별로 제공되지 않습니다. 또한 시스템에서는 취소주문이 가능하지 않습니다. 즐거운 하루되세요 > 메디사 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템식 코딩 부탁드려요~ > 제가 능력이 안되서 코딩은 전혀 안되고 있네요..ㅠ.ㅠ 새벽녁에 문득 상한가매매 방법이 떠올라서 이리저리 적어놓고 코딩해보려는데 마음만 굴뚝같고, 진도는 전혀 안나가네요..ㅎ #매수/매도 기본조건 >매수시 일정금액(1백만 or 2백만) 지정하여 매수 / 매도 >매수 후 분할매도 조건 부여(1차:70%, 2차:30%) (1차매도 조건 / 2차매도 조건 만족시) #매수전략 >매수/매도는 단 1회에 한함(추가매수없음) >9시20분 이후 매수가능(9시20분 이전 매수불가) >9시~9시20분동안에 형성된 최고가를 상향돌파하고 양봉일때 / 매수 >매수시 매도잔량이 매수잔량보다 최소 1.5배(외부변수) 이상 일것. >스토캐스틱 슬로우가 50이하(외부변수) 일것. #매도전략 >120일선 하향돌파하면 / 전량매도(보류) >매수 후 -2.5%(외부변수) 손실시 손절 / 전량매도 >매수 후 +5%(외부변수) 이익시 50%(외부변수) 이익실현 / 분할매도 1차 >1차 분할매도 후 매수가 하향돌파하면 / 전량매도 #당일 홀딩 후 익일 대응전략 >시초가 -권이면 / 전량매도 >시초가가 +5% 미만이고 +1% 하향돌파하면 / 분할매도 2차(전량매도) >시초가가 +5% 이상이고 현재가가 시초가대비 -75%(외부변수)(시초가 10% 일때 2.5%) 하향돌파하면 / 분할매도 2차(전량매도) >10시이전 상한가 미도달시 / 분할매도 2차(전량매도) # 해당매수조건은 상기조건과 관계없음. # 상기 매수조건 발생후 별도매수조건 발생시 매수안함. >별도매수조건1 : 매도호가잔량 0이고 매수3호가잔량 만주 이상이면 / 매수(9시~9시20분동안만 적용) >별도매수조건2 : 매도호가잔량 0이고 매수3호가잔량 십만주 이상이면 / 매수(9시20분이후 부터 적용) (단, 매수미체결시 매도조건 발생되면 매수취소주문) >별도매도조건1 : 체결후 2분이내 매수잔량 십만주 이하이면 / 전량매도 >익일 거래조건은 상기 매도전략 적용 위 조건으로 가능한가요?? 별도매수조건은 상한가 추격매매를 위해 만들었는데,. 혹시 조건안되서 매수신호는 안나왔는데 상한가로 가는 종목을 잡기위한 궁여지책입니다. 많은 분들 건승하세요~

- 상한가의 19981207 / 20050328의 의미가 뭔가요?? 날짜?? - 상한가계산식의 의미를 알고 싶습니다. - CodeCategory() 의 역할은 무엇인지요?? - 지수이평 크로스업을 스토캐스틱 슬로우 크로스업으로 변경도 가능하겠지요? #상한가계산 if date >= 19981207 then { if date < 20050328 && CodeCategory() == 2 then UpLimit = (BP[0] * 1.12); Else UpLimit = (BP[0] * 1.15); if CodeCategory() == 2 then { if date >= 20030721 then { up1 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up2 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/5+0.00001)*5; } else { up1 = int(UpLimit/1000+0.00001)*1000; up2 = int(UpLimit/500+0.00001)*500; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; } } Else { up1 = int(UpLimit/1000+0.00001)*1000; up2 = int(UpLimit/500+0.00001)*500; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/5+0.00001)*5; } if CodeCategory() == 1 || CodeCategory() == 2 then { If BP >= 500000 Then 상한가 = up1; Else If BP >= 100000 Then 상한가 = iff(up2>=500000, up1, up2); Else If BP >= 50000 Then 상한가 = iff(up3>=100000, up2, up3); Else If BP >= 10000 Then 상한가 = iff(up4>=50000, up3, up4); Else If BP >= 5000 Then 상한가 = iff(up5>=10000, up4, up5); Else 상한가 = iff(up6>=5000, up5, up6); } else if CodeCategory() == 8 || CodeCategory() == 