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옵션만기일 계산
2013-01-09 17:38:46
396
글번호 57972
안녕하세요,, 수고가 많어십니다
제 질문은 당월물 옵션만기일까지 남은 일수를 계산하는 방법을 알고 싶습니다..
증권회사 hts에서는 당월물 옵션만기일까지 남은 일수를 알려주고 있습니다.
현제 제가 사용하는 방법은 옵션만기일을 찾아서,, 다음날부터 하루씩 카운팅해가는 방법을 쓰고 있습니다.
이방법의 문제점은 전략챠트에서 제공하는 최대 봉갯수가 5000개를 넘어가는 경우 1분봉을 메인챠트에 사용하면 15일이 지나면 챠트상의 첫번째 날짜가 만기일//만기다음날이 사라져버립니다 ==> 그 결과 기준날짜가 사라져버려서 당월물 옵션만기일이 사라져버리고 카운팅이 더 이상 안됩니다.
개선방법은// 현제날짜를 기준으로 미래시점 당월물만기일을 미리 계산하여 현제시점에서 당월만기일을 정확히 계산할 수 있는 수식을 부탁드립니다..
기존에 예스에서 가르쳐주신 만기일 계산법은 만기당일날을 찾는 방법이라 미래시점을 알 수 없습니다..
기존에 예스에서 제공한 수식은;;
Arrays : Monthly_closing[3](0) ;
Monthly_closing[0] = int(Date/100) - int(Date/10000)*100 ; //월
Monthly_closing[1] = Date - int(Date/100)*100 ; //일
Monthly_closing[2] = DayOfWeek(Date) ; //요일
## 선물 만기 청산 ##
if FracPortion(Monthly_closing[0]/3) == 0 and // 3, 6, 9, 12월이고
Monthly_closing[1] >= 8 and Monthly_closing[1] <= 14 and // 둘째주 8일에서 14일 사이이고
Monthly_closing[2] == 4 Then // 목요일
{ SetStopEndofday(144700); //
}
Else
SetStopEndofday(150300);
부탁드립니다,, 수고하세요
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2013-01-09 17:47:15
안녕하세요
예스스탁입니다.
랭귀지에는 옵션만기일 데이터가 제공되지 않아
아래와 같이 해당 내용은 날짜를 지정해서 작성하는 방법외에는
정확히 계산할수 있는 방법이 없습니다.
input : 만기일(20130110);
var1 = (DateToJulian(만기일)-DateToJulian(sdate)+1);
plot1(var1);
즐거운 하루되세요
> 희망차사 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 옵션만기일 계산
> 안녕하세요,, 수고가 많어십니다
제 질문은 당월물 옵션만기일까지 남은 일수를 계산하는 방법을 알고 싶습니다..
증권회사 hts에서는 당월물 옵션만기일까지 남은 일수를 알려주고 있습니다.
현제 제가 사용하는 방법은 옵션만기일을 찾아서,, 다음날부터 하루씩 카운팅해가는 방법을 쓰고 있습니다.
이방법의 문제점은 전략챠트에서 제공하는 최대 봉갯수가 5000개를 넘어가는 경우 1분봉을 메인챠트에 사용하면 15일이 지나면 챠트상의 첫번째 날짜가 만기일//만기다음날이 사라져버립니다 ==> 그 결과 기준날짜가 사라져버려서 당월물 옵션만기일이 사라져버리고 카운팅이 더 이상 안됩니다.
개선방법은// 현제날짜를 기준으로 미래시점 당월물만기일을 미리 계산하여 현제시점에서 당월만기일을 정확히 계산할 수 있는 수식을 부탁드립니다..
기존에 예스에서 가르쳐주신 만기일 계산법은 만기당일날을 찾는 방법이라 미래시점을 알 수 없습니다..
기존에 예스에서 제공한 수식은;;
Arrays : Monthly_closing[3](0) ;
Monthly_closing[0] = int(Date/100) - int(Date/10000)*100 ; //월
Monthly_closing[1] = Date - int(Date/100)*100 ; //일
Monthly_closing[2] = DayOfWeek(Date) ; //요일
## 선물 만기 청산 ##
if FracPortion(Monthly_closing[0]/3) == 0 and // 3, 6, 9, 12월이고
Monthly_closing[1] >= 8 and Monthly_closing[1] <= 14 and // 둘째주 8일에서 14일 사이이고
Monthly_closing[2] == 4 Then // 목요일
{ SetStopEndofday(144700); //
}
Else
SetStopEndofday(150300);
부탁드립니다,, 수고하세요
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