9 then { // ETF 상한가 = up6; } } #투입금액으로 종목에 맞게 수량계산 if CodeCategory == 1 Then{ if BasePrice < 50000 Then vol = int(int(투입금액/C)/10)*10; Else vol = int(투입금액/C); } if CodeCategory == 2 or CodeCategory == 8 Then vol = int(투입금액/C); if CodeCategory == 6 Then#옵션 vol = int((투입금액)/(C*BigPointValue)); #당일 진입횟수 count = 0; for cnt = 0 to 10{ if sdate == EntryDate(cnt) Then count = count+1; } var1 = ma(c,emap); var2 = StochasticsK(StoP1,StoP2); #920분이전의 최고가와 최저가 if stime < 92000 Then{ value1 = dayhigh; value2 = daylow; } if MarketPosition == 0 and count == 0 and stime >= 92000 and crossup(c,value1) and C > O and asks >= bids*N and var2 <= Sto Then buy("b",OnClose,def,vol); if MarketPosition == 1 Then{ #진입수량중 50% 계산 if CodeCategory == 1 and BasePrice < 50000 Then exit1 = int((MaxContracts*0.5)/10)*10; Else exit1 = int(MaxContracts*0.5); #지수이평 하향시 전량청산 if CrossDown(c,var1) Then{ exitlong("지수이평청산"); } #loss% 손실시 전량청산 exitlong("losscut",AtStop,EntryPrice*(1-loss/100)); #1차 분할매도 수익이 Profit%이상 발생하면 50% 청산 if CurrentContracts == MaxContracts Then exitlong("bx1",AtLimit,EntryPrice*(1+Profit/100),"",exit1,1); #1차 분할매도 후 진입가에서 나머지 전량청산 if CurrentContracts < MaxContracts Then exitlong("bx2",AtStop,EntryPrice); # 다음날 시초가가 전일종가 밑이면 전량청산 if sdate == EntryDate and stime == 150000 and NextBarOpen < C Then exitlong("bx3",AtMarket); # 다음날 시초가가 전일종가대비 +5% 미만이면 1% 하향하면 전량청산 if sdate > EntryDate and dayopen >= DayClose(1) and dayopen < DayClose(1)*1.05 and CrossDown(c,dayopen*1.01) Then ExitLong("bx4"); # 다음남 시초가가 전일종가대비 +5% 이상이면 시초가대비 -75% 하향하면 전량청산 if sdate > EntryDate and dayopen >= DayClose(1) and dayopen >= DayClose(1)*1.05 and CrossDown(c,DayOpen-(dayopen-dayclose(1))*(X/100)) Then ExitLong("bx5"); # 다음날 10시에 당일 상한가 미도달이면 전량청산 if sdate > EntryDate and dayhigh < 상한가 and stime == 100000 Then ExitLong("bx6"); } 2, 별도로 적으신 부분은 가능하지 않습니다. 매수잔량과 매도잔량은 호가별로 제공되지 않습니다. 또한 시스템에서는 취소주문이 가능하지 않습니다. 즐거운 하루되세요 > 메디사 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템식 코딩 부탁드려요~ > 제가 능력이 안되서 코딩은 전혀 안되고 있네요..ㅠ.ㅠ 새벽녁에 문득 상한가매매 방법이 떠올라서 이리저리 적어놓고 코딩해보려는데 마음만 굴뚝같고, 진도는 전혀 안나가네요..ㅎ #매수/매도 기본조건 >매수시 일정금액(1백만 or 2백만) 지정하여 매수 / 매도 >매수 후 분할매도 조건 부여(1차:70%, 2차:30%) (1차매도 조건 / 2차매도 조건 만족시) #매수전략 >매수/매도는 단 1회에 한함(추가매수없음) >9시20분 이후 매수가능(9시20분 이전 매수불가) >9시~9시20분동안에 형성된 최고가를 상향돌파하고 양봉일때 / 매수 >매수시 매도잔량이 매수잔량보다 최소 1.5배(외부변수) 이상 일것. >스토캐스틱 슬로우가 50이하(외부변수) 일것. #매도전략 >120일선 하향돌파하면 / 전량매도(보류) >매수 후 -2.5%(외부변수) 손실시 손절 / 전량매도 >매수 후 +5%(외부변수) 이익시 50%(외부변수) 이익실현 / 분할매도 1차 >1차 분할매도 후 매수가 하향돌파하면 / 전량매도 #당일 홀딩 후 익일 대응전략 >시초가 -권이면 / 전량매도 >시초가가 +5% 미만이고 +1% 하향돌파하면 / 분할매도 2차(전량매도) >시초가가 +5% 이상이고 현재가가 시초가대비 -75%(외부변수)(시초가 10% 일때 2.5%) 하향돌파하면 / 분할매도 2차(전량매도) >10시이전 상한가 미도달시 / 분할매도 2차(전량매도) # 해당매수조건은 상기조건과 관계없음. # 상기 매수조건 발생후 별도매수조건 발생시 매수안함. >별도매수조건1 : 매도호가잔량 0이고 매수3호가잔량 만주 이상이면 / 매수(9시~9시20분동안만 적용) >별도매수조건2 : 매도호가잔량 0이고 매수3호가잔량 십만주 이상이면 / 매수(9시20분이후 부터 적용) (단, 매수미체결시 매도조건 발생되면 매수취소주문) >별도매도조건1 : 체결후 2분이내 매수잔량 십만주 이하이면 / 전량매도 >익일 거래조건은 상기 매도전략 적용 위 조건으로 가능한가요?? 별도매수조건은 상한가 추격매매를 위해 만들었는데,. 혹시 조건안되서 매수신호는 안나왔는데 상한가로 가는 종목을 잡기위한 궁여지책입니다. 많은 분들 건승하세요~

안녕하세요 예스스탁입니다. 1. 상한가/하한가가 거래소종목은 1998년 12월 07일에 가격제한폭이 15%로 확대 변경되었고 코스닥은 2005년3월28일을 이후 가격제한폭이 12%에서 15%로 확대되었습니다. 또한 2003년 7월 21일에 호가단위가 변경이 되었습니다. 사용자분이 시뮬레이션 차트에서 과거데이터에 시스템을 시뮬레이션하실때 해당 년도에 맞게 상한가를 계산하기 위해 년도별로 구별해서 작성해 드린것입니다. 2. CodeCategory는 종목의 구분값입니다. 차트의 종목이 코스피종목인지 코스닥종목인지 ETF인지를 알려주는 함수입니다. 랭귀지 도움말에서 CodeCategory함수 참조하시기 바랍니다. 3. 지수이평 크로스업은 수식 내용에 사용되지 않았습니다. 지수이평은 청산쪽에 지수이평 크로스다운시 청산에서만 사용됩니다. 어떤 부분을 수정해 드려야 할지 몰라 수식에 var3으로 스토케스틱 슬로우D만 추가해 드립니다. var1이 지수이평 ,var2 스토케스틱 슬로우k이므로 해당 변수 이용해 수정하시기 바랍니다. input : 투입금액(1000000),EmaP(120),StoP1(10),StoP2(5),Stop3(5),Sto(50),N(1.5),loss(2.5),Profit(5),X(75); var : cnt(0),count(0),vol(0),exit1(0); var : 상한가(0), UpLimit(0); var : up1(0), up2(0), up3(0), up4(0), up5(0),up6(0); #상한가계산 if date >= 19981207 then { //거래소 98년 12월7일 가격제한폭 15%로 확대 변경됨 if date < 20050328 && CodeCategory() == 2 then //코스닥 2005년 3월28일 이전은 가격제한폭 12% UpLimit = (BP[0] * 1.12); Else //코스닥 2005년 3월28일 이후 및 거래소98년12월 7일이후 15% UpLimit = (BP[0] * 1.15); if CodeCategory() == 2 then { //코스닥 호가단위 ( 2003년 7월21일에 호가 단위 변경됨) if date >= 20030721 then { up1 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up2 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/5+0.00001)*5; } else { // 코스닥 2003년7월21일 이전 up1 = int(UpLimit/1000+0.00001)*1000; up2 = int(UpLimit/500+0.00001)*500; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; } } Else { //거래소 호가단위 up1 = int(UpLimit/1000+0.00001)*1000; up2 = int(UpLimit/500+0.00001)*500; up3 = int(UpLimit/100+0.00001)*100; up4 = int(UpLimit/50+0.00001)*50; up5 = int(UpLimit/10+0.00001)*10; up6 = int(UpLimit/5+0.00001)*5; } if CodeCategory() == 1 || CodeCategory() == 2 then { //kospi, kosdaq If BP >= 500000 Then 상한가 = up1; Else If BP >= 100000 Then 상한가 = iff(up2>=500000, up1, up2); Else If BP >= 50000 Then 상한가 = iff(up3>=100000, up2, up3); Else If BP >= 10000 Then 상한가 = iff(up4>=50000, up3, up4); Else If BP >= 5000 Then 상한가 = iff(up5>=10000, up4, up5); Else 상한가 = iff(up6>=5000, up5, up6); } else if CodeCategory() == 8 || CodeCategory() == 9 then { // ETF 상한가 = up6; } } #투입금액으로 종목에 맞게 수량계산 if CodeCategory == 1 Then{ if BasePrice < 50000 Then vol = int(int(투입금액/C)/10)*10; Else vol = int(투입금액/C); } if CodeCategory == 2 or CodeCategory == 8 Then vol = int(투입금액/C); if CodeCategory == 6 Then#옵션 vol = int((투입금액)/(C*BigPointValue)); #당일 진입횟수 count = 0; for cnt = 0 to 10{ if sdate == EntryDate(cnt) Then count = count+1; } var1 = ma(c,emap); var2 = StochasticsK(StoP1,StoP2); var3 = StochasticsD(StoP1,StoP2,StoP3); #920분이전의 최고가와 최저가 if stime < 92000 Then{ value1 = dayhigh; value2 = daylow; } if MarketPosition == 0 and count == 0 and stime >= 92000 and crossup(c,value1) and C > O and asks >= bids*N and var2 <= Sto Then buy("b",OnClose,def,vol); if MarketPosition == 1 Then{ #진입수량중 50% 계산 if CodeCategory == 1 and BasePrice < 50000 Then exit1 = int((MaxContracts*0.5)/10)*10; Else exit1 = int(MaxContracts*0.5); #지수이평 하향시 전량청산 if CrossDown(c,var1) Then{ exitlong("지수이평청산"); } #loss% 손실시 전량청산 exitlong("losscut",AtStop,EntryPrice*(1-loss/100)); #1차 분할매도 수익이 Profit%이상 발생하면 50% 청산 if CurrentContracts == MaxContracts Then exitlong("bx1",AtLimit,EntryPrice*(1+Profit/100),"",exit1,1); #1차 분할매도 후 진입가에서 나머지 전량청산 if CurrentContracts < MaxContracts Then exitlong("bx2",AtStop,EntryPrice); # 다음날 시초가가 전일종가 밑이면 전량청산 if sdate == EntryDate and stime == 150000 and NextBarOpen < C Then exitlong("bx3",AtMarket); # 다음날 시초가가 전일종가대비 +5% 미만이면 1% 하향하면 전량청산 if sdate > EntryDate and dayopen >= DayClose(1) and dayopen < DayClose(1)*1.05 and CrossDown(c,dayopen*1.01) Then ExitLong("bx4"); # 다음남 시초가가 전일종가대비 +5% 이상이면 시초가대비 -75% 하향하면 전량청산 if sdate > EntryDate and dayopen >= DayClose(1) and dayopen >= DayClose(1)*1.05 and CrossDown(c,DayOpen-(dayopen-dayclose(1))*(X/100)) Then ExitLong("bx5"); # 다음날 10시에 당일 상한가 미도달이면 전량청산 if sdate > EntryDate and dayhigh < 상한가 and stime == 100000 Then ExitLong("bx6"); } 즐거운 하루되세요

기타 챠트들을 2분/5분봉에 적용시켜봤는데.. 아무리해도 첫 매수신호 이후에 청산/분할매도 아무것도 신호발생이 안되네요.. 뭐가 잘못된거죠?? 어렵네요